Backtest con simboli personalizzati MT5: trappole da evitare

Con i "simboli personalizzati" di MT5 puoi eseguire backtest anche su periodi che il broker non mette a disposizione o con dati tick ottenuti da fonti esterne. È una funzione utile quando vuoi verificare una strategia su un periodo lungo o confrontare i risultati con più fonti di dati.

Però vale la pena anticipare subito la conclusione. Nei simboli personalizzati a rompersi più facilmente non sono i dati tick in sé, ma le "specifiche del simbolo". Se anche uno solo tra digits, dimensione del contratto, tick value e swap non coincide con il broker su cui operi davvero, i numeri del backtest saranno un'altra cosa, per quanto i dati siano accurati. E nella maggior parte dei casi non compare alcun errore: escono semplicemente numeri plausibili.

Come funziona il simbolo personalizzato

Il simbolo personalizzato è un simbolo virtuale per il quale sei tu a preparare i "dati di prezzo" e le "specifiche del simbolo".

• Dati di prezzo: tick (Bid/Ask/orario) o barre a 1 minuto importati da CSV o simili
• Specifiche del simbolo: numero di decimali, dimensione del contratto, dimensione del tick, metodo di calcolo del margine, swap, orari di negoziazione, ecc.

Lo Strategy Tester applica i prezzi importati a queste specifiche per calcolare profitti, perdite e margine. Perciò, anche con prezzi corretti, se le specifiche sono sbagliate tutto il calcolo di profitti e perdite risulta falsato. Siamo più cauti con i simboli personalizzati che con quelli normali proprio perché permettono di decidere le specifiche in autonomia.

Procedura base di creazione e importazione

1. Nella Market Watch fai clic destro → apri "Simboli" e scegli "Crea simbolo personalizzato"
2. Nel campo "Copia da" indica lo stesso simbolo del broker su cui operi davvero (è il passaggio più importante)
3. Assegna un nome al simbolo (scegli un nome distinguibile da quello originale)
4. Nella scheda "Tick" importa il CSV dei tick, oppure nella scheda "Barre" importa le barre a 1 minuto
5. Dopo l'importazione, apri il grafico e controlla a occhio che non ci siano dati mancanti o valori anomali
6. Nel tester seleziona il simbolo personalizzato ed esegui con "Ogni tick basato su tick reali"

Se non hai ancora familiarità con le operazioni di base di MT5, conviene preparare prima l'ambiente con la guida configurazione di MT5.

Voci che falsano i risultati se non sono sincronizzate

Anche se hai indicato il simbolo da cui copiare, gli scostamenti nascono quando il formato dei dati importati non combacia, oppure quando le specifiche del broker cambiano dopo la creazione. Ecco le voci che controlliamo concretamente.

digits: la voce più difficile da notare

Per esempio, se un EA creato per un broker a 5 cifre viene eseguito su un simbolo personalizzato costruito con dati a 3 cifre, l'ampiezza reale in prezzo di uno "SL di 30 punti" diventa 100 volte maggiore. L'EA continua a funzionare senza errori, e i risultati che ottieni appartengono a una strategia completamente diversa.

Dimensione del contratto: sull'oro gli incidenti sono frequenti

Quante once corrisponda a 1 lotto di XAUUSD varia da broker a broker. Creando il simbolo a mano senza usare l'origine da copiare, questo valore può restare quello predefinito. Poiché profitti e perdite cambiano di un ordine di grandezza, il calcolo dei lotti e la valutazione del drawdown crollano alla radice.

Swap: pesa di più sugli EA a lungo termine

Per un EA trend following con un tempo medio di detenzione di diverse decine di ore, lo swap cumulato incide in modo non trascurabile sul risultato. Tuttavia lo swap di un simbolo personalizzato è un valore fisso, quindi non può riprodurre le variazioni dei livelli di swap avvenute in passato. Nemmeno noi disponiamo di un metodo per riprodurlo con precisione. È un punto in cui i risultati vanno letti con un certo margine.

Limiti e avvertenze

Anche allineando correttamente le specifiche, nel simbolo personalizzato restano questi punti.

• L'esecuzione non è riproducibile: slippage, rifiuti degli ordini e allargamenti improvvisi dello spread durante le notizie non vengono riflessi nel test se non sono presenti nei dati.
• La qualità dei dati esterni non è verificabile fino in fondo: non possiamo sapere con certezza se i tick esterni abbiano buchi o siano stati filtrati. Cambiando fonte dati è normale che i risultati cambino.
• Differenza di prezzo rispetto al broker: non c'è garanzia che i prezzi dei dati esterni coincidano con quelli distribuiti dal broker su cui operi davvero. Gli EA con escursioni ridotte, come quelli di scalping, ne risentono di più.
• Più il risultato è bello, più bisogna dubitare: gli scostamenti nelle specifiche possono anche far apparire i risultati migliori di quanto siano. Proprio quando escono numeri oltre le aspettative, ricontrolla le specifiche.

In definitiva, il simbolo personalizzato è "uno strumento per ampliare il raggio della verifica" e non sostituisce la verifica con i dati del broker. Noi controlliamo se la direzione dei risultati è la stessa sia con i dati reali del broker sia con il simbolo personalizzato.

Le condizioni di verifica di ciascun EA sono pubblicate nelle pagine del ranking dei risultati misurati. L'approccio alla verifica è raccolto anche in know-how su EA e MT5.

Riepilogo

• Nei simboli personalizzati a rompersi più facilmente sono le specifiche del simbolo, più dei dati
• In fase di creazione, usa sempre come origine da copiare lo stesso simbolo del broker su cui operi
• Controlla ogni volta digits, dimensione del contratto, tick value, swap e fuso orario
• Il modo più rapido è calcolare a mano profitto/perdita per 1 lotto e 1 punto
• L'andamento dello swap, l'esecuzione e lo slippage non sono riproducibili
• Se esce un risultato troppo bello, sospetta prima di tutto uno scostamento nelle specifiche