Scalping Robot Pro | винрейт 82,9%→12,6% зависит от фида

Проверка Scalping Robot Pro — как одна и та же логика даёт винрейт от 82,9% до 12,6% в зависимости от источника котировок

Мы провели практическое тестирование скальпингового советника Scalping Robot Pro (XAUUSD) с рынка MQL5. Основные данные в этой статье получены прогоном оригинального бинарного файла в тестере стратегий, а для анализа внутренней логики мы дополнительно использовали реконструированную для верификации реализацию (клон), созданную нашим сайтом на основе анализа поведения советника. В таблицах чётко указано, откуда взято каждое значение. Никакие официальные изображения или официальные результаты продавца здесь не воспроизводятся.

Условия тестирования (полное раскрытие)

Результат №1: результаты закономерно ухудшаются при простой смене источника котировок

Ниже — результаты одной и той же реконструированной реализации при полностью идентичных настройках, где менялся только источник котировок.

При этом оригинальный бинарный файл на демо-счёте MetaQuotes показал винрейт 82,9%, PF 4,16 и +448% (фактический результат). То есть впечатляющие результаты, которые демонстрируются на странице продажи, воспроизводятся только на истории демо-счёта MetaQuotes, и чем ближе качество тиков к реальному рынку, тем закономернее ухудшаются показатели. Общие сведения о влиянии источника котировок и модели бэктестинга см. в статье реальные тики против OHLC.

Результат №2: прямая проверка того, несёт ли сама точка входа информационную ценность

Анализ логики (на основе реконструированной реализации) показал, что советник построен на стратегии возврата к среднему (контртренд, вход при отклонении примерно на 1,7–1,9 ATR) с фиксированной небольшой фиксацией прибыли около 2 долларов (86% прибыльных сделок закрываются в диапазоне 1,9–2,1 доллара) и медианным временем удержания позиции около 10 секунд. Исходя из этого мы напрямую проверили, есть ли преимущество у самой точки входа.

• При применении точек входа оригинального бинарного файла к данным MetaQuotes за другой период винрейт снизился до 64–70%.
• На независимом массиве из 6,87 млн реальных тиков все 24 варианта правил на основе сетки показали винрейт 27,6–35,2%, что практически совпадает с теоретическим значением для случайного блуждания (33,3%).
• Сам оригинальный бинарный файл на реальных тиках показал PF 0,91 (фактический результат).

Таким образом, в рамках нашего тестирования статистического преимущества сигналов входа на реальных источниках котировок обнаружить не удалось. Это характерный пример структуры «на бэктесте побеждает, а в реальной торговле проседает» — подробнее см. в статье почему на бэктесте прибыль есть, а в реальной торговле — убыток.

Итоги (только факты)

• Высокие показатели оригинального бинарного файла (винрейт 82,9%/PF 4,16) подтверждены фактически, но только на истории демо-счёта MetaQuotes.
• Одна и та же логика закономерно ухудшается по мере повышения качества источника котировок: на реальных тиках Dukascopy винрейт составил 12,6%/PF 0,25.
• Точность входов на независимых реальных тиках оказалась на уровне случайного результата.
• При проверке скальпинговых советников с небольшой фиксированной прибылью настоятельно рекомендуем повторно тестировать не на Model=1 или синтетических тиках, а на реальных тиках.

Все собственные советники нашего сайта тестируются на реальных тиках и котировках нескольких брокеров, а результаты публикуются открыто. Подробнее о методике — в разделе методология проверки, полный список — в рейтинге EA.

Примечание об обозначениях и правах

• Scalping Robot Pro и связанные названия являются товарными знаками или наименованиями продуктов соответствующих правообладателей. Данная статья носит описательный характер в целях сравнения и критического анализа и не подразумевает партнёрских отношений с продавцом или MQL5.
• Значения, обозначенные как «реконструированная для верификации реализация», получены на основе кода, созданного нашим сайтом в аналитических целях, и не являются официальными заявленными показателями оригинального продукта. Фактические значения оригинального бинарного файла отмечены отдельно.
• Если вы обнаружили фактическую неточность в статье, сообщите нам через форму обратной связи. Мы проверим информацию и оперативно внесём исправления. Исходные данные сохранены.