EA 리스크·자금 관리 — 로트 계산과 리스크% 설정 방법

리스크%란, 1회 트레이드에서 손절이 될 때 잃는 금액을 계좌 잔고의 몇 %로 설정하느냐를 말합니다. 대부분의 EA는 RiskPercent 파라미터로 지정할 수 있습니다.

리스크%의 기준은 다음과 같습니다.

리스크%를 결정했으면, 이를 실제 로트 사이즈로 변환합니다. 계산식은 다음과 같습니다.

예를 들어 계좌 잔고 100만 원·리스크 1%(＝1만 원), 손절 폭 50pips, 1pip 가치가 1로트당 1만 원이라면, 로트 ＝ 10,000 ÷ (50 × 10,000) ＝ 0.02로트가 됩니다.

대부분의 EA는 UseFixedLot=false(리스크% 자동 계산)로 설정해 두면 이 계산을 자동으로 수행합니다. 고정 로트(UseFixedLot=true)로 사용할 경우에는 계좌 잔고가 변해도 로트가 바뀌지 않으므로, 주기적으로 직접 재검토해야 합니다.

복리(UseCompounding=true)는 계좌 잔고에 따라 로트를 자동으로 늘리거나 줄이는 방식입니다. 수익이 나면 다음 로트가 커지고, 손실이 나면 작아집니다. 잔고에 대한 리스크%는 항상 일정하게 유지됩니다.

단리(UseCompounding=false)는 초기 잔고를 기준으로 로트를 고정하는 방식입니다. 계좌가 늘어나도 로트는 증가하지 않으므로 성장은 완만하지만, 드로다운 시 금전적 손실도 일정 수준으로 억제됩니다.

증거금 유지율은 '유효 증거금 ÷ 필요 증거금 × 100'으로 나타나는, 계좌 여력을 나타내는 수치입니다. 이 수치가 100%를 밑돌면 신규 주문이 불가능해지고, 더 낮아지면 강제 로스컷(스톱아웃)이 발동됩니다.

EA를 안전하게 운용하려면, 항상 증거금 유지율에 충분한 여유를 유지하는 것이 중요합니다. 많은 EA에는 UseMarginEmergencyClose(유지율이 일정 % 이하로 내려가면 전체 포지션 강제 청산)라는 안전장치가 있습니다.