PF 7·승률 92%의 함정 — 화려한 백테스트 EA를 간파하는 5가지 체크포인트

"프로핏 팩터 7.07, 승률 92.24%, 최대 드로우다운 1.85%, 22년 백테스트"

판매 중인 EA 광고에서 이런 숫자를 본 적이 있으신가요? "대단하다", "무조건 사야겠다"고 생각한 순간, 잠깐 멈춰주세요. 이 숫자들의 조합은 전통적인 단일 진입 EA에서는 수학적으로 거의 불가능합니다.

숫자가 거짓말이라는 뜻이 아닙니다. "숫자를 만드는 방식"에 트릭이 있는 겁니다. 이 글에서는 화려한 백테스트 뒤에서 무슨 일이 일어나는지, 구매 전에 어떻게 간파할 수 있는지를 설명하겠습니다.

왜 "PF 7, 승률 92%"가 비정상적인가

수학적 감각

일반적인 트렌드 팔로우 EA(EMA 크로스 + ATR 기반 SL/TP)의 현실적인 수치는 다음 범위에 해당합니다.

이에 비해 "승률 92%, PF 7"을 달성하려면 다음 중 하나가 필요합니다.

1. 매우 얕은 이익 실현과 무한 보유 (미실현 손실이 발생해도 손절하지 않고, 작은 반등으로 이익 실현)
2. 다수 포지션을 동시에 보유해 손익을 상쇄 (하나가 져도 다른 것으로 이겨, 합계로 이익 실현)
3. 손절을 극단적으로 멀리 두거나 완전히 없애기 (거의 모든 거래를 "승리"로 만들 수 있음)
4. 나핀·마틴게일·그리드의 변형 (같은 방향으로 여러 번 진입하여 평균화 후 이익 실현)

이것들은 "백테스트 상으로는 아름답지만, 실운용에서 한 번의 급격한 변동으로 계좌가 날아가는" 유형의 설계입니다.

실제 사례: "이국의 습격 GOLD_V5"의 숫자

실제로 판매 중인 EA의 공개 수치를 예로 들어 보겠습니다(판매자 페이지에서 인용).

이 EA의 공식 FAQ에는 "나핀이나 마틴게일 로직은 탑재되어 있지 않습니다" 라고 명기되어 있습니다. 하지만 같은 FAQ에 "다수 포지션을 보유하는 특성상, 나핀처럼 보이는 경우가 있습니다" 라는 주의 사항도 있습니다.

또한 "12종류의 거래 모드" 중에는 다음 선택지가 있습니다.

• 기본 로트 수 고정
• 복리 로트 수 (자동 계산)
• 패배 수 배율에 의한 조정 ← 지면 로트를 늘림
• 승리 수 배율에 의한 조정 ← 이기면 로트를 늘림
• 포지션 수 배율에 의한 조정

즉, "마틴게일 없음"이란 기본 설정에서는 OFF 라는 뜻이며, 모드를 전환하면 패배 횟수에 따라 로트를 늘릴 수 있습니다. 이는 사실상 마틴게일의 변형입니다.

그리고 "다수 포지션 보유", "나핀처럼 보이는 움직임"과 결합하여 승률 92%를 실현할 수 있는 설계입니다.

이것들은 불법도 거짓말도 아닙니다. 표현의 기교입니다.

백테스트 수치 만드는 법 — 4가지 패턴

화려한 숫자를 만드는 대표적인 기법을 공개합니다(저희도 같은 방법으로 PF 7+를 만드는 것은 기술적으로 가능합니다).

패턴 1: 미실현 손실 비반영 그리드

- 특정 가격대에 5개의 지정가 주문을 설정 (예: 10pip 간격의 매수 지정가)
- 가격이 하락 → 지정가 체결 → 미실현 손실 포지션이 늘어남
- 가격이 반등 → 위에 있는 지정가부터 순차적으로 소액 이익 결제
- 가장 아래 포지션은 "언젠가 반등하겠지"로 보유 계속
- 백테스트 종료 시 미실현 손실 포지션은 "미결제" 처리로 손실 계상 안 됨

이 설계의 백테스트 결과는 PF 5-15, 승률 85-95%, DD 1-5% 로 "최강"처럼 보입니다. 그러나 실운용하면, 한 번의 큰 시장 변동으로 미실현 손실 포지션 전부가 증거금 유지율을 무너뜨립니다.

패턴 2: 손절을 극단적으로 멀리 설정

SL = ATR × 10  (일반적으로는 ATR × 1.5-2.0)
TP = ATR × 0.3 (일반적으로는 ATR × 2.0)

이렇게 하면 "거의 모든 거래가 작은 이익으로 끝나는" 설계가 됩니다. 연간 몇 차례 발생하는 큰 폭락으로 손절에 도달할 때 한 번에 과거의 모든 이익을 날려버립니다. 하지만 22년 BT에서 그 큰 폭락이 우연히 "과거"에만 집중되어 있다면 겉으로는 깔끔한 결과가 됩니다.

패턴 3: 나핀 + 평균화

- 최초 포지션이 미실현 손실 상태가 됨
- 같은 방향으로 로트를 1.5배로 추가 진입 (평균 진입가를 낮춤)
- 미실현 손실이 더 늘어나면, 다시 1.5배로 추가
- 결국 반등으로 평균 진입가를 넘으면 전체 포지션 일괄 결제

22년 데이터에서 "영원히 반등하지 않는 트렌드"가 우연히 존재하지 않는다면, 이 EA는 100% 승률에 가까워집니다. 하지만 언제 올지 모르는 한 번의 큰 시장 변동으로 계좌가 사라지는 수학적 사실은 변하지 않습니다.

패턴 4: 커브 피팅 최적화

22년 데이터에서 수천 가지 파라미터를 시험하여 "과거 22년간 가장 많이 벌었던 조합" 을 선택하면, 반드시 PF 5+의 EA를 만들 수 있습니다. 하지만 그것은 미래에는 작동하지 않습니다(이에 대해서는 별도 글 "과잉 최적화(커브 피팅)를 피하는 방법"에서 설명합니다).

구매 전 5가지 체크포인트

"PF 7"의 EA를 살지 말지 고민된다면, 구매 전에 다음 5가지를 반드시 확인하세요.

체크 1: 로직이 공개되어 있는가

판매 페이지에 "EMA 크로스 + ATR SL" 같은 구체적인 알고리즘이 적혀 있는지 확인합니다.

• ✅ 명시되어 있음: EMA37/80 크로스, 볼린저 상단 돌파 브레이크아웃 등
• ⚠️ "수십 가지 인디케이터를 상황에 맞게", "비밀 로직", "AI가 판단": 블랙박스입니다. 문제 발생 시 원인 파악 불가능.

블랙박스 EA는 구매하지 않는 것이 철칙입니다.

체크 2: 백테스트의 "잔고 곡선"과 "Equity 곡선"이 모두 표시되어 있는가

백테스트 리포트에는 2종류의 그래프를 볼 수 있습니다.

미실현 손실 보유형 EA는 잔고 곡선은 깔끔한 우상향이지만, Equity 곡선은 가끔 크게 하락하는 특징이 있습니다. 잔고 곡선만 표시된 EA는 미실현 손실을 숨기고 있을 가능성이 있습니다.

판매자에게 Equity 곡선 제시를 요구하세요. 제시하지 못하는 판매자는 구매를 보류해야 합니다.

체크 3: "최대 로트 사용량"과 "최대 연패 시 보유 포지션 수"

나핀/마틴게일 계열 EA의 정체를 드러내는 가장 쉬운 질문:

• "최대 연패 시, 합계 로트는 몇 개가 됩니까?"
• "최대 연속 나핀 횟수는?"
• "MaxNanpinCount 파라미터가 있습니까?"

답변이 모호하거나 "다수 포지션을 보유하는 경우가 있습니다", "시장 상황에 따라"와 같은 표현이라면 그리드/나핀 계열입니다.

체크 4: 22년 BT의 "커브 피팅 검증"이 공개되어 있는가

건전한 개발자는 "Train (전반 10년) / Test (후반 10년) 별 수치" 를 공개합니다.

Test 기간에 성능이 무너지는 EA는 과거에만 최적화된 커브 피팅 EA입니다. 실운용에서는 "앞으로의 미래"에서 동작하기 때문에, Test 성능이야말로 본질적인 지표입니다.

체크 5: 로트 사이즈 계산 로직

설정 파라미터 화면의 스크린샷을 요청하세요. 다음 이름의 파라미터가 있는 EA는 주의가 필요합니다.

• LotMultiplier (로트 배율)
• MartingaleStep (마틴게일 스텝)
• NanpinDistance (나핀 간격)
• GridStep (그리드 스텝)
• RecoveryMode (회복 모드)
• MaxPositions 가 10 이상 (다수 포지션 전제)
• UseAveraging (평균화 사용)

이것들이 존재하는데도 "나핀/마틴게일 없음"이라고 공식 설명하는 경우, 표현상의 말 돌리기일 가능성이 높습니다.

그래도 "화려한 숫자 EA"를 사용하고 싶다면

솔직히 말하면, 나핀/그리드 계열 EA도 올바르게 사용하면 어느 정도 이익을 낼 수 있습니다. FXEA에서도 나핀 EA인 "KAMIKAZE", "TETSUBEKI", "HEDGE_RECOVERY", "ATR_DYNAMIC"을 제공하고 있습니다.

다만, 반드시 다음 규칙을 지켜주세요.

1. 잃어도 문제없는 금액만 투입 — 총 자금의 5% 이하
2. 매일 이익을 출금 — 잔고에 쌓아두면 언젠가 전부 날아감
3. 파산은 이미 각오한 것 — 수학적으로 반드시 파산하는 설계임을 이해할 것
4. "파산 전제·매일 출금형"으로 명시된 EA를 선택 — 숨기는 EA보다 정직함

화려한 숫자를 보고 "대단하다"며 순수하게 자금을 넣으면, 나핀/그리드의 전형적인 말로 — 몇 달간의 이익이 한 번의 급격한 변동으로 모두 날아가는 — 결과를 맞이하게 됩니다.

자세한 내용은 나핀 EA 운용 규칙에서 설명하고 있습니다.

정리 — 건전한 수치, 건전한 EA

FXEA에서는 로직 완전 공개·MQ5 소스 공개·실제 MT5 데이터를 이용한 백테스트 결과 공개를 진행하고 있습니다.

그 결과, 저희 EA의 수치는 다음과 같이 "평범한" 것이 됩니다.

이 수치들은 "PF 7"에 비하면 보잘것없어 보이지만, 한 번의 급격한 변동으로 계좌가 날아갈 리스크가 거의 제로라는 안전성과 맞바꾼 현실적인 수치입니다.

EA 선택의 판단 기준은 단순합니다.

• 화려한 숫자로 자금을 빠르게 늘리고 싶다 → 나핀/그리드 계열을 "파산 전제"로 사용 (매일 출금 필수)
• 오래 운용하고 싶다 → 단일 진입형을 "연간 5-15%"의 현실적인 수익으로 받아들이기

두 가지를 동시에 만족하는 EA는 수학적으로 존재하지 않습니다. 판매 광고에서 "둘 다 만족한다"고 주장하는 EA는 무언가를 숨기고 있습니다.

최강의 EA는 존재하지 않지만, 자신의 운용 스타일에 맞고, 로직이 공개되어 있으며, 검증 가능한 EA 는 존재합니다. FXEA는 후자를 제공하는 것을 목표로 합니다.

관련 글

• 과잉 최적화(커브 피팅)를 피하는 방법
• 백테스트 리포트 올바르게 읽는 법
• Walk-Forward 최적화로 과잉 최적화를 방지하는 방법
• EA 사기 구별법
• 나핀 EA 운용 규칙

관련 페이지

• 악성 EA·사기 EA 간파하는 방법
• 백테스트 지표 올바르게 읽는 법
• Walk-Forward로 과잉 최적화를 검증하는 방법
• 당 사이트의 무료 EA (전체 백테스트 데이터 공개)