MEGAMAX imbattable ? Nous retirons cette thèse

[Retour d'expérience] « Aucune stratégie ne bat MEGAMAX » était une erreur

Je suis l'administrateur de fxea365.com. Dans la première version, nous écrivions que « MEGAMAX est la meilleure solution, déjà trouvée par une recherche exhaustive » et qu'il valait « mieux miser sur MEGAMAX seul que de faire tourner dix stratégies simples ». La prémisse s'étant effondrée, nous retirons aussi la conclusion.

Ce que nous avons testé dans la première version (archive)

Dans la première version, nous avons testé les quatre approches suivantes pour trouver une stratégie supérieure à MEGAMAX.

Les chiffres de MEGAMAX utilisés comme référence étaient eux-mêmes erronés : les comparaisons des essais 1 et 2 (« inférieur à MEGAMAX ») n'ont donc plus de sens.

Ce qui n'allait pas

1. L'étalon de mesure était le produit d'une sur-optimisation

Le « PF 119,57 » de MEGAMAX avait été obtenu en choisissant les paramètres sur des données historiques, puis en mesurant la performance sur ces mêmes données historiques. Mesurée sur des périodes inconnues ou sur de vrais ticks, la performance s'effondre. Mesuré à nouveau dans le Strategy Tester de MT5, il affiche un PF de 0,58, et la version étendue à neuf paires de devises obtient elle aussi un PF de 0,57–0,59 avec un DD d'environ 99,96 % sur toutes les paires (détails dans l'article de vérification réelle des EA).

2. « Aucune stratégie supérieure trouvée » signifiait seulement que la barre était trop haute

Si la référence est un PF de 119, toute stratégie raisonnable est jugée « inférieure ». On ne peut pas exclure que certaines des stratégies abandonnées lors des essais 1 et 2 auraient tenu en conditions réelles.

3. Les résultats de l'apprentissage automatique (AUC autour de 0,5) restent une leçon valable

Le résultat des essais 3 et 4, « AUC 0,49–0,55 = pratiquement un pile ou face », est indépendant des chiffres de MEGAMAX. La leçon selon laquelle il est difficile de prédire la réussite d'une cassure avec des variables construites uniquement à partir du prix reste d'actualité.

Ce que nous avons décidé après cet échec

• Les chiffres publiés s'appuient sur les mesures du Strategy Tester de MT5 (aucun chiffre publié sur la seule base de backtests Python)
• Plutôt que de miser sur un seul EA, comparer plusieurs EA de profils différents à partir de leurs chiffres publiés
• Lorsque les chiffres d'un ancien article ne tiennent plus, corriger le texte lui-même plutôt que d'ajouter une simple note (cette refonte en fait partie)

Gamme actuelle (chiffres publiés sur ce site, au 2026-09-25)

→ Liste et classement des EA / Test forward

Références

• Eugene Fama (1970) "Efficient Capital Markets: A Review of Theory and Empirical Work"
• Dukascopy Historical Data (M5, 2016-2026)