EA 포트폴리오 전략 — 여러 EA를 조합해 리스크를 분산하세요
2026-05-18
'훌륭한 EA 하나를 찾아 돌린다'는 접근은 그 EA가 강한 시장 환경이 끝나는 순간 큰 드로다운으로 이어집니다. 기관 투자자가 상관관계가 없는 여러 전략을 조합하듯, 개인의 EA 거래에서도 포트폴리오 사고방식이 똑같이 중요합니다.
여러 EA를 조합하는 이유
EA의 성과는 시장 상황에 좌우됩니다. 추세 추종 EA는 강한 추세장에서 큰 수익을 내지만 횡보장에서는 계속 손실을 봅니다. 반대로 레인지 브레이크아웃 EA는 횡보 후 변동성이 확대될 때 강하지만, 추세장에서는 과도한 손절이 발생합니다.
❌ EA 하나만 쓸 때의 문제점
- 시장 상황이 바뀌면 갑작스러운 드로다운이 발생합니다
- 1년 중 60% 이상은 그 EA에게 "이상적인" 시장이 아닙니다
- 심리적으로 거래를 계속하기 어렵습니다
- 리스크가 하나의 전략에 집중됩니다
✅ 여러 EA를 쓸 때의 이점
- 드로다운이 시간적으로 분산됩니다
- 어떤 시장 환경에서도 수익 기회가 존재합니다
- 최대 드로다운이 수학적으로 줄어듭니다
- 한 EA가 부진해도 거래를 계속할 수 있습니다
상관계수란 — EA 조합의 핵심
상관계수(−1~+1)는 두 EA의 수익률이 얼마나 비슷하게 움직이는지를 나타냅니다. 상관계수가 낮을수록 포트폴리오 효과가 크고 드로다운이 겹치는 일이 줄어듭니다.
| 상관관계 | 의미 | 포트폴리오 효과 | 권장 |
|---|---|---|---|
| 0.0–0.3 | 상관관계 거의 없음 | 최대 드로다운 완화 | ⭐⭐⭐ 이상적 |
| 0.3–0.6 | 낮음~중간 상관 | 어느 정도의 리스크 분산 효과 | ⭐⭐ 허용 가능 |
| 0.6–0.8 | 중간~높은 상관 | 제한적인 분산 효과 | ⭐ 주의해서 사용 |
| 0.8–1.0 | 높은 상관 | 리스크를 2배로 지는 것과 같음 | ❌ 비권장 |
당사의 3전략 포트폴리오 예시
이 사이트에서 제공하는 XAUUSD H1 EA 세 가지는 서로 다른 시장 상황에서 수익을 내도록 설계되었습니다.
안정적인 핵심 수익 엔진
XAUUSD M30 브레이크아웃+스탑 주문 8전략 엔진 3기(D1/H4 프랙탈 엔진, 세 번째 엔진, v2.38에서 추가된 네 번째 엔진). 강한 추세장에서 고성능. Exness 7.7년 BT ×196.7・PF1.64(v2.38). 수익의 기둥.
최적의 시장
ADX가 높은 강한 추세 시장
최악의 시장
ADX가 낮은 횡보 시장
드로다운 완화 / 보완 역할
USDJPY 돈치안 채널 브레이크아웃(H1). 골드와 자산・가격 흐름이 독립적인 저상관 보완. Dukascopy 실틱 9.4년 검증 PF1.55.
최적의 시장
H1에서 방향성 있는 추세가 지속되는 시장
최악의 시장
방향성 없는 횡보 시장
고정밀 추세 추종 / 수익 엔진
BTCUSD 4시간봉(H4) 추세추종. 암호자산은 골드/FX와 가격 요인이 달라 분산 보강에 활용. 실기 8년 BT PF1.72.
최적의 시장
H4에서 추세가 명확한 시장
최악의 시장
H4에서 추세가 없는 레인지 시장
2026년 6월에 암호화폐 추세 EA 2개와 FX/JPY 추세 EA 1개를 별도 EA로 조합해 검증한 결과입니다(2019~2025 실제 MT5・모든 페어 상관관계 거의 0). 가장 강한 레그에 자금을 더 배분(BTC 65%/ETH 25%/USDJPY 10%)했을 때 CAGR 32.5%・최대 DD 8.4%였습니다. 현재 이 3개 자산은 하나의 EA 'TRINITY'로 묶어 배포하고 있습니다.
| EA | CAGR | 최대 낙폭 |
|---|---|---|
| BITCOIN COMET | +40.6% | 12.3% |
| ETHEREUM TREND | +14.7% | 11.6% |
| MEGAMAX USDJPY | +13.9% | 10.6% |
| 균등 배분 (각 1/3) | +24.3% | 6.7% |
| 권장 배분 65/25/10 | +32.5% | 8.4% |
BTCUSDm / ETHUSDm H4 + USDJPYm H1・2019~2025 실제 MT5・2026년 6월 시점의 각 EA로 측정. 실제 에쿼티 곡선으로 배분을 비교하면 65/25/10이 수익/DD 최적(CAGR 32.5%/DD 8.4%)으로 균등 배분(24.3%/6.7%)을 웃돌았습니다. TRINITY의 성적은 이 표와 별도의 측정입니다(1계좌・표준 모드・2019~2026년 6월 실제 MT5 7.5년 +1,021%・PF 1.91・상대 DD 23.3%). 그리드/마틴 없음.
TRINITY(3개 자산을 EA 1개로 운용) 상세 및 다운로드 →랏 크기 설정과 실전 리스크 관리
여러 EA를 운용할 때 가장 중요한 것은 합산 리스크가 본인의 허용 범위를 넘지 않도록 하는 것입니다. 각 EA를 거래당 1% 리스크로 설정했다면, EA 세 개가 동시에 진입할 경우 합산 리스크는 3%가 됩니다.
| 시나리오 | EA당 리스크 | 합산 최대 리스크 | 권장 용도 |
|---|---|---|---|
| 보수적 (권장) | 0.5% | ~1.5% | EA 3개 동시 운용 — 안전한 운용 |
| 표준 | 0.7% | ~2.1% | 균형 잡힌 접근 |
| 공격형 | 1.0% | ~3.0% | 실거래에서 EA 성과를 확인한 후에만 |
흔한 실수
❌ 같은 통화쌍에서 같은 유형의 EA를 여러 개 운용
예: 골드 추세추종형 EA 2개를 동시에 가동. 둘 다 같은 상승·하락에서 함께 이기고 지기 때문에 상관계수가 0.8을 넘어, 리스크만 2배가 될 뿐 분산 효과는 없습니다.
❌ 같은 Magic Number 사용
서로 다른 EA가 같은 Magic Number를 공유하면, 한 EA가 다른 EA의 포지션을 실수로 청산할 수 있습니다. 항상 서로 다른 값을 지정하세요.
❌ 백테스트 기간이 다른 EA끼리 비교
10년 백테스트와 2년 백테스트의 프로핏 팩터와 승률은 직접 비교할 수 없습니다. 조합을 결정하기 전에 반드시 동일한 기간과 조건에서 다시 검증하세요.
❌ 드로다운이 겹칠 때 EA 하나를 중단
두 EA가 동시에 손실을 내면 손실 중인 쪽을 멈추고 싶은 심리적 충동이 강하지만, 이는 포트폴리오를 망칩니다. 합산 DD 허용치를 미리 정하고, 그 한도에 도달했을 때의 대응 규칙을 정해 두세요.
FAQ
Q: 동시에 몇 개의 EA를 운용하는 것이 최적인가요?
A: 검증된 EA(10년 백테스트 + 최소 4주 포워드 테스트) 2–4개가 현실적입니다. 그 이상이면 관리가 복잡해지고 각 EA에 쏟을 수 있는 관심이 줄어듭니다. 처음이라면 안정적인 EA 하나로 시작해, 성과를 검증하면서 점차 추가하세요.
Q: 서로 다른 통화쌍의 EA를 조합하는 것이 더 좋은가요?
A: 서로 다른 통화쌍도 같은 시장 환경(리스크온/리스크오프)에서는 비슷하게 움직일 수 있습니다. 예를 들어 GOLD(XAUUSD)와 USD/JPY는 달러 강세로 인해 상관관계가 생길 수 있습니다. 진정한 분산은 통화쌍이 아니라 전략 유형(추세 추종 / 브레이크아웃 / 레인지)을 나누는 데서 나옵니다.
Q: 상관계수는 어떻게 계산하나요?
A: Excel의 데이터 분석 도구나 Python의 `pandas.DataFrame.corr()`를 사용할 수 있습니다. 각 EA의 일별 손익(일별 +/−)을 나열해 상관을 계산하세요. 같은 기간을 다룬 백테스트 데이터가 필요합니다. MT5 전략 테스터 리포트는 이 목적을 위해 일별 단위로 내보낼 수 있습니다.
Q: EA 하나가 깊은 드로다운에 빠지면 어떻게 해야 하나요?
A: "허용 DD"를 초과했을 때를 대비해 미리 정해 둔 규칙을 따르세요. 예를 들어 시작 전에 "EA 하나가 계좌 잔고의 15% 드로다운을 초과하면 → 일시정지하고 파라미터를 재검토한다"와 같이 정해 두세요. 감정적인 판단은 피하세요.
Q: 같은 계좌에서 여러 EA를 운용할 수 있나요?
A: 네, 가능합니다. 다만 각 EA에 반드시 서로 다른 Magic Number를 지정하세요. MT5는 같은 차트에서도 Magic Number로 각 EA의 포지션을 식별합니다. 또한 합산된 보유 포지션이 계좌의 증거금 유지율을 압박하지 않는지 확인하세요.
Q: 이 사이트의 포트폴리오에 다른 업체의 EA를 추가해도 되나요?
A: 가능하지만 타사 EA와의 상관관계도 확인하세요. 특히 같은 통화쌍에서 비슷한 전략의 EA를 여러 개 추가하면 의도치 않게 리스크가 집중될 수 있습니다. 결정하기 전에 같은 기간의 백테스트 데이터를 비교하세요.
Q: 베타 EA를 포트폴리오에 포함해도 되나요?
A: MT5 전략 테스터에서 10년 백테스트를 실행해 PF ≥ 1.2, 거래 100회 이상, 최대 DD ≤ 15%를 확인한 뒤 포워드 테스트로 넘어가세요. 최소 4주의 포워드 테스트에서 백테스트에 가까운 성과를 확인한 후, 소규모(리스크 ≤ 0.3%)로 실계좌를 시작하세요.
Q: 포트폴리오 전체의 프로핏 팩터는 어느 정도를 목표로 해야 하나요?
A: 각 EA의 PF를 단순히 더할 수는 없습니다. 상관관계가 낮은 EA를 조합하면 포트폴리오 전체의 드로다운은 줄지만, 총 수익도 다소 완만해집니다. 대략적인 기준으로 각 EA는 개별 PF 1.3 이상, 포트폴리오 전체 최대 DD 20% 이하, 포트폴리오 샤프 레이쇼 0.5 이상을 참고하세요.