월 수익률 10% EA의 함정

월 수익률 10% EA의 함정 — 고수익 그리드 EA가 반드시 파산하는 이유를 실측 데이터로 검증

"월 수익률 10%", "연 수익률 200%"——골드 EA 판매 페이지에서 자주 보는 숫자들입니다. 고가 골드 EA를 비롯한 그리드/나눔핀(분할 매수) 계열의 고수익 EA는 매력적으로 보입니다. 하지만 그 수익률은 언젠가 계좌를 전소시킬 레버리지 위에 성립하고 있습니다.

저희는 이것을 '감상'이 아닌 실기 백테스트 수치로 확인했습니다. 결론을 먼저 말씀드리겠습니다:

검증 방법 — 동일한 EA로 레버리지만 단계적으로 올린다

저희의 주력 EA인 "GOLD_KING v3"(XAUUSD, 실기 7년 검증, 프로핏 팩터 4.41)를 사용해, 전략은 일절 변경하지 않고 로트(레버리지)만 단계적으로 높여 실기 백테스트를 진행했습니다(XM, GOLD, 2018~2024년).

수치가 말해줍니다:

• 레버리지를 1.5배로 높여도 연율은 겨우 +1%밖에 늘지 않는데, 드로우다운은 14.7%→42%로 3배나 부풀어 오릅니다.
• 2.5배를 넘으면 계좌는 전소됩니다. 프로핏 팩터가 1을 크게 하회하고, 드로우다운은 80~90%에 달합니다.

왜 고레버리지에서 '자멸'하는가

그리드/나눔핀 계열 EA는 미실현 손실을 안은 채 포지션을 늘려 수익을 노립니다. 레버리지를 높이면 이 미실현 손실이 팽창해, 증거금 유지율이 일정 수준(저희 EA의 경우 150%)을 하회하는 순간 강제 로스컷이 발동됩니다.

즉, 시장이 일시적으로 반대 방향으로 움직였을 뿐인데, 본래라면 회복했을 포지션이 바닥에서 강제로 청산됩니다. 이것이 고수익 EA가 "어느 날 갑자기" 계좌를 녹여버리는 실체입니다.

고가 골드 EA가 실운용에서 70% 수준의 드로우다운을 기록했다는 보고도 바로 이 메커니즘으로 설명할 수 있습니다. 월 수익률 10%라는 숫자는 이 전소 위험과 세트인 것입니다.

안전하게 낼 수 있는 월 수익률 상한은 "약 3%"

그렇다면 안전하게 월 수익률을 높이는 방법은 없는 것일까요? 있습니다. 레버리지(로트 크기)가 아닌 거래 빈도입니다.

저희는 GOLD_KING v3의 진입 조건을 조정해, 거래 수를 연간 기준으로 두 배로 늘렸습니다. 결과:

• 연율 +34.7% → +42.8%(월 수익률 환산 약 3.0%)
• 최대 드로우다운 14.7% → 22.5%(여전히 낮은 수준)
• 프로핏 팩터 2.71(건전)

거래 빈도를 높이는 것은 1회당 리스크를 늘리지 않고 복리 횟수를 늘리는, 안전한 방법입니다. 반면 레버리지를 높이는 것은 1회의 역행으로 모든 것을 잃는 도박입니다. 이 차이가 살아남는 EA와 파산하는 EA를 가릅니다.

현실적인 수치 — 살아남아 복리를 굴린다

저희의 실기 검증 완료 EA의 월 수익률은 아래와 같습니다(모두 MT5 실기, 장기 백테스트):

화려하지는 않습니다. 하지만 월 수익률 3%의 복리는 연율 42% = 약 20개월만에 자금이 2배가 됩니다. 파산하지만 않는다면, 이것은 강렬한 복리 효과를 만들어냅니다.

정리

• "월 수익률 10%", "연 수익률 200%"를 내세우는 EA의 수치는, 전소 수준의 레버리지 위에 성립하고 있다.
• 실측해보면, 강력한 EA라도 레버리지 2.5배에서 계좌는 전소된다. 안전한 월 수익률 상한은 약 3%.
• 월 수익률을 높이고 싶다면 레버리지가 아닌 거래 빈도. 이것이 살아남는 EA의 설계 사상.
• FXEA365는 화려한 숫자가 아니라 실기로 7~16년을 살아남는 수치만을 공개한다.

저희가 공개하는 모든 EA는 MT5 실기, 장기 백테스트(일부는 16년, 아웃오브샘플 검증 완료)로 "살아남는다"는 것을 확인한 것들뿐입니다. 파산을 전제로 한 고수익 EA에 지치신 분이야말로, 한 번 시험해보시길 바랍니다.