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⚠️ 파산 전제 EA — 1000회 MC에서 파산율 100%
2026-05-27의 재몬테카를로(10년 데이터 × 2년 슬라이스 × 1000회)에서, 모든 시행에서 계좌가 파산(Equity<초기 5%)했습니다. 다만 순익 달성률(파산 전 출금 가능했던 시행)은 47.2%, 95%ile에서 $1,155까지 출금 사례가 있습니다. 「잃어도 문제없는 금액」만 투입하고, 매일 출금 권장. CLAUDE.md 규정의 「난핑 EA는 파산 전제」를 엄밀히 반영한 값입니다.
🛡 GOLD Hedge Recovery Nanpin
Cut loss → opposite-direction lot growth → net-loss recovery | Expected survival 4-8 months
파산율
100%
순익 달성률
47.2%
평균 출금
$290
ABOUT
전략 개요
📋Operating Rules (Mandatory)
- Only deposit money you can afford to lose (≤5% of total capital)
- Always withdraw on the 06:00 daily alert (otherwise it vanishes)
- Check Recovery Depth daily — shown in GUI. ≥3 = caution; ≥5 = consider manual PANIC CLOSE
- Auto-stops when MaxRecoveryDepth=6 is exceeded — judge remaining positions manually
- If cumulative loss (CumLoss) exceeds 30% of initial balance, exit manually — continuing recovery risks more loss
- Never say 'one more and I'll recover' — statistically, deeper depth = higher next-failure probability
📐 Strategy Logic — different from Kamikaze/Tetsubeki: 'Recovery type'
Whereas Kamikaze/Tetsubeki 'average down to lower break-even, then take profit on a small bounce', Hedge Recovery uses 'when adverse, cut the loss → recover in the opposite direction' — a unique logic.
Phase 1: Initial entry
Example: BUY 0.01 lot @ $2000
Phase 2: Price moves against → cut loss
$2000 → $1985 (1500pt adverse) → close BUY at $15 loss (L=$15)
Phase 3: Opposite-direction recovery
Simultaneously enter SELL 0.02 lot @ $1985 (lot sized to recover L=$15 over a 750pt move)
Phase 4a: Success
SELL moves 750pt in favor → full reset → Depth = 0
Phase 4b: Failure (further adverse)
SELL also moves adverse → cut loss → cumulative L₂ → bigger lot in the opposite direction... (Depth grows)
Depth 0 → 0.01 lot
Depth 1 → 0.02 lot (recover L=$15)
Depth 2 → 0.06 lot (recover L=$45)
Depth 3 → 0.18 lot (recover L=$135)
Depth 4 → 0.54 lot ← caution level
Depth 5 → 1.62 lot ← danger
Depth 6 → auto-stop
Unlike martingale × nanpin, only one position is held at a time. Margin pressure is gentler than Kamikaze/Tetsubeki, but at deeper Depth single-trade lot becomes enormous.
BACKTEST
백테스트 결과
📊난핀 평가 시트 — GOLD_NANPIN_HEDGE_RECOVERY
생존율
0%
기간 내 파탄하지 않을 확률
파산율
100%
계좌 날아갈 확률
순익 달성률
47.2%
운용 후 플러스 확률
순손익 중앙값
-₩1,322,040
출금 누적 - 원금
| 백테스트 기간 | GOLD H1 10년 데이터 × 랜덤 2년 슬라이스 × 1000회 |
| 시뮬레이션 횟수 | 1000 회 (랜덤 시작 1년 운용) |
| 생존 기간 중앙값 | 0 일 |
| 생존 기간 25% 분위 (조기 파탄 그룹) | 0 일 |
| 누적 출금액 중앙값 | ₩0 |
| 누적 출금액 평균 | ₩400,200 |
| 누적 출금액 25%-75% 범위 | ₩0 〜 ₩576,840 |
| 순손익 평균 | -₩524,400 |
난핀/그리드 계열 EA 판매 광고에서 자주 보이는 "PF 7", "승률 92%" 같은 화려한 수치는 평가손실 포지션을 잔고 곡선에 반영하지 않는 표시 방법으로 만들어집니다. 본 EA도 같은 표시 방법을 쓰면 다음과 같은 "최강 EA" 풍의 화려한 수치가 나옵니다.
화려한 PF
0.00
화려한 승률
97.7%
화려한 DD
95%
거래 수
44
📌 중요
이 수치는 현실의 수익을 의미하지 않습니다.평가손실 포지션이 잔고에 포함되지 않을 뿐, 실제 계좌는 종종 크게 마이너스입니다. 판매 광고에서 비슷한 수치를 보면 즉시"화려한 BT EA를 간파하는 5가지 체크포인트"를 읽어주세요.
진정한 평가 축은 위의 "파산율"과 "순익 달성률" 입니다. 본 EA에서는 평가손실도 포함한 Equity 기반으로 Equity < 원금 50%를 파산으로 간주하고, 매일 출금 규칙을 포함해 현실적인 기대값을 추정합니다.
🎲 몬테카를로 시뮬레이션에 대하여
- MT5 XMTrading 실 GOLD 가격 데이터 (5년분)에서 무작위로 시작 지점을 선택
- 각 시뮬레이션은 1년간 운용을 가정
- 매일 정해진 시간에 잔고 − 원금 초과분을 출금하는 규칙
- Equity가 원금의 50%를 밑돌면 파산 처리
- 순손익 = 누적 출금액 + 최종 잔고 − 투입 원금
- 본 수치는 전략 기대값의 기준이며 개별 운용의 손익을 보장하지 않습니다
📝 보충
- ⚠️ 2026-05-27 재검증으로 구 낙관값(survival 100%/withdrawn $1170)을 시정
- 1000회 모두 계좌 파산(Equity<초기 5%). CLAUDE.md 규정의 「난핑=파산 전제」를 엄격 반영
- 순익 달성률 47.2% = 파산 전 출금 가능했던 시행은 약 절반, 95%ile에서 $1,155까지 회수 사례 있음
- 투입 원금 $670 가정, 잔고>$1,005에서 초과분을 주간 출금, Equity<5%에서 파산 처리
- 승률 97.7%는 오해를 부르므로 보조 지표 — 거래 단위로는 이기지만 「난핑 단계에서 파산하는」 전형적 패턴
- 권장 운용: 잃어도 문제없는 금액만 투입, 매일 출금 권장, 포트폴리오 <5% 자금으로
All Parameters
All 37 inputs shown in MT5 (EA core + shared modules). Strategy-core values are pre-optimized — keep them at defaults; tune only the operational ones as needed.
| Parameter | Default | Description |
|---|---|---|
| Entry Direction | ||
AllowBuy | true | Allow buy entries. |
AllowSell | true | Allow sell entries (often OFF for gold's uptrend bias). |
| ⚠ DANGER ZONE | ||
IAcceptBankruptcyRisk | false | Consent required (skipped during backtest/optimization) |
| Initial Entry | ||
EntryMode | ENT_RSI | v1.1 live-opt: always-on entry beats ADX mean-reversion on PF |
RSI_Period | 14 | |
RSI_Buy | 30.0 | |
RSI_Sell | 70.0 | |
BB_Period | 20 | |
BB_Deviation | 2.0 | |
EMA_Fast | 20 | |
EMA_Slow | 50 | |
InitialLot | 0.01 | Initial lot (first nanpin entry size). |
| Hedge Recovery Logic | ||
HedgeDistancePoints | 1500 | Adverse points to trigger stop + recovery |
RecoveryTPDistancePoints | 750 | Recovery position TP distance |
RecoveryLotSafetyMargin | 1.1 | Required lot × safety factor (1.1 = 10% buffer) |
MaxRecoveryDepth | 6 | Max consecutive recovery rounds |
ResetOnRecoverySuccess | true | Reset to initial state on successful recovery |
| Emergency Brakes | ||
UseMarginEmergencyClose | true | |
EmergencyMarginLevel | 200.0 | |
UseMaxDepthEmergency | true | At MaxDepth, close on the next failure |
| Daily Withdrawal | ||
UseDailyWithdrawAlert | true | |
DailyCheckHour | 6 | |
TargetBalance | 0 | |
OnlyAlertWhenFlat | true | |
| Safety Filters | ||
MaxSpreadPoints | 500 | Max spread (points). |
| Time Filter | ||
UseTimeFilter | false | BTC = 24h by default |
TradeStartHour | 0 | Trade window start hour (UTC). |
TradeEndHour | 24 | Trade window end hour (UTC). |
| Chart GUI | ||
UseChartGUI | true | |
GUI_X | 10 | |
GUI_Y | 30 | |
| Notifications | ||
UsePushOnRecovery | true | |
UsePushOnSuccess | true | |
| License | ||
LicenseServer | https://fxea365.com | |
SkipLicense | false | Skip license check during backtest |
| General | ||
MagicNumber | 20260808 | Unique ID so the EA never interferes with others (fixed per EA). |
EAComment | HEDGE_RECOV | |
Defaults and descriptions follow the EA source. Lot inputs show the effective value after the run-mode multiplier (Defensive x0.5 / Standard x1.0 / Aggressive x2.0). See the bundled MANUAL.html for details.
📈MT5 Strategy Tester 보고서 — GOLD Nanpin Hedge Recovery EA
📋 이 보고서에 대해
- MT5 전략 테스터(XMTrading-MT5 서버)에서 생성한 공식 보고서
- 5-10년 실가격 데이터 + 모든 틱(99.9% 정확도) 모델 사용
- 잔액 곡선(파랑) / 유효 증거금 곡선(녹색)으로 부동 손실도 시각화
- 과거 결과는 미래 수익을 보장하지 않습니다
MONEY
자금 및 랏 설정
💴 Capital & lot settings — HEDGE RECOVERY
⚠ 마틴게일(난핀) EA 특별 주의사항
난핀 EA는 평가손실 시 추가 매수하므로 계좌 규모가 클수록 난핀 내성이 높습니다. 반드시 "잃어도 괜찮은 금액"만 입금하고 매일 출금하여 수익을 확보하세요.
Recommended minimum capital
3万円〜
≈ $200
Recommended lot settings
InitialLot = 0.01
Withdraw profits daily instead of leaving them in the account.
InitialLot=0.01, 헤지형이라 증거금 압박은 완만함.
SETTINGS
파라미터
A custom 🔄 RESET DEPTH button lets you manually reset Recovery Depth to zero. When Depth reaches 4+, judge the market and choose 'continue recovery vs. lock loss and start fresh.'
🛡 HEDGE RECOVERY - HIGH RISK
[ HEDGE_RECOV ]
Bal: 9523.45 (init 10000.00)
Pos: BUY 0.06lot @ 1992.45
PL: -$23.45
Depth: 3 / 6
CumLoss: $135.00
TP need: $158.20
| 파라미터 | 기본값 | 설명 |
|---|---|---|
| IAcceptBankruptcyRisk | false | true required (safety guard) |
| EntryMode | ENT_RSI | How the first position is triggered: oversold/overbought detection, price-band edge, or moving-average cross |
| InitialLot | 0.01 | Initial lot |
| HedgeDistancePoints | 1500 | Price distance the market must move against you before the loss is cut and recovery begins |
| RecoveryTPDistancePoints | 750 | Profit-target distance for the recovery position; set short so the loss is recovered quickly |
| RecoveryLotSafetyMargin | 1.1 | Adds a 10% cushion to the lot needed for recovery (1.1 = 10% extra) |
| MaxRecoveryDepth | 6 | How many consecutive recovery failures are allowed; the EA stops after 6 (a blow-up safeguard) |
| ResetOnRecoverySuccess | true | When a recovery succeeds, reset the losing-streak count to zero and return to the starting state |
| UseMarginEmergencyClose | true | Safety switch: force-close all positions when the margin level drops below the limit |
| EmergencyMarginLevel | 200.0 | Margin level (%) that triggers the emergency close — all positions are shut below this |
| UseMaxDepthEmergency | true | Safety switch: stop the whole EA once the losing streak reaches its limit |
| UseDailyWithdrawAlert | true | Daily withdrawal alert at fixed time |
| MagicNumber | 20260808 | EA identifier |
Q & A
자주 묻는 질문
Q.증권사 지정이 있나요？▾
Q.어떤 통화쌍에서 운용할 수 있나요？▾
Q.필요 자금은 얼마인가요？▾
Q.손절(SL)이 있나요？▾
Q.버전 업그레이드는 어떻게 반영되나요？▾
Q.데모 계좌에서 테스트할 수 있나요？▾
Q.마이크로 계좌에서도 쓸 수 있나요？▾
DOWNLOAD
입수 방법
This EA uses a unique logic (hedge recovery). Before downloading, make sure you understand the 'Strategy Logic' section above.
회원가입 후 다운로드 →⚠️ Disclaimer
- This EA is not investment advice. Use entirely at your own risk.
- Hedge recovery logic will also mathematically blow up someday (consecutive failure probability × lot growth).
- If you don't follow daily withdrawals, profits will not be secured.
- If uneasy, choose a conservative track EA.