[74] Почему бэктест прибыльный, а реальный счёт — в убытке

Настоящая причина, почему бэктест прибыльный, а на реальном счёте — убыток

«В бэктесте депозит вырос втрое, а при запуске в реальной торговле — убыток» — самое частое разочарование в мире торговых советников. Многие думают, что «советник сломался» или «рынок изменился», но в большинстве случаев причина в другом: между бэктестом и реальной торговлей существует структурный разрыв.

Этот разрыв складывается из шести составляющих. Разберём каждую по отдельности — в чём её суть и как распознать проблему ещё до покупки советника. Эта статья служит хабом со ссылками на подробные материалы по каждой теме.

Разрыв 1: обман тиковой модели

Если бэктест запускается на модели «OHLC 1-минутных баров», в нём возникают сделки по ценам, которых на самом деле не существовало. Для советников с малой прибылью на сделку, сеточных и скальперских стратегий одного этого достаточно, чтобы бэктест был прибыльным, а реальная торговля — убыточной.

Что делать: проверьте, указано ли, что модель построена «на всех тиках (на основе реальных тиков)». Если это не указано явно — относитесь с подозрением. → Подробнее: Почему результаты кардинально различаются на реальных тиках и OHLC

Разрыв 2: спред и исполнение ордеров

Бэктест предполагает идеальное исполнение ордеров. В реальности у брокера спред шире, исполнение медленнее, присутствует проскальзывание. Чем меньше прибыль на сделку у советника, тем сильнее эта разница съедает его прибыль.

Что делать: относитесь с подозрением к бэктестам с нереалистично узким спредом. Проверяйте советника на демо-счёте у своего брокера. → Подробнее: Как спред и проскальзывание влияют на доходность советника · Почему при смене брокера советник начинает терять деньги

Разрыв 3: переоптимизация (curve fitting)

Советник, параметры которого чрезмерно подогнаны под исторические данные, идеально работает на прошлом, но не функционирует на незнакомом рынке. Красивый растущий график в бэктесте может быть просто отражением подгонки под прошлое, а не реальной эффективности стратегии.

Что делать: проверьте, проводилась ли верификация с разделением на in-sample/out-of-sample выборки или методом walk-forward. → Подробнее: Как избежать переоптимизации (curve fitting)

Разрыв 4: цифры, раздутые сложным процентом

Показатель чистой прибыли в процентах вроде «+5000%» — это не мера реальной эффективности, а результат умножения на сложный процент. В реальной торговле промежуточные просадки работают против сложного процента, и ожидаемых цифр не получается.

Что делать: оценивайте эффективность не по проценту чистой прибыли, а по фактору прибыли (PF). → Подробнее: Иллюзия сложного процента и на что смотреть на самом деле

Разрыв 5: мало сделок — результат может быть случайностью

PF 5.5 при всего 28 сделках за 8 лет может быть результатом пары случайных крупных выигрышей. В реальной торговле такая «случайность» не повторится.

Что делать: убедитесь, что число сделок превышает 500 и они охватывают несколько различных рыночных условий. → Подробнее: Почему нельзя доверять бэктестам с малым количеством сделок

Разрыв 6: зависимость от прошлого рынка (зависимость от режима)

Советник, который работает только в условиях однонаправленного рынка последних нескольких лет, рушится в момент смены рыночного режима. Хорошие результаты бэктеста порой зависят от конкретной рыночной фазы.

Что делать: смотрите прибыль/убыток по годам. Если крупная прибыль получена только за один год, а в остальные — убыток, это признак зависимости от режима. → Подробнее: Массовое тестирование 43 популярных золотых советников на реальных данных за 11,5 лет

Итог: четыре шага для проверки советника

1. Построена ли модель на реальных тиках (разрыв 1)
2. Достаточно ли сделок и охватывают ли они несколько рыночных условий (разрывы 5 и 6)
3. Оценивается ли эффективность по PF и эффективной просадке (разрывы 3 и 4)
4. Проверялся ли советник на демо-счёте у вашего брокера (разрыв 2)

Советник, который проходит все четыре проверки, имеет минимальный разрыв между бэктестом и реальной торговлей. И наоборот — если советник не раскрывает эти данные, вероятность того, что он не оправдает ожиданий в реальной торговле, высока.

Проверьте сами

Наш бесплатный советник (пробой Дончиана по закрытию бара) опубликован с полным соблюдением всех четырёх пунктов выше: верификация на реальных тиках, 631 сделка, 9,4 года, раскрытые PF и эффективная просадка, динамическое получение спецификаций инструмента. Запустите бэктест сами и убедитесь, как выглядит советник с минимальным разрывом между бэктестом и реальной торговлей.

Подробнее о Donchian Trend Engine (бесплатный советник)

Все продукты проверены по единым критериям и опубликованы на странице рейтинга.

Итоги

• Причина, по которой бэктест прибыльный, а реальная торговля убыточна, — не в поломке советника, а в шести структурных разрывах
• Тиковая модель, спред/исполнение, переоптимизация, сложный процент, число сделок, зависимость от режима
• Порядок проверки: «реальные тики → число сделок и период → PF и эффективная просадка → демо-тест у своего брокера»
• Советники, не раскрывающие эти данные, с высокой вероятностью разочаруют в реальной торговле

Похожие статьи: Разница между реальными тиками и OHLC · Почему при смене брокера советник начинает терять деньги · Иллюзия сложного процента · Число сделок и надёжность бэктеста