Qualità dello storico MT5: tick reali e limiti

Parto dalla conclusione. La qualità dello storico di MT5 è un'indicazione di quanto i dati testati si avvicinino ai tick effettivi. Non è un numero che dice se l'EA vincerà anche in futuro. Un 99% significa che i dati sono ben completi, non che la strategia sia buona. Al contrario, con un 5% bisogna ritenere probabile che gran parte della curva dei profitti nel report sia stata disegnata su «tick verosimili» che MT5 ha generato a partire dalle candele.

Noi, che distribuiamo EA, leggiamo report quasi ogni giorno. In questo articolo mettiamo in ordine cosa indica il numero di qualità e da dove in poi i numeri non bastano più a capire.

Che cosa misura la qualità dello storico

Non si può separare dal «modello» del tester

Lo Strategy Tester di MT5 offre diversi modelli per riprodurre i movimenti di prezzo:

• Ogni tick basato su tick reali
• Ogni tick (generato da candele a 1 minuto)
• OHLC a 1 minuto
• Solo prezzi di apertura

La qualità dello storico ha più significato quando si sceglie il primo, cioè il modello a tick reali. Con questo modello il test usa i tick effettivi conservati sul server del broker. Dove però mancano i tick reali, MT5 li genera a partire dalle candele a 1 minuto per colmare il vuoto. Per quanto ne capiamo, la qualità dello storico è un'indicazione della «quota del periodo di test che è stato riprodotto con tick reali».

La differenza tra 99% e 5%

Valori bassi come il 5% compaiono spesso nei test su periodi lunghi, quando il broker non conserva i vecchi tick reali. Gli anni più lontani sono tick generati dalle candele a 1 minuto e solo il periodo più recente è con tick reali. La curva dei profitti nel report appare come una linea continua, quindi il punto di passaggio non si vede.

Che cosa cambia con i tick generati

I tick costruiti dalle candele a 1 minuto riempiono per stima l'«ordine» di massimi e minimi e i movimenti intermedi all'interno del minuto. Per questo i risultati tendono a divergere per EA come questi:

• Tipo scalping, con take profit e stop loss di pochi pips
• Impostazioni in cui ordini limit e stop possono essere eseguiti entrambi nello stesso minuto
• EA con filtri che evitano i momenti di spread allargato

Al contrario, i trend following su H1 o H4 che tengono le posizioni per decine di ore risentono in modo relativamente minore dei movimenti interni al minuto. Per esempio, il nostro MEGAMAX DONCHIAN (USDJPY H1) ha una durata media di 32:58:21, mentre BITCOIN COMET (BTCUSD H4) ha una durata media di 63:51:39. Anche così, non si può dire che l'effetto sia nullo. Per questo, più che fidarci del numero di qualità, preferiamo cambiare modello e confrontare i risultati.

Come verificare da soli

Quando scegliete un EA, o quando ritestate in locale un EA distribuito, seguite questo ordine. Le operazioni di base di MT5 sono raccolte in Configurazione di MT5.

1. Eseguite il test con il modello «Ogni tick basato su tick reali»
2. Controllate la qualità dello storico nel report (vedete anche se il valore cambia accorciando il periodo di test)
3. Eseguite lo stesso periodo anche con «OHLC a 1 minuto» e confrontate PF e drawdown massimo
   • Se le differenze sono grandi, l'EA dipende fortemente dai movimenti interni al minuto
4. Dividete il periodo di test in prima e seconda metà
   • Verificate che i risultati non crollino proprio nella seconda metà, quella con tick reali
5. Controllate l'impostazione dello spread
   • Il modello a tick reali usa lo spread registrato. Non confondetelo con i risultati a spread fisso
6. Controllate nel registro (cronologia delle operazioni) che non ci siano avvisi di dati insufficienti

Il confronto del punto 3 è particolarmente efficace. Anche con un report al 99% di qualità, riteniamo che un EA i cui risultati si ribaltano con l'OHLC sia incline a cedere quando le esecuzioni reali si discostano.

I limiti della qualità dello storico

D'ora in poi parliamo di ciò che i numeri da soli non permettono di giudicare, comprese le note scomode.

• Anche il 99% è solo «i tick di quel broker». Con un altro broker cambiano sia il modo in cui lo spread si allarga sia la frequenza dei dati. Un report al 99% con il broker A non garantisce i risultati su un conto del broker B. Per le differenze tra broker, consultate anche il confronto dei broker FX.
• Slippage e rifiuti di esecuzione non vengono riprodotti. Anche con i tick reali, il tester assume che l'ordine sia stato eseguito a quel prezzo. Lo slippage in occasione dei dati macro non viene incluso.
• Una qualità alta con un periodo breve conta poco. Un test al 99% sull'ultimo anno non è necessariamente più affidabile di un test di lungo periodo con qualità bassa, perché contiene una sola fase di mercato.
• L'overfitting avviene indipendentemente dalla qualità. Per quanto i dati siano accurati, se adattate i parametri a quel periodo i risultati sembreranno buoni.
• Non si conosce la «vera performance» dei tratti di bassa qualità. Se il risultato su tick generati fosse migliore o peggiore del reale, i modi per verificarlo a posteriori sono limitati. Non lo sappiamo nemmeno noi.

Alcuni dei nostri EA riportano verifiche su periodi lunghi. Per esempio, il periodo di GOLD NEURON è 2004.01.01 - 2026.09.01. Fino a che punto i tick dei tratti più vecchi siano dati reali dipende dall'intervallo conservato dal broker, quindi non leggete la lunghezza del periodo come prova di alta qualità. I valori di ciascun EA sono consultabili nella classifica dei risultati misurati.

In sintesi

• La qualità dello storico è un'indicazione di quanto si sia riusciti a riprodurre con tick reali, non un indicatore del valore di un EA
• Valori bassi indicano spesso che, in un test lungo, mancano i vecchi tick reali e sono stati sostituiti da tick generati dalle candele a 1 minuto
• Più un EA è di breve periodo, più risente dei tick generati
• Più che il numero di qualità, è più pratico verificare che i risultati non cambino molto tra tick reali e OHLC
• Anche con il 99% non sono garantiti i risultati con un altro broker, lo slippage né il mercato futuro

Continueremo a trattare la lettura dei backtest anche in Know-how su EA e MT5.