Filtres de 10 anciens EA retirés : leçons
Sommaire
- Les filtres des anciens EA et leur devenir
- Leçons
- 1. Un « filtre qui évite les pertes passées » ne prouve pas à lui seul un avantage
- 2. Les backtests Python et MT5 réel sont deux choses différentes
- 3. Ce qui sert toujours, c'est une conception « défensive »
- Gamme actuelle (chiffres publiés sur ce site, au 2026-10-11 ; DD max = DD relatif)
Les filtres anti-pertes de 10 anciens EA — pourquoi nous les avons tous retirés et ce que nous en avons appris
⚠ Refonte complète du 2026-09-25 : la première version (2026-05-26) comparait les filtres anti-pertes des dix EA que nous publiions alors (MEGAMAX / THUNDER BTC / HYDRA ETH / PHOENIX SOL / AUSSIE DAILY / SCALPRO / MOMENTUM JPY / BLAZE GOLD / GOLD de récupération par couverture, etc.) et les présentait comme « un ensemble de stratégies prouvées par des backtests sur 10 ans ». À la suite des vérifications ultérieures sur MT5 réel et d'autres contrôles, ces dix EA ne sont plus publiés. Nous avons réécrit cet article pour garder une trace de la conception de ces filtres et des leçons qui en découlent. Pour nos EA actuels, consultez la liste et le classement des EA.
Je suis l'administrateur de fxea365.com. Voici, dans un seul tableau, les filtres de chaque EA présenté dans la première version et ce qu'il en est advenu.
Les filtres des anciens EA et leur devenir
| EA | Principaux filtres | Devenir |
|---|---|---|
| MEGAMAX EA | Plage horaire, volatilité (ratio ATR), cohérence de tendance, plafond de spread, mise à l'échelle sur séries gagnantes | Sur MT5 réel, PF 0,58 et DD max 99,97 % → retiré |
| THUNDER BTC EA | Expansion de l'ATR, suivi de tendance par EMA, cassure en corps de bougie du plus haut/bas sur 12 bougies, SL large | Retiré |
| HYDRA ETH EA | Même conception que THUNDER (période et marge ajustées pour l'ETH) | Sur MT5 réel, PF 0,70 → retiré |
| PHOENIX SOL EA | Expansion de l'ATR, cassure du plus haut/bas sur 48 bougies, sans EMA | Sur MT5 réel, PF 0,58 et DD d'environ 95 % → retiré |
| AUSSIE DAILY EA | Plage horaire (8 h–20 h), sortie en deux temps, plafond de positions ouvertes | Retiré |
| SCALPRO EA | Contact hors des bandes de Bollinger, détention courte, SL basé sur l'ATR | Échec au test hors échantillon (OOS) → retiré |
| MOMENTUM JPY EA | Confirmation de tendance par EMA, attente d'un repli du RSI | Retiré |
| BLAZE GOLD EA | Suivi de tendance avec peu de trades, trailing basé sur l'ATR | Échec à l'audit en ticks réels → retiré (regroupé dans GOLD KING) |
| GOLD de récupération par couverture EA | Corrige le prix de revient par des couvertures en sens inverse (type martingale) | Retiré car sa structure finit par s'effondrer sur le long terme |
Remarque : pour le détail de la vérification de chaque EA, consultez l'article de vérification réelle des EA.
Leçons
1. Un « filtre qui évite les pertes passées » ne prouve pas à lui seul un avantage
Chaque EA excluait par des conditions les situations qui avaient généré beaucoup de pertes dans les backtests passés. Plus on ajoutait de conditions, plus les résultats passés s'amélioraient, mais il s'agissait souvent d'un simple ajustement aux hasards du passé, qui ne s'est pas reproduit sur des périodes inconnues.
2. Les backtests Python et MT5 réel sont deux choses différentes
Beaucoup des EA dont les résultats se sont effondrés avaient été conçus et évalués avec des backtests Python. Lorsque les variations de spread, l'exécution et les mouvements de prix tick par tick ont été reproduits dans le Strategy Tester de MT5, les résultats ont radicalement changé.
3. Ce qui sert toujours, c'est une conception « défensive »
- Une distance de stop-loss adaptée à l'ATR (amplitude des mouvements de prix)
- Ne pas entrer lorsque le spread s'élargit
- Éviter la martingale et l'augmentation des lots sur les séries gagnantes
Quelle que soit la qualité d'une stratégie, ces principes restent valables comme bases pour empêcher les pertes de grossir.
Gamme actuelle (chiffres publiés sur ce site, au 2026-10-11 ; DD max = DD relatif)
| EA | Symbole/UT | PF | DD max | Trades | Période testée |
|---|---|---|---|---|---|
| DONCHIAN ENGINE | USDJPY H1 | 1,50 | 10,8 % | 631 | 9,4 ans |
| GOLD VIPER | XAUUSD M30 | 1,64 | 30,3 % | 10 340 | 7,7 ans |
| BITCOIN COMET | BTCUSD H4 | 1,72 | 31,2 % | 775 | 8 ans |
| ATLAS | 5 actifs H1/H4 | 1,48 | 26,3 % | 1 193 | 7,5 ans |
Remarque : les périodes et conditions de test varient d'un EA à l'autre, les chiffres ne sont donc pas directement comparables. Consultez les chiffres les plus récents dans la liste et le classement des EA. Les backtests ne garantissent pas les profits futurs.
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