Почему EA даёт разные результаты на тиках и OHLC

Почему один и тот же EA даёт противоположные результаты на реальных тиках и на OHLC

В тестере стратегий MT5 есть пункт выбора «модели» бэктеста: «Все тики (по реальным тикам)» и «OHLC 1-минутный». Многие запускают тест, не задумываясь об этом выборе, и просто верят полученным цифрам.

Но одно только изменение модели может превратить результат одного и того же EA на одном и том же периоде и валютной паре не просто в немного другой, а в результат с противоположным знаком. Никто толком не рассказывает конкретно, что происходит, если игнорировать выбор модели, поэтому здесь приведены три реально измеренных случая. А также закономерность, которая позволяет определить, какие EA зависят от модели тестирования, а какие — нет.

Случай 1: скальпер-сетка с тонкой прибылью — OHLC «серьёзно обманывает»

EA-скальпер по золоту, работающий по сетке, с тейк-профитом порядка 1.5 доллара на позицию.

Это один и тот же код, один и тот же период. Уверенность в том, что это не шум, а артефакт (иллюзия), дала одна деталь: количество сделок в обеих моделях было практически идентичным. То есть модель не находила разные торговые возможности — она исполняла те же самые сделки по ценам, которых на самом деле не существовало.

Когда тейк-профит меньше диапазона движения цены внутри бара, интерполяция OHLC бесплатно подсовывает «исполнение по цене, которой рынок фактически не касался». Для систем с тонкой прибылью, сеточных и скальперских стратегий реальные тики обязательны, а результат на OHLC не имеет никакой ценности.

Случай 2: пробойный EA со стопом по ATR — OHLC обманывает в противоположную сторону

Это может показаться неожиданным, но обман не всегда работает в сторону оптимизма. Именно эту сторону вопроса часто упускают из виду.

Пробойный EA по золоту со стопом по ATR и тейк-профитом по ATR.

Модели OHLC приходится угадывать, какая из отметок — максимум или минимум — была достигнута первой внутри этой минуты. Если стоп и тейк-профит попадают в диапазон движения цены внутри одной и той же минуты, именно это угадывание определяет, выиграла сделка или нет. Если угадывание постоянно ошибается, система, которая на самом деле работает, выглядит мёртвой.

Случай 3: трендследящий EA по цене закрытия бара — обе модели совпадают

Вход только по цене закрытия (closed) подтверждённого бара, жёсткий стоп на расстоянии нескольких ATR, трейлинг-стоп по ATR, без фиксированного тейк-профита, не более одной позиции одновременно — такой тип стратегии даёт практически одинаковый результат в обеих моделях.

Реальные измерения по USDJPY H1, реальные тики, январь 2017 — май 2026:

• Профит-фактор 1.50
• Максимальная эффективная просадка 10.3%
• Сделок: 631
• Винрейт 34.5%

В этой логике ничто не зависит от движения цены внутри бара. Поэтому модели просто не на чём ошибаться. Само это совпадение — доказательство устойчивости системы.

Закономерность

• Тонкая прибыль, сетка, скальпинг (открытие и закрытие позиции внутри одной минуты): реальные тики обязательны, результат на OHLC можно отбросить.
• Вход по цене закрытия бара + широкий стоп по ATR: модель почти не влияет на результат. Долгую оптимизацию можно быстро прогонять на OHLC, а прошедшие отбор настройки — проверять на реальных тиках (это существенно экономит время).
• Стоп и тейк-профит попадают в один и тот же минутный бар: не доверяйте ни одной из моделей — проверяйте исполнение визуально.

Два практических вывода

1. Бэктест без указания модели — это не «результат», а «картинка». И есть корреляция между тем, что модель не указана, и тем, какая модель была выбрана: отчёты, где выбрана удобная модель, реже указывают её название.

2. Система, которая разваливается при смене модели, — это вообще не система. Её эдж находился не в рынке, а в самой модели тестирования.

Проверьте сами

EA из случая 3 (пробой Донкиана по закрытым барам) распространяется полностью бесплатно и с открытым исходным кодом. Прогоните его в тестере стратегий MT5 один раз с моделью «Все тики (по реальным тикам)» и один раз с моделью «OHLC 1-минутный» и сравните результаты. Для стратегий по цене закрытия бара они должны практически совпасть — именно так и выглядит здоровый EA.

Подробнее о Donchian Trend Engine (бесплатный EA)

Если нужен тот же принцип «закрытый бар + жёсткий стоп + трейлинг», но в виде продукта, уже проверенного на реальных тиках, обратите внимание на MEGAMAX DONCHIAN (USDJPY), BITCOIN COMET (BTCUSD) и ATLAS (диверсификация по 5 рынкам). Все они работают без сетки и без мартингейла, с жёстким стопом, и для всех опубликована верификация на реальных данных по всем продуктам.

Итоги

• Одно лишь изменение модели тестирования способно развернуть результат одного и того же EA на противоположный
• Для систем с тонкой прибылью, сеткой и скальпингом реальные тики обязательны (OHLC создаёт иллюзорные исполнения)
• Совпадение результатов на обеих моделях для трендследящих систем по цене закрытия бара — само по себе доказательство устойчивости
• Не доверяйте бэктесту, в котором не указана модель тестирования

Похожие статьи: Массовое тестирование 43 популярных золотых EA на 11.5 годах реальных данных · Как распознать переподгонку под историю · Качество тиков при бэктесте в MT5