MT5 백테스트 리포트 읽는 법 - 각 지표의 의미와 합격 기준
목차
- 리포트의 기본 구조
- "결과" 탭 상단에 표시되는 주요 지표
- 최중요 지표①：프로핏 팩터(PF)
- 최중요 지표②：최대 드로우다운(Max DD)
- 지표③：승률(Win Rate)
- 지표④：기대값(Expected Payoff)
- 지표⑤：샤프 비율(Sharpe Ratio)
- 지표⑥：거래 횟수(Total Trades)
- 자산 곡선(그래프 탭) 읽는 법
- 좋은 자산 곡선의 특징
- 문제가 있는 자산 곡선
- EA 백테스트 합격 기준 정리
- FAQ
- Q: 백테스트 PF가 2.5였는데 실운용에서 PF 1.0 이하가 됐습니다.
- Q: 승률이 35%뿐인 EA도 PF가 1.3 이상이라면 사용할 수 있나요?
- Q: 리포트의 "회수율"(Recovery Factor)이란 무엇인가요?
- 관련 페이지
MT5 백테스트 리포트 읽는 법 - 각 지표의 의미와 합격 기준
MT5의 Strategy Tester에서 백테스트를 완료하면 다양한 지표가 나열된 리포트가 표시됩니다. 수백 개의 숫자 속에서 "어디를 봐야 할지" 모른다면 EA의 우열을 정확하게 판단하기 어렵습니다. 이 글에서는 중요한 지표의 의미와 실전적인 평가 기준을 해설합니다.
리포트의 기본 구조
MT5 백테스트 리포트는 "결과(Results)" 탭과 "그래프(Graph)" 탭으로 구성됩니다.
"결과" 탭 상단에 표시되는 주요 지표
| 지표명 | 영어 표시 | 중요도 |
|---|---|---|
| 프로핏 팩터 | Profit Factor | ★★★ |
| 최대 드로우다운 | Max Drawdown | ★★★ |
| 총 수익 | Gross Profit | ★★ |
| 총 손실 | Gross Loss | ★★ |
| 순이익 | Net Profit | ★★ |
| 승률 | Win Rate | ★ |
| 기대값 | Expected Payoff | ★★ |
| 샤프 비율 | Sharpe Ratio | ★★ |
| 거래 횟수 | Total Trades | ★★ |
최중요 지표①：프로핏 팩터(PF)
프로핏 팩터 = 총 수익 ÷ 총 손실
EA를 평가할 때 가장 먼저 확인하는 지표입니다.
| PF 값 | 평가 |
|---|---|
| 1.0 미만 | 기대값 마이너스 (장기적으로 손실) |
| 1.0〜1.2 | 소폭 플러스 (실제 시장에서는 거의 손실) |
| 1.2〜1.5 | 실운용 가능한 현실적인 라인 |
| 1.5〜2.0 | 우수 (단, 과최적화 의심 필요) |
| 2.0 초과 | 주의 필요 (커브 피팅 의심이 강함) |
중요: PF 3.0, 4.0 등 높은 수치는 "검증 기간이 짧다", "파라미터를 지나치게 최적화했다"는 신호인 경우가 대부분입니다.
이 사이트 EA의 목표 라인：PF 1.20〜1.50
최중요 지표②：최대 드로우다운(Max DD)
최대 드로우다운 = 백테스트 기간 중 최대 하락 금액(또는 %)
| DD(%) | 평가 |
|---|---|
| 5% 이하 | 매우 우수 |
| 5〜15% | 실운용 가능한 라인 |
| 15〜25% | 허용 가능하지만 심리적으로 버티기 어려움 |
| 25% 초과 | 자금 유지가 어려운 수준 |
DD에는 "%" 와 "금액" 두 가지가 표시됩니다. EA 평가에서는 **%(상대값)**을 기준으로 참고하세요.
주의: 백테스트의 최대 DD보다 포워드 테스트에서는 약 1.5배 더 커질 수 있다고 가정하세요.
지표③：승률(Win Rate)
승률 = 수익 거래 수 ÷ 총 거래 수 × 100
승률은 단독으로는 의미가 없습니다. 반드시 RR 비율(리스크 리워드 비)과 함께 확인하세요.
| 승률 | RR 비율 | 기대값 |
|---|---|---|
| 40% | 1:2.0 | 플러스 (0.4×2 - 0.6×1 = +0.2) |
| 50% | 1:1.0 | 제로 (스프레드 비용만큼 마이너스) |
| 60% | 1:0.7 | 마이너스 (0.6×0.7 - 0.4×1 = -0.02) |
| 70% | 1:0.5 | 마이너스 (0.7×0.5 - 0.3×1 = +0.05) |
승률이 낮아도 PF가 1.2 이상이라면 문제없습니다. 이 사이트의 EA는 승률 45〜55% 수준에 PF 1.2〜1.4로 설계되어 있습니다.
지표④：기대값(Expected Payoff)
기대값 = 순이익 ÷ 총 거래 수
거래 1건당 평균 손익입니다.
| 기대값 | 평가 |
|---|---|
| 마이너스 | 실운용 불가 |
| 0〜1pips 상당 | 스프레드 비용에 따라 간신히 |
| 10pips 이상 | 실운용에 충분한 수준 |
지표⑤：샤프 비율(Sharpe Ratio)
샤프 비율 = (연간 수익률 - 무위험 이자율) ÷ 수익률의 표준편차
리스크 대비 수익 효율성을 나타냅니다.
| 샤프 비율 | 평가 |
|---|---|
| 0 이하 | 불합격 |
| 0〜0.5 | 낮음 |
| 0.5〜1.0 | 실운용 가능 |
| 1.0 이상 | 우수 |
MT5의 샤프 비율은 독자적인 계산 방식을 사용하므로 다른 도구와 수치가 다를 수 있습니다. 참고 지표로 활용하세요.
지표⑥：거래 횟수(Total Trades)
통계적으로 유의미한 최소 기준: 50〜100회
거래 횟수가 적으면 "우연히 좋은 결과가 나온" 가능성이 높아집니다.
| 거래 횟수 | 신뢰도 |
|---|---|
| 50회 미만 | 낮음 (통계적으로 불충분) |
| 50〜100회 | 참고 수준 |
| 100회 이상 | 신뢰할 수 있는 수준 |
| 500회 이상 | 매우 높음 |
10년간 백테스트에서 거래 횟수가 50회 이하인 EA는 전략의 빈도가 너무 낮거나 필터가 지나치게 강한 경우가 있습니다.
자산 곡선(그래프 탭) 읽는 법
그래프 탭의 "잔고 곡선"(파란 선)과 "순자산 곡선"(녹색 선)을 확인합니다.
좋은 자산 곡선의 특징
- 우상향으로 완만하게 상승
- DD가 발생해도 일정 기간 내에 회복
- 특정 기간에만 급등하지 않음 (편향 없음)
문제가 있는 자산 곡선
- 특정 연도·시기에만 극단적으로 상승 (그 기간에 특화된 커브 피팅)
- DD가 장기간 지속되며 회복하지 못함
- 급등과 급락을 반복하는 불안정한 패턴
EA 백테스트 합격 기준 정리
| 지표 | 합격 라인 | 이상적인 라인 |
|---|---|---|
| 프로핏 팩터 | 1.20 이상 | 1.30〜1.50 |
| 최대 드로우다운 | 20% 이하 | 10% 이하 |
| 거래 횟수 (10년) | 100회 이상 | 200회 이상 |
| 기대값 | 10pips 이상 | 20pips 이상 |
| 샤프 비율 | 0.5 이상 | 0.8 이상 |
| 검증 기간 | 5년 이상 | 10년 이상 |
모든 지표가 합격 라인을 넘은 후 포워드 테스트로 진행하세요.
FAQ
Q: 백테스트 PF가 2.5였는데 실운용에서 PF 1.0 이하가 됐습니다.
가장 흔한 원인은 과최적화(커브 피팅)입니다. 특정 과거 데이터에 최적화된 파라미터는 미래에는 통하지 않습니다. 또한 백테스트의 스프레드가 실제보다 낮게 설정되어 있었을 가능성도 있습니다. 스프레드를 현실적인 값(XAUUSD라면 30〜50pips)으로 높여 백테스트를 다시 실시해 보세요.
Q: 승률이 35%뿐인 EA도 PF가 1.3 이상이라면 사용할 수 있나요?
RR 비율(TP÷SL)이 높으면 승률이 낮아도 기대값은 플러스가 됩니다. 중요한 것은 PF와 최대 DD입니다. PF 1.3, DD 15% 이내라면 실운용에 적합합니다. 승률이 낮은 것이 걱정된다면 심리적으로 버틸 수 있는지 데모 계좌에서 확인해 보세요.
Q: 리포트의 "회수율"(Recovery Factor)이란 무엇인가요?
회수율 = 순이익 ÷ 최대 드로우다운. 3.0 이상이 기준이며, 이 수치가 높을수록 동일한 리스크로 더 많은 이익을 올리고 있음을 나타냅니다. PF와 함께 EA의 효율성을 평가하는 지표입니다.
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