MT5自訂品種回測方法與常見陷阱

使用 MT5 的「自訂品種」，就能用券商未提供的期間或從外部取得的 Tick 資料進行回測。想用更長的期間驗證，或想用多個資料來源比較結果時，這是相當有用的功能。

不過先把結論寫在前面。自訂品種中最容易出問題的，不是 Tick 資料本身，而是「品種規格」。 digits、合約大小、Tick 價值、隔夜利息只要有任何一項與實際運作的券商不一致，不論資料多麼精確，回測的數字都會完全不同。而且多數情況下不會出現任何錯誤訊息，只會輸出一組看似合理的數字。

自訂品種的運作方式

自訂品種是由使用者自行準備「價格資料」與「品種規格」的虛擬品種。

• 價格資料：從 CSV 等檔案匯入 Tick（Bid/Ask/時間）或 1 分鐘 K 線
• 品種規格：小數位數、合約大小、Tick 大小、保證金計算方式、隔夜利息、交易時間等

策略測試器會把匯入的價格套用到這組規格上，計算損益與保證金。因此即使價格正確，只要規格有誤，整體損益計算就會偏離。我們之所以對自訂品種比一般品種更加謹慎，正是因為「規格可以由自己決定」這一點。

建立與匯入的基本步驟

1. 在報價視窗按右鍵 →開啟「品種」，選擇「建立自訂品種」
2. 在「複製來源」中，指定實際運作券商的相同品種（這是最重要的一步）
3. 為品種命名（取一個能與原品種區分的名稱）
4. 在「Tick」分頁匯入 Tick 的 CSV，或在「K 線」分頁匯入 1 分鐘 K 線
5. 匯入後開啟圖表，以肉眼確認有無缺漏或異常值
6. 在測試器中選擇自訂品種，以「基於真實 Tick 的所有 Tick」執行

若還不熟悉 MT5 的基本操作，建議先透過 MT5設定指南 整備好環境，作業會更順利。

規格漏同步而導致結果失真的項目

即使指定了複製來源，只要匯入資料的格式與其不吻合，或建立之後券商端的規格有所變更，仍會產生偏差。以下整理我們實際確認的項目。

digits：最不容易察覺

例如，將為 5 位數報價券商設計的 EA，放到以 3 位數資料建立的自訂品種上執行，「30 點的 SL」實際的價格幅度會變成 100 倍。EA 不會出現任何錯誤並持續運行，因此輸出的績效完全是另一套策略的結果。

合約大小：黃金容易出問題

XAUUSD 的 1 手是多少盎司，各券商並不相同。若不使用複製來源而是手動建立，這個欄位可能會維持預設值。損益會差上數個數量級，手數計算與回撤評估也會從根本上崩壞。

隔夜利息：持倉越久的 EA 影響越大

對於平均持倉時間達數十小時的順勢型 EA，累計隔夜利息對損益的影響不容忽視。然而自訂品種的隔夜利息是固定值，因此無法重現過去隔夜利息水準的變動。我們也沒有能精確重現這一點的方法，解讀結果時應保留一定的彈性空間。

限制與注意事項

即使在自訂品種中把規格完整對齊，以下幾點仍然存在。

• 無法重現成交狀況：滑價、拒絕成交、經濟數據公布時價差的急遽擴大，若資料中沒有包含，就不會反映在測試中。
• 無法完全確認外部資料的品質：外部 Tick 是否有缺漏、是否經過過濾，我們無法完全掌握。更換資料來源後績效改變是很常見的事。
• 與券商的價格差異：外部資料的價格，不保證與實際運作券商的報價一致。剝頭皮等價格波動幅度小的 EA 受影響越大。
• 結果越好越要懷疑：規格的偏差有時會讓績效看起來更好。當出現超乎預期的數字時，更要重新確認規格。

說到底，自訂品種是「拓展驗證範圍的工具」，無法取代使用券商資料的驗證。我們會確認券商實際資料與自訂品種兩者的結果方向是否一致。

各 EA 的驗證條件，公開於 實測排行榜 的各頁面。關於驗證的思路，也整理在 EA・MT5知識庫 中。

總結

• 自訂品種中容易出問題的不是資料，而是品種規格
• 建立時務必以實際運作券商的相同品種作為複製來源
• digits、合約大小、Tick 價值、隔夜利息、時區每次都要核對
• 手算每 1 手・每 1 點的損益來確認，是最快的方法
• 隔夜利息的變動、成交狀況、滑價無法重現
• 若出現好得過頭的結果，首先要懷疑規格是否有偏差