Wie stark weichen Backtests je Broker ab? 1 EA, 4 Broker, 10 Jahre
Inhalt
Fazit: Der Nettogewinn weicht um ein Vielfaches ab, doch der Großteil der Lücke ist Zinseszins
Derselbe EA mit denselben Einstellungen im selben Zeitraum lieferte in 10-jährigen Backtests mit Zinseszins Nettogewinne, die sich zwischen den Brokern um ein Vielfaches unterschieden, in einem Fall um mehr als das Zehnfache. Misst man jedoch „Gewinn ÷ Lots“ je geschlossenem Trade, bleibt GOLD VIPER bei allen vier Brokern innerhalb von 0.97–1.21x. Der Großteil der Lücke ist ein kleiner früher Unterschied, den der Zinseszins vergrößert.
Die vielfache Abweichung betrifft die beiden Gold-EAs (GOLD VIPER und GOLD NEURON). MEGAMAX DONCHIAN · OVERDRIVE auf USDJPY wich nur um etwa das 1,3-Fache ab.
Zwei weitere Ursachen spielten eine Rolle. Die erste ist die Serverzeit: Bei einem Broker mit GMT+0 handelt der EA zu anderen Zeitpunkten. Die zweite sind die Kursdaten: Selbst derselbe Trade wird bei jedem Broker zu leicht unterschiedlichen Preisen ausgeführt. Der maximale Drawdown veränderte sich zwischen den Brokern deutlich weniger als der Nettogewinn.
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Warum wir das getestet haben
Die meisten Käufer testen auf dem Standardserver von MetaTrader 5 (MetaQuotes-Demo) und handeln dann auf dem Konto ihres eigenen Brokers. Broker unterscheiden sich bei Kursdaten, Spreads, Serverzeit und Swaps, daher liefert derselbe EA unterschiedliche Ergebnisse. Wir haben mit drei unserer EAs gemessen, wie groß dieser Unterschied ist.
Testbedingungen
| Punkt | Einstellung |
|---|---|
| Zeitraum | 2016.10.01 – 2026.10.01 (10 Jahre) |
| Modell | Jeder Tick (echte Ticks, wo verfügbar) |
| Einlage / Hebel | $10,000 / 1:500 |
| EA | Identische ex5-Datei und identische Eingaben (Standardeinstellungen) bei jedem Broker |
| Money-Management | Zinseszins (Lotgröße wächst mit dem Kontostand) |
| Broker | Server | Symbole | Hinweise |
|---|---|---|---|
| MetaQuotes | MetaQuotes-Demo | XAUUSD / USDJPY | MT5-Standard. Serverzeit GMT+2/+3 |
| Exness | Exness (Standard-Konto) | XAUUSDm / USDJPYm | Serverzeit GMT+0 |
| XM | XMTrading-MT5 3 | GOLD / USDJPY | Echte Gold-Ticks ab 2025.05.08 |
| HFM | HFMarketsGlobal-Demo4 | XAUUSD / USDJPY | XAUUSD: Kurshistorie beginnt 2017 |
„Historienqualität“ ist der Anteil echter Ticks, die der Tester nutzen konnte. Je niedriger sie ist, desto mehr Ticks hat der Tester selbst erzeugt. Alle Werte wurden mit Stand 2026-10-31 gemessen.
Ergebnisse
GOLD VIPER v2.41 (XAUUSD)
| Broker | Nettogewinn | PF | Trades | Trefferquote | Max. DD (größter Rückgang Hoch–Tief, Equity) | Max. relativer DD (Equity) | Swap | Qualität |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MetaQuotes | +$1,638,130 | 1.49 | 12,418 | 56.7% | 29.5% | 32.7% | −$34,632 | 77% |
| Exness | +$4,433,046 | 1.62 | 13,149 | 56.6% | 24.4% | 30.7% | −$236,200 | 7% |
| XM | +$347,903 | 1.41 | 12,233 | 55.6% | 23.4% | 29.7% | −$48,125 | 13% |
| HFM | +$798,433 | 1.53 | 10,321 | 57.3% | 26.4% | 32.4% | −$76,672 | 2% |
Nach Jahr (Rendite auf den Kontostand zu Jahresbeginn / max. Drawdown des Kontostands im Jahr)
| Jahr | MetaQuotes | Exness | XM | HFM |
|---|---|---|---|---|
| 2016 (ab Okt.) | +63.6% / 14.1% | +38.8% / 6.8% | +49.8% / 12.3% | keine Historie |
| 2017 | +8.3% / 19.9% | +48.1% / 15.6% | −6.7% / 17.3% | 0.0% / 7.0% |
| 2018 | +38.0% / 24.6% | +70.5% / 24.4% | +22.8% / 19.7% | +25.2% / 19.9% |
| 2019 | +44.4% / 14.7% | +103% / 10.6% | +60.0% / 12.3% | +53.5% / 14.3% |
| 2020 | +132% / 20.3% | +134% / 10.1% | +101% / 15.6% | +238% / 13.7% |
| 2021 | +89.2% / 13.7% | +104% / 15.9% | +48.7% / 12.3% | +72.7% / 16.6% |
| 2022 | +21.5% / 17.9% | +22.6% / 15.2% | +4.4% / 18.9% | +14.7% / 17.5% |
| 2023 | +112% / 28.5% | +134% / 19.5% | +36.5% / 25.7% | +53.6% / 27.6% |
| 2024 | +110% / 9.5% | +114% / 11.0% | +103% / 11.0% | +108% / 13.8% |
| 2025 | +68.9% / 10.9% | +56.9% / 14.8% | +23.3% / 11.2% | +28.9% / 13.9% |
| 2026 (bis Sep.) | +16.2% / 22.4% | +35.7% / 19.9% | +22.3% / 18.6% | +52.4% / 20.4% |
GOLD NEURON v3.19 (XAUUSD)
| Broker | Nettogewinn | PF | Trades | Trefferquote | Max. DD (größter Rückgang Hoch–Tief, Equity) | Max. relativer DD (Equity) | Swap | Qualität |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MetaQuotes | +$20,822 | 1.30 | 1,157 | 54.3% | 14.7% | 23.8% | −$1,144 | 77% |
| Exness | +$97,607 | 1.61 | 1,181 | 56.8% | 15.9% | 24.9% | −$7,835 | 7% |
| XM | +$12,457 | 1.22 | 1,180 | 53.6% | 30.8% | 30.8% | −$3,725 | 13% |
| HFM | +$16,412 | 1.26 | 1,019 | 54.3% | 30.4% | 30.4% | −$4,013 | 2% |
Nach Jahr (Rendite / max. Drawdown des Kontostands im Jahr)
| Jahr | MetaQuotes | Exness | XM | HFM |
|---|---|---|---|---|
| 2016 (ab Okt.) | +14.5% / 6.7% | keine Trades | +15.7% / 6.9% | keine Historie |
| 2017 | −17.9% / 22.0% | +5.4% / 10.2% | −20.0% / 20.2% | +2.3% / 0.0% |
| 2018 | +7.3% / 16.9% | +8.1% / 22.8% | −0.8% / 18.2% | +1.7% / 17.5% |
| 2019 | +8.6% / 11.1% | +24.9% / 13.5% | +1.5% / 12.0% | +2.2% / 11.8% |
| 2020 | +30.3% / 5.9% | +60.5% / 6.7% | +18.9% / 6.5% | +49.6% / 4.2% |
| 2021 | +23.8% / 9.6% | +38.4% / 9.1% | +18.9% / 8.4% | +20.6% / 11.0% |
| 2022 | −0.9% / 12.3% | +10.5% / 8.5% | +2.5% / 8.9% | −3.9% / 12.4% |
| 2023 | +10.4% / 17.4% | +22.5% / 12.1% | +1.7% / 19.1% | −9.3% / 25.2% |
| 2024 | +33.9% / 7.0% | +74.2% / 8.4% | +45.0% / 8.8% | +48.8% / 7.0% |
| 2025 | +21.9% / 3.9% | +42.6% / 4.3% | +12.8% / 4.5% | +5.1% / 7.5% |
| 2026 (bis Sep.) | −2.3% / 11.4% | +1.2% / 11.9% | −0.1% / 11.2% | +1.0% / 13.5% |
MEGAMAX DONCHIAN · OVERDRIVE (USDJPY)
OVERDRIVE USDJPY wurde im Oktober 2026 in MEGAMAX DONCHIAN integriert. Getestet wurde die frühere OVERDRIVE-USDJPY-ex5, die dieselben Trades ausführt wie MEGAMAX DONCHIAN mit SL_ATR 2.5, Trail_ATR 4.0 und RiskPercent 3.0 (auf MetaQuotes geprüft). 3 % Risiko ist eine aggressive Einstellung.
| Broker | Nettogewinn | PF | Trades | Trefferquote | Max. DD (größter Rückgang Hoch–Tief, Equity) | Max. relativer DD (Equity) | Swap | Qualität |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MetaQuotes | +$16,372 | 1.28 | 722 | 41.3% | 14.6% | 19.5% | −$53 | 100% |
| Exness | +$13,044 | 1.25 | 691 | 39.9% | 20.4% | 20.4% | $0 | 7% |
| XM | +$14,672 | 1.26 | 719 | 41.0% | 14.0% | 20.2% | +$1,061 | n/a |
| HFM | +$13,976 | 1.25 | 718 | 40.5% | 19.4% | 19.6% | $0 | 4% |
Nach Jahr (Rendite / max. Drawdown des Kontostands im Jahr)
| Jahr | MetaQuotes | Exness | XM | HFM |
|---|---|---|---|---|
| 2016 (ab Okt.) | +10.4% / 3.7% | −0.9% / 0.9% | +10.9% / 3.6% | +10.7% / 3.7% |
| 2017 | −3.2% / 8.2% | −3.8% / 9.9% | −3.0% / 8.7% | −4.4% / 9.0% |
| 2018 | −0.9% / 7.0% | −2.2% / 7.1% | −1.0% / 6.7% | −1.9% / 8.0% |
| 2019 | −0.1% / 8.8% | +0.8% / 10.2% | +1.5% / 8.7% | +1.5% / 8.3% |
| 2020 | −6.6% / 16.1% | −4.8% / 16.1% | −7.1% / 16.5% | −6.4% / 15.8% |
| 2021 | +41.5% / 3.0% | +46.8% / 3.0% | +37.9% / 3.8% | +37.5% / 3.3% |
| 2022 | +40.9% / 7.2% | +41.5% / 6.2% | +41.9% / 7.5% | +48.7% / 6.6% |
| 2023 | +8.6% / 5.5% | +7.2% / 6.1% | +8.4% / 6.3% | +8.1% / 6.2% |
| 2024 | +14.0% / 7.4% | +16.8% / 7.6% | +7.4% / 9.9% | +10.2% / 9.2% |
| 2025 | +19.2% / 4.6% | +17.4% / 6.7% | +18.0% / 7.1% | +17.0% / 6.7% |
| 2026 (bis Sep.) | −9.3% / 13.1% | −15.6% / 19.0% | −8.6% / 12.4% | −14.5% / 18.0% |
Woher die Unterschiede kommen
1. Zinseszins macht aus kleinen Unterschieden große
Alle drei EAs bemessen die Positionsgröße am Kontostand, daher wächst ein kleiner früher Unterschied über 10 Jahre wie ein Schneeball. Um den Zinseszinseffekt herauszurechnen, haben wir „Gewinn ÷ Lots“ über alle geschlossenen Trades summiert (Gewinn pro Lot).
| EA | MetaQuotes | Exness | XM | HFM |
|---|---|---|---|---|
| GOLD VIPER | 2,210,321 | 2,680,469 (1.21x) | 2,146,162 (0.97x) | 2,366,143 (1.10x ggü. MetaQuotes ab 2017) |
| GOLD NEURON | 107,977 | 209,137 (1.94x) | 91,764 (0.85x) | 101,196 (0.98x ggü. MetaQuotes ab 2017) |
| MEGAMAX DONCHIAN · OVERDRIVE | 24,934 | 17,219 (0.86x ggü. MetaQuotes ab 2017-03) | 22,943 (0.92x) | 22,522 (0.90x) |
Die Kurshistorie von HFM beginnt erst 2017, daher wird HFM mit MetaQuotes ab 2017 verglichen. Der Nettogewinn von GOLD VIPER unterscheidet sich zwischen dem höchsten (Exness) und dem niedrigsten (XM) Wert etwa um das 13-Fache, pro Lot liegen jedoch alle vier Broker innerhalb von 0.97–1.21x.
2. Die Serverzeit (GMT-Versatz) verändert, wann der EA handelt
MetaQuotes, XM und HFM laufen alle auf GMT+2/+3. Exness läuft auf GMT+0, daher verschieben sich Tageskerzen und Tageszeitfilter um 2–3 Stunden und der EA handelt zu anderen Zeitpunkten. Von den 108 Einstiegen von GOLD NEURON im Jahr 2025 lagen bei XM 87 und bei HFM 86 zur gleichen Zeit wie bei MetaQuotes. Bei Exness stimmten selbst nach einer Verschiebung um 2–3 Stunden nur 67 überein, rund 40 % waren also andere Trades. Deshalb ist der Gewinn pro Lot von GOLD NEURON allein bei Exness etwa doppelt so hoch.
3. Kursdaten (Historienqualität und Spread)
Selbst beim selben Trade zur selben Zeit unterscheidet sich der Ausführungspreis zwischen den Brokern. Bei XM verdiente GOLD NEURON mit fast denselben Trades pro Lot 15 % weniger als bei MetaQuotes; diese Lücke ist die aufsummierte Differenz der Ausführungspreise durch Spread und erzeugte Ticks. Exness, XM und HFM halten nur eine kurze Historie echter Gold-Ticks vor (Qualität 2–13 %), sodass der Großteil der 10 Jahre mit vom Tester erzeugten Ticks gefüllt ist.
Bei USDJPY bewegte sich MEGAMAX DONCHIAN · OVERDRIVE deutlich weniger. Ab März 2017 stimmten von 695 Einstiegen bei MetaQuotes 650 bei XM, 645 bei HFM und 639 bei Exness (nach Verschiebung um 2 bis 3 Stunden) innerhalb von 30 Minuten überein. Vier Hinweise zu den Daten: Exness USDJPYm platzierte vor März 2017 nur zwei sehr kleine Trades, beide genau um 00:00, was auf eine dünne Kurshistorie hindeutet; der Wert pro Lot wird daher ab März 2017 verglichen. Der XM-Bericht weist die Historienqualität als n/a aus. HFM hat USDJPY-Historie ab 2016 und wird über die vollen 10 Jahre verglichen. Der Swap war bei Exness und HFM null.
Prüfung beim eigenen Broker
- Testen Sie auch auf dem Server Ihres eigenen Brokers. Ergebnisse von MetaQuotes-Demo sind ein Referenzwert. Bei einem Broker, dessen Serverzeit nicht GMT+2/+3 ist, ändert sich sogar der Zeitpunkt der Trades.
- Achten Sie auf die Historienqualität. Zeiträume mit niedriger Qualität sind Ergebnisse auf erzeugten Ticks. Wer nur den Zeitraum mit echten Ticks erneut prüft, sieht den Broker-Unterschied klarer.
- Vergleichen Sie Gewinn pro Lot und Drawdown, nicht den Nettogewinn. Der Nettogewinn mit Zinseszins schwankt stark mit frühen Unterschieden. Planen Sie Ihr Kapital mit einem maximalen relativen Drawdown von etwa 30 %.
- Unseren Broker-Vergleich finden Sie auf der Broker-Seite.
Zusammenfassung
- Mit demselben EA und denselben Einstellungen kann sich der Nettogewinn eines 10-jährigen Backtests mit Zinseszins je nach Broker um ein Vielfaches unterscheiden, sogar um mehr als das Zehnfache
- Der Großteil dieser Lücke ist Zinseszins: Pro Lot bleibt GOLD VIPER innerhalb von 0.97–1.21x und GOLD NEURON innerhalb von 0.85–1.94x
- Bei einem Broker mit GMT+0 (Exness) handelt der EA zu ganz anderen Zeiten
- Der maximale relative Drawdown veränderte sich weit weniger als der Nettogewinn: 30–33 % bei GOLD VIPER und 24–31 % bei GOLD NEURON
- Bei USDJPY war der Abstand klein: MEGAMAX DONCHIAN · OVERDRIVE erzielte +$13,044 bis +$16,372, etwa das 1,3-Fache, bei einem maximalen relativen Drawdown von 19,5–20,4%
- Details zu den einzelnen EAs finden Sie unter GOLD VIPER, GOLD NEURON und MEGAMAX DONCHIAN, einen Vergleich aller unserer EAs im gemessenen Ranking
- Allgemeine Ursachen: warum derselbe EA je nach Broker anders abschneidet; zur Zeitverschiebung: Serverzeitzone und Sitzungsfilter
Backtest-Ergebnisse beruhen auf vergangenen Daten und garantieren keine zukünftigen Gewinne.
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