Качество истории MT5: связь с реальными тиками и пределы

Сначала вывод. Качество истории в MT5 — это ориентир того, насколько протестированные данные близки к реальным тикам. Это не показатель того, будет ли советник прибыльным в будущем. 99% означает, что данные подобраны полно, а не то, что стратегия хороша. И наоборот, при 5% следует исходить из того, что значительная часть кривой доходности в отчёте построена на «правдоподобных тиках», которые MT5 сгенерировал из минутных баров.

Мы распространяем советники и почти каждый день читаем отчёты. В этой статье разберём, что показывает цифра качества и с какого момента по ней уже ничего не понять.

Что измеряет качество истории

Неотделимо от «модели» тестера

В стратегическом тестере MT5 есть несколько моделей воспроизведения движения цены:

• Все тики на основе реальных тиков
• Каждый тик (генерируется по минутным барам)
• 1 минута OHLC
• Только цены открытия

Наибольший смысл качество истории имеет при выборе первой, модели реальных тиков. В ней тест идёт на фактических тиках, хранящихся на сервере брокера. Однако на участках, где реальных тиков нет, MT5 генерирует их из минутных баров и заполняет пробелы. Насколько мы понимаем, качество истории — это ориентир доли тестового периода, которую удалось воспроизвести реальными тиками.

Разница между 99% и 5%

Низкие значения вроде 5% чаще всего появляются, когда тест идёт на длинном периоде, а брокер не хранит старые реальные тики. Старые годы тогда построены на тиках, сгенерированных из минутных баров, и только недавний отрезок — на реальных. Кривая доходности в отчёте выглядит как одна непрерывная линия, поэтому границу не видно.

Что меняется на сгенерированных тиках

Тики, построенные из минутных баров, оценочно восстанавливают «порядок» максимума и минимума внутри минуты и «путь» цены между ними. Поэтому результат легче всего смещается у следующих советников:

• скальперы с тейк-профитом и стоп-лоссом в несколько пунктов;
• настройки, при которых внутри одной минуты могут сработать и лимитный, и стоп-ордер;
• советники с фильтром, обходящим моменты расширения спреда.

Напротив, трендовые системы на H1 и H4, удерживающие позицию десятки часов, относительно слабо зависят от движения цены внутри минуты. Например, наш MEGAMAX DONCHIAN (USDJPY H1) — стратегия со средним временем удержания 32:58:21, а BITCOIN COMET (BTCUSD H4) — со средним удержанием 63:51:39. И всё же сказать, что влияния нет, нельзя. Поэтому мы больше полагаемся не на цифру качества, а на сравнение результатов при разных моделях.

Как проверить самостоятельно

При выборе советника или повторной проверке распространяемого советника у себя действуйте в таком порядке. Основы работы с MT5 собраны в разделе настройка MT5.

1. Выберите модель «Все тики на основе реальных тиков» и запустите тест
2. Посмотрите качество истории в отчёте (проверьте также, меняется ли значение при сокращении периода)
3. Запустите тот же период на «1 минута OHLC» и сравните PF и максимальную просадку
   • Если результаты сильно расходятся, советник сильно зависит от движения цены внутри минуты
4. Разделите период теста на первую и вторую половины
   • Проверьте, не рушатся ли показатели именно во второй половине, где есть реальные тики
5. Проверьте настройку спреда
   • В модели реальных тиков используется записанный спред. Не путайте с результатами при фиксированном спреде
6. Посмотрите в журнале (истории операций), нет ли предупреждений о нехватке данных

Особенно полезно третье сравнение. Мы считаем, что советник, у которого даже при качестве 99% результат переворачивается на OHLC, легко ломается в реальной торговле, когда исполнение смещается.

Пределы качества истории

Далее — то, что нельзя понять по одной цифре. Пишем и о неудобных вещах.

• Даже 99% — это лишь «тики этого брокера». У разных брокеров по-разному расширяется спред и различается частота котировок. Отчёт с 99% у компании A не гарантирует результат на счёте у компании B. О различиях между брокерами см. также сравнение FX-брокеров.
• Проскальзывание и отказы в исполнении не воспроизводятся. Даже на реальных тиках тестер исходит из того, что ордер исполнен по этой цене. Проскальзывания при выходе новостей в нём нет.
• Высокое качество при коротком периоде мало что значит. Тест на одном последнем годе с 99% не обязательно надёжнее длинного теста с низким качеством: в него попала только одна рыночная фаза.
• Переоптимизация возникает независимо от качества. Как бы точны ни были данные, если подогнать параметры под этот период, результат будет выглядеть хорошо.
• «Настоящий результат» на участках с низким качеством неизвестен. Был ли результат на сгенерированных тиках лучше или хуже реального, потом проверить почти нечем. Мы тоже этого не знаем.

У части наших советников приведены проверки на длинных периодах. Например, период GOLD NEURON — 2004.01.01 - 2026.09.01. Насколько старые участки состоят из реальных данных, зависит от глубины хранения у брокера, поэтому не воспринимайте длину периода как подтверждение высокого качества. Показатели каждого советника можно посмотреть списком в рейтинге по фактическим результатам.

Итоги

• Качество истории — ориентир того, насколько удалось воспроизвести период реальными тиками, а не показатель превосходства советника
• Низкое значение чаще всего означает, что в длинном тесте нет старых реальных тиков и они заполнены генерацией из минутных баров
• Чем короче сделки советника, тем сильнее на него влияют сгенерированные тики
• Практичнее цифры качества проверить, не меняется ли результат сильно между реальными тиками и OHLC
• Даже 99% не гарантирует ни результат у другого брокера, ни проскальзывание, ни будущий рынок

О том, как читать бэктесты, мы продолжим рассказывать и в разделе знания об EA и MT5.