Scegli i parametri sul plateau, non sul picco singolo

In sintesi: non scegliere il punto migliore, ma il centro dell'area che non crolla

Ordinare i risultati di un'ottimizzazione per rendimento e adottare la riga in cima: per noi è la via più breve verso il curve fitting.

Quello che guardiamo non è il valore massimo, ma se i risultati restano stabili attorno al valore ottimale. L'area in cui le prestazioni si mantengono regolari anche spostando leggermente i parametri la chiamiamo «plateau» (altopiano), e adottiamo un valore vicino al suo centro. I numeri risultano meno brillanti rispetto al punto migliore, ma per noi va bene così.

Perché il picco singolo è pericoloso

Il picco contiene «colpi di fortuna»

L'ottimizzazione consiste nel cercare, tra centinaia o migliaia di combinazioni, quella che si adatta meglio ai dati storici. Più sono i tentativi, più è probabile che finisca in cima una combinazione che per caso ha catturato poche operazioni vincenti di grande entità.

Se basta spostarsi su un valore adiacente per far crollare il risultato, riteniamo probabile che quel risultato dipenda da poche operazioni specifiche più che da un vero vantaggio della strategia.

Il mercato non si ripresenta con la stessa forma del periodo ottimizzato

Il mercato futuro avrà volatilità e cicli di movimento leggermente diversi da quelli passati. È una situazione simile a operare con parametri leggermente fuori centro.

Parametri la cui area circostante non crolla hanno margine per assorbire piccoli scostamenti. Un picco aguzzo non ne ha.

Perché adottare il valore centrale

Se scegli il bordo del plateau, da un lato c'è subito un precipizio. Al centro, qualunque sia la direzione dello scostamento, resti ancora sull'altopiano.

Ciò che scegliamo non è l'altezza del risultato, ma la distanza dal punto in cui crolla.

Procedura di verifica: controllare in MT5 se l'area circostante crolla

Checklist

1. Non usare un passo troppo grossolano: con un passo ampio non si distingue un altopiano da un punto isolato. Una volta individuata l'area promettente, rilancia l'ottimizzazione con un passo più fine solo in quella zona.
2. Scegli due parametri e usa la vista bidimensionale: MT5 permette di visualizzare i risultati come una superficie. Se i colori scuri si estendono su un'area, è un plateau; se è scura una sola cella, è un picco.
3. Non giudicare solo dal PF: confronta tra valori adiacenti anche numero di operazioni e drawdown. Se il PF regge ma le operazioni calano bruscamente, il sospetto è che si sia trasformata in un'altra strategia.
4. Scegli il centro dell'area e annota la differenza rispetto al massimo: registrare quanto hai ceduto in termini di risultato permette di verificare la scelta in seguito.
5. Verifica su un periodo non usato per l'ottimizzazione: il plateau riguarda solo i dati su cui hai ottimizzato. Se la forma si mantiene anche fuori periodo va controllato a parte.

Con l'algoritmo genetico serve cautela. Poiché la ricerca si concentra sulle zone promettenti, può concludersi senza aver testato a sufficienza l'area circostante. Per verificarla è più affidabile rifare una ricerca completa su un intervallo ristretto.

Le operazioni di base di MT5 sono raccolte in Guide su EA e MT5.

Cosa puoi fare da utilizzatore

La stessa verifica è possibile anche con gli EA distribuiti. Basta eseguire dei backtest spostando i parametri principali un po' in più e un po' in meno rispetto al valore iniziale, e osservare se i risultati crollano all'improvviso.

Ad esempio, DONCHIAN ENGINE ha valori misurati in backtest di PF 1.5, 631 operazioni e 9.4 anni di verifica. La versione superiore, MEGAMAX DONCHIAN, ha in backtest PF 1.55 e 629 operazioni.

Va però detta con onestà una cosa: questi sono i risultati di un solo punto, quello dei parametri adottati, e da questi numeri soli non si può sapere se l'area circostante sia un altopiano. Il fatto che il PF non sia vistoso non dimostra l'esistenza di un plateau. Il lavoro di spostare i parametri e verificare non può essere sostituito dai numeri pubblicati.

I valori misurati in backtest di ciascun EA sono consultabili nella classifica dei risultati misurati.

Limiti e avvertenze

• Il plateau non garantisce profitti futuri. Anche un altopiano che sembra ampio indica solo la stabilità sugli stessi dati storici. Se cambia la natura del mercato, l'intero altopiano può sprofondare.
• Stabilire «fin dove arriva l'altopiano» è soggettivo. Se la tolleranza al calo dei risultati viene decisa a posteriori, a proprio comodo, anche quello è una forma di curve fitting. Il criterio va fissato prima dell'ottimizzazione.
• Con molti parametri la verifica non è completa. In una superficie bidimensionale se ne vedono al massimo due. I crolli dovuti all'interazione di tre o più parametri possono sfuggire.
• Con poche operazioni la forma dell'altopiano stessa non è affidabile. Bastano poche operazioni per cambiare il colore della superficie.
• Neppure noi possiamo dire che questo metodo basti. Nei forward test su conto demo, diversi EA hanno un andamento di profitti e perdite in negativo. Anche con parametri scelti badando al plateau, le fasi di perdita non vengono evitate.

Riepilogo

• Nell'ottimizzazione si cerca non il punto con il miglior risultato, ma un'area in cui l'intorno non crolla
• Si adotta un valore vicino al centro del plateau: si privilegia la distanza dal crollo rispetto all'altezza del risultato
• Oltre al PF, si confrontano tra valori adiacenti anche numero di operazioni e drawdown
• I risultati dell'algoritmo genetico vanno ricontrollati con una ricerca completa sull'area circostante
• Il plateau è stabilità sui dati storici, non una promessa di risultati futuri
• Dal numero di un singolo punto pubblicato non si capisce se si tratti di un altopiano: bisogna spostare i parametri e verificare di persona