نفس عدد الصفقات لا يعني نفس الموثوقية: شرط الاستقلالية

الخلاصة: أعد حساب عدد الصفقات بوصفه «عدد المحاولات المستقلة»

كلما زاد عدد الصفقات في الاختبار الخلفي، أصبحت النتائج أوثق، لكن ذلك صحيح فقط عندما تكون كل صفقة مستقلة عن غيرها. فالخبير الذي يفتح عدة مراكز في الوقت نفسه وبالاتجاه نفسه، أو مجموعة خبراء على رموز مختلفة تتفاعل مع حركة السوق نفسها، قد يكون حجم عيّنته الفعلي أقل بكثير من عدد الصفقات المذكور في التقرير.

عندما نقيّم أي خبير، ننظر أولاً إلى «كم قراراً مستقلاً اتُّخذ» قبل «كم صفقة نُفِّذت». يلخّص هذا المقال الفكرة وخطوات التحقق.

لماذا يقلّ حجم العيّنة عند وجود ارتباط

قد تكون تعدّ القرار نفسه خمس مرات

افترض أن خبيراً يفتح 5 مراكز دفعة واحدة عند كل إشارة، وتُغلق الخمسة بحركة السعر نفسها. سيُظهر التقرير 100 صفقة، لكن القرارات التي اتخذها الخبير تجاه السوق 20 فقط. وفرق كبير بين رمي عملة 100 مرة، ورميها 20 مرة ثم نسخ كل نتيجة 5 مرات؛ فقدرتك على استبعاد الصدفة تختلف تماماً.

في الإحصاء، يقلّ حجم العيّنة الفعلي بحسب قوة الارتباط بين الصفقات. في نموذج مبسّط، إذا كان عدد الصفقات n ومتوسط الارتباط بينها ρ، فإن حجم العيّنة الفعلي يساوي تقريباً n ÷ (1 + (n − 1) × ρ). عندما تكون ρ صفراً يبقى العدد كما هو، لكن مجرد ارتباط موجب طفيف يخفّض الحجم الفعلي كثيراً. الارتباط الحقيقي ليس ثابتاً بهذه الدقة، فاستخدم هذه المعادلة تقديراً تقريبياً لتكوين الحدس فقط.

«خبير آخر» لا يعني بالضرورة مستقلاً

لا تقتصر المشكلة على خبير واحد. فمثلاً، MEGAMAX DONCHIAN وDONCHIAN ENGINE لدينا، في اختبار USDJPY H1 وللفترة نفسها (2017.01.01 - 2026.06.01)، سجّلا 629 و631 صفقة، ومتوسط مدة الاحتفاظ 32:58:21 و32:42:37 على التوالي. ولأن الأرقام متقاربة إلى هذا الحد، فمن المنطقي الافتراض أن توقيت الصفقات يتداخل كثيراً (لم نطابق الصفقات واحدة واحدة، فلا يمكن الجزم بمدى التطابق). لذا ينبغي ألا نفترض أن تشغيل الخبيرين معاً يمنح تنويعاً مدعوماً باختبار مستقل من 1,260 صفقة.

أهم الأنماط التي تُفقد الاستقلالية

في المحافظ متعددة الرموز مثل ATLAS، تحدد تركيبة الرموز نفسها جودة التنويع. أما كم من صفقات الاختبار الخلفي البالغة 1193 جاء من مراحل منخفضة الارتباط، فلا يمكن معرفته من عدد الصفقات وحده.

خطوات التحقق العملية

1. صدّر سجل التنفيذ بصيغة CSV. يمكنك ذلك من تبويب «الصفقات» في تقرير الاختبار الخلفي في MT5.
2. جمّع الصفقات بحسب وقت الدخول. اعتبر الصفقات التي دخلت بالاتجاه نفسه في الشمعة نفسها (ساعة واحدة في H1) مجموعة واحدة. عدد المجموعات تقدير لـ«عدد القرارات المستقلة».
3. افحص تداخل فترات الاحتفاظ. الخبير الذي يزيد متوسط احتفاظه على الفاصل بين صفقاته قد يحمل عدة مراكز طوال الوقت.
4. أعد الحساب بالأرباح اليومية. إذا اعتبرت «ربح اليوم» عيّنة واحدة بدل الصفقة، وأعدت حساب نسبة الربح وPF، فسيزول جزء كبير من التضخيم الناتج عن المراكز المتزامنة.
5. قارن الخبراء الذين تشغّلهم معاً. ضع الأرباح اليومية للخبيرين جنباً إلى جنب وتحقق مما إذا كانا يربحان ويخسران في الأيام نفسها.

للاطلاع على المبادئ الأساسية للتحقق، راجع أيضاً معرفة الخبراء الآليين وMT5.

القيود والتنبيهات

لهذا الطرح حدوده أيضاً.

• الارتباط ليس ثابتاً. حتى الرموز منخفضة الارتباط في الأوقات العادية تميل إلى التحرك معاً في الاتجاه نفسه عند التحركات الحادة. وقد تبدو مستقلة في بيانات الفترات الهادئة، ثم ينهار هذا الافتراض في أصعب اللحظات.
• التجميع اليومي يُفقد معلومات. تقترب من الاستقلالية، لكن حجم العيّنة يصغر، فيصبح الحكم صعباً من زاوية أخرى. لا توجد إجابة محددة عن وحدة التجميع الصحيحة.
• لم نعد حساب كل خبرائنا بعد. نتائج تطبيق الخطوات الواردة هنا على جميع خبرائنا لم تصبح جاهزة للنشر. وعدد الصفقات المعروض هو عدد التنفيذات في التقرير.
• التحقق من الاستقلالية لا يضمن الربح. كل ما يعطيه هو تقدير لمدى إمكانية تفسير الأداء بالصدفة، وليس الأداء المستقبلي.

الخلاصة

• حتى مع تساوي عدد الصفقات، إذا كانت الصفقات مترابطة فإن الموثوقية الإحصائية تنخفض
• المراكز المتزامنة وتداخل فترات الاحتفاظ والرموز شديدة الارتباط واستخدام خبراء بمنطق متشابه كلها تقلّل حجم العيّنة الفعلي
• يمكنك تقدير «عدد القرارات المستقلة» بتجميع الصفقات حسب وقت الدخول أو بإعادة الحساب بالأرباح اليومية
• ما يبدو مستقلاً في الأوقات العادية قد يزداد ارتباطاً عند التحركات الحادة
• عند الجمع بين عدة خبراء، احكم بحسب تداخل توقيت الصفقات، لا بحسب الرموز أو الأسماء