Pourquoi les filtres de MEGAMAX ont échoué

Pourquoi les « cinq filtres anti-pertes » de MEGAMAX EA n'ont pas fonctionné en conditions réelles

Je suis l'administrateur de fxea365.com. Chacun des cinq filtres présentés dans la première version avait été ajouté pour « éviter les situations qui généraient beaucoup de pertes dans le backtest sur 10 ans ». Voici ce que fait chaque filtre et les problèmes que nous avons identifiés avec le recul.

Les cinq filtres (archive)

La première version présentait un tableau où le taux de réussite et le PF augmentaient à chaque filtre ajouté (jusqu'à 94,3 % de réussite et un PF de 119,57), mais c'était le résultat du fait de choisir les filtres sur des données historiques et de mesurer la performance sur ces mêmes données. Ce n'est pas une preuve de performance réelle.

Les problèmes identifiés avec le recul

1. Éliminer une à une les pertes passées produit un système qui ne colle qu'au passé

Plus on ajoute de conditions calquées sur les pertes passées (« entre 11 h et 13 h le taux de réussite était faible », « en faible volatilité on perdait souvent »), plus le backtest s'embellit. Mais cela signifie que le système a mémorisé jusqu'aux biais fortuits de cette période précise, qui ne se reproduisent pas sur des périodes inconnues. Plus les conditions sont nombreuses, plus ce danger grandit.

2. La base de test différait des conditions réelles

Les résultats provenaient de backtests Python. Lorsque les variations de spread, les délais d'exécution et les mouvements de prix tick par tick ont été reproduits dans le Strategy Tester de MT5, les résultats ont radicalement changé.

3. Augmenter les lots sur les séries gagnantes augmente aussi les pertes

Le filtre ⑤, la mise à l'échelle sur séries gagnantes, est conçu pour « miser petit pendant les séries perdantes et gros pendant les séries gagnantes », et la première version le présentait comme un mécanisme de limitation des pertes. En réalité, sa structure fait que les plus grosses pertes surviennent avec le lot maximal juste après une série gagnante. Lors de la vérification d'un autre de nos EA, nous avons également constaté que toutes les grosses pertes étaient survenues avec le lot maximal après une série gagnante.

Les leçons qui restent valables

• Un plafond de spread (④) et la clôture des positions avant le week-end restent utiles, quelle que soit la stratégie, comme protections générales qui réduisent les coûts et le risque de mouvements brusques.
• En revanche, les conditions de plage horaire, de volatilité et de tendance déduites à rebours des schémas de pertes passés ne devraient être adoptées qu'après vérification sur d'autres périodes et avec de vrais ticks.

Gamme actuelle

Vous trouverez les EA qui remplacent MEGAMAX EA, ainsi que les chiffres publiés de chacun (PF, DD max, nombre de trades, période testée), dans la liste et le classement des EA. Aux débutants, nous recommandons de commencer par notre seul EA gratuit, DONCHIAN ENGINE (USDJPY H1, PF 1,50, DD max 10,8 %, 631 trades, 9,4 ans).

→ Liste et classement des EA / Article de vérification réelle des EA / Test forward