اختبار مونت كارلو: قياس مدى «الحظ» في الدراوداون

الخلاصة: أقصى DD في الباكتيست ليس سوى «نتيجة واحدة»

أقصى دراوداون (DD) الظاهر في تقرير الباكتيست هو القيمة الناتجة عندما تصادف أن جاءت حركات السعر السابقة بهذا الترتيب بالذات. حتى لو كانت الصفقات الرابحة والخاسرة هي نفسها، فإن اختلاف ترتيبها قد يجعل الـ DD أخف أو أعمق بكثير.

اختبار مونت كارلو هو طريقة نُبدّل فيها ترتيب الصفقات مرات كثيرة لنرى إلى أي مدى يتشتّت الـ DD. ننصح عند اختيار أي EA ألّا تنظروا إلى «أقصى DD في الباكتيست» كنقطة واحدة، بل كموقع داخل توزيع. لكن هذه الطريقة لا تكشف أشياء كثيرة، وسنتناول حدودها في الجزء الأخير.

الآلية: تبديل الترتيب لا يغيّر إجمالي الربح والخسارة، بل الـ DD فقط

ما الذي يتغيّر عند الخلط؟

مع لوت ثابت، يبقى إجمالي الربح والخسارة كما هو مهما بدّلنا ترتيب الصفقات. كذلك لا يتغيّر PF ولا نسبة الربح. وحتى في التداول بالفائدة المركبة، حيث يُحدَّد اللوت كنسبة ثابتة من رأس المال، يبقى الرصيد النهائي نفسه لأن النتائج تتراكم بالضرب.

الذي يتغيّر هو المسار الوسيط. إذا تجمّعت الخسائر معًا بالصدفة صار الـ DD أعمق، وإذا تناوبت الأرباح والخسائر صار أخف. وطول سلسلة الخسائر المتتالية يتغيّر هو الآخر بتغيّر الترتيب.

كلما انخفضت نسبة الربح اتسع المدى أكثر

خذوا مثلًا ATLAS، فقد سجّل في الباكتيست نسبة ربح 33.2% وأقصى خسائر متتالية 13. الـ EA التابع للترند ذو نسبة الربح المنخفضة يميل إلى أن تقع فيه ترتيبات تتتابع فيها الخسائر. وعند تبديل الترتيب، من الطبيعي أن توجد تركيبات تظهر فيها سلسلة خسائر أطول من الـ 13 المسجّلة في الباكتيست. لا يصح القول: «بما أن أقصى خسائر متتالية في الباكتيست كان 13، فلن يزيد عن ذلك».

خطوات التحقق: كيف تجريه بنفسك

لا يتضمن مختبِر MT5 ميزة مدمجة لخلط ترتيب الصفقات. لذلك فالأنسب عمليًا أن تُصدّروا قائمة الصفقات من التقرير وتعالجوها في برنامج جداول بيانات أو بسكربت.

1. صدّروا من تقرير الباكتيست في MT5 قائمة الربح والخسارة للصفقات المغلقة
2. بدّلوا ترتيب الأرباح والخسائر عشوائيًا
3. أعيدوا بناء منحنى الرصيد وفق الترتيب الجديد، وسجّلوا أقصى DD وأقصى خسائر متتالية
4. كرّروا الخطوتين 2 و3 نحو 1,000 مرة
5. رتّبوا قيم الـ DD المسجّلة تصاعديًا، وانظروا إلى الوسيط والقيمة عند أعلى 5% تقريبًا
6. تحققوا من موقع أقصى DD الناتج في الباكتيست داخل هذا التوزيع

إذا وقع أقصى DD في الباكتيست في الجانب الضحل من التوزيع، فقد يكون التاريخ «ترتيبًا محظوظًا». وفي هذه الحالة يكون الأسلم تحديد رأس مال التشغيل على أساس الجانب العميق من التوزيع.

ما الذي تكشفه كل طريقة

الخلط وحده يعطي ربحًا نهائيًا واحدًا فقط. وإن أردتم رؤية مدى التذبذب في جانب الأرباح أيضًا، فاستخدموا السحب مع الإرجاع معه.

الحدود والتنبيهات: مونت كارلو ليس حلًا سحريًا

افتراض أن الصفقات مستقلة عن بعضها

يتعامل الخلط مع الصفقات كأنها «غير مرتبطة ببعضها». أما في السوق الفعلي فتأتي فترات التقلب العالي وفترات غياب الترند على هيئة كتل متصلة. وتركّز الخسائر غالبًا ليس صدفة، بل سببه طور السوق. والترتيب العشوائي يُضعف هذا «البناء الذي تتجمع فيه الخسائر»، مما قد يجعل تقدير الـ DD أخف مما هو عليه فعلًا.

الاعتماد على الربح والخسارة المغلقين فقط

منحنى الرصيد المبني من قائمة الصفقات لا يشمل الخسائر العائمة أثناء فترة الاحتفاظ. فمثلًا سجّل GOLD KING v6 في الباكتيست DD للرصيد بنسبة 7.45%، بينما بلغ الـ DD الفعلي الشامل للخسائر العائمة 91.3%. وخلط الربح والخسارة المغلقين فقط في مثل هذا الـ EA يؤدي إلى خطأ كبير في تقدير المخاطر. انتبهوا بشكل خاص مع أنظمة المتوسطات (Averaging) والشبكة (Grid) والـ EA ذات مدد الاحتفاظ الطويلة.

ما خارج البيانات الأصلية لا يُرى

الخلط ليس سوى إعادة تركيب للصفقات التي حدثت في الماضي. فالخسائر التي قد تقع في أسواق لم تحدث ولو مرة واحدة خلال فترة الاختبار (كتغيّر مفاجئ في النظام أو جفاف في السيولة) لن تظهر في التوزيع مهما أعدتم التشغيل. أما الـ EA قليل عدد الصفقات فعيّنته الأصلية صغيرة، فيصبح التوزيع نفسه أقل موثوقية.

وليس هناك ضمان بأن «اختيار رأس مال يتحمل DD عند أعلى 5% يكفي للأمان». كل ما نعرفه هو «مدى الحظ ضمن إعادة ترتيب الصفقات السابقة» لا أكثر.

الخلاصة

• أقصى DD في باكتيست واحد ليس سوى عيّنة واحدة ناتجة عن ترتيب واحد
• خلط ترتيب الصفقات لا يغيّر إجمالي الربح والخسارة ولا PF ولا نسبة الربح، لكنه يغيّر الـ DD وطول الخسائر المتتالية
• كرّروا العملية نحو 1,000 مرة لبناء توزيع الـ DD، ثم انظروا إلى موقع قيمة الباكتيست داخله
• كلما انخفضت نسبة الربح في الـ EA، زاد احتمال ظهور ترتيبات فيها خسائر متتالية أطول من الباكتيست
• تركّز الخسائر بحسب الطور، والخسائر العائمة، والأسواق خارج فترة الاختبار، كلها أمور لا يلتقطها الخلط
• حدّدوا رأس المال واللوت بهامش أمان، على أساس الجانب العميق من التوزيع

أقصى خسائر متتالية وDD الرصيد والـ DD الفعلي لكل EA مجمّعة في ترتيب القياسات الفعلية لجميع الـ EA. أما DONCHIAN ENGINE، وهو EA تابع للترند بنسبة ربح 34.5%، فقائمة صفقاته مادة مناسبة للتدرّب على اختبار الخلط. وبقية مقالات طرق التحقق مجمّعة في معرفة EA وMT5.