Kiểm thử 441 EA vàng trên MQL5 cùng điều kiện: các con số thống kê

Kiểm thử 441 EA vàng trên MQL5 cùng điều kiện: các con số thống kê

"Một EA vàng điển hình hoạt động tốt đến đâu?" Không một trang bán hàng nào trả lời được câu hỏi đó. Vì vậy, chúng tôi đã kiểm thử các Expert Advisor XAUUSD (vàng) được bán và phân phối trên MQL5 Market trong cùng một điều kiện và thống kê kết quả.

Trang này bao gồm 441 EA đã hoàn tất kiểm thử. Chúng tôi không nêu tên sản phẩm cụ thể nào mà chỉ công bố phân bố tổng thể.

Điều kiện kiểm thử

Tất cả EA đều chạy trong cùng điều kiện.

Chúng tôi kiểm thử 469 EA trong điều kiện này và 441 EA chạy xong. 28 EA còn lại bị loại: 22 do quá thời gian, 6 do làm tràn nhật ký. Khi một EA được đo trên nhiều khung thời gian, chúng tôi giữ một dòng cho mỗi EA và ưu tiên lần chạy trên khung thiết kế.

Bức tranh tổng thể

EA trung vị kiếm được khoảng +2.650 USD trong 11 năm, với hệ số lợi nhuận 1,21 và sụt giảm tối đa 14%. Nhưng độ phân tán rất lớn, nên một "EA trung bình" không nói lên nhiều điều.

Lãi và lỗ

Sáu trên mười EA kết thúc có lãi, nhưng khoảng một trên bốn EA gần như thổi bay tài khoản. Cháy tài khoản không phải ngoại lệ hiếm gặp.

Phân bố sụt giảm tối đa

Phân bố dồn về hai đầu. EA hoặc giữ sụt giảm ở mức nhỏ, hoặc rơi quá 80%, còn phần giữa tương đối thưa. Các hệ thống grid và martingale, thường trông ổn định nhưng sụp sâu khi thất bại, chiếm phần lớn nhóm thứ hai.

Hệ số lợi nhuận và số lệnh

66 EA mở chưa đến 100 lệnh trong 11 năm. Với số lệnh ít như vậy, may rủi chi phối và kết quả hầu như không nói lên điều gì theo hướng nào.

Một bộ lọc đơn giản

Nếu chỉ giữ các EA có lãi, hệ số lợi nhuận từ 1,3, sụt giảm tối đa dưới 30% và ít nhất 100 lệnh, còn lại 178 EA (40%). Hơn một nửa không vượt qua nổi bộ lọc khiêm tốn này.

Cẩn trọng với kết quả quá đẹp

21 EA có sụt giảm tối đa dưới 2% với lợi nhuận ròng trên 100.000 USD (gấp mười lần tiền gửi): mười một năm gần như không lỗ và tài khoản tăng lên nhiều lần.

Có một sự thật mang tính quyết định ở đây. Toàn bộ 441 tệp nhị phân được kiểm thử đều được biên dịch vào năm 2026. Nghĩa là toàn bộ giai đoạn kiểm thử 2015–2026 là quá khứ mà mỗi EA đều đã có thể "nhìn thấy". Một chiến lược được khớp với lịch sử đã biết có thể trông mượt đến mức nào cũng được; con số càng cực đoan thì càng nên nghi ngờ việc khớp như vậy.

Cách lọc theo ngày build và lịch sử giao dịch thật được trình bày trong Kiểm chứng hơn 800 EA thương mại bằng tick thực tế.

Giới hạn của thống kê này

• Đây là kết quả với 1 minute OHLC. Mô hình thô hơn tick thực, nên đặc biệt các EA scalping có thể trông tốt hơn thực tế.
• Sử dụng tham số mặc định. Chúng có thể khác với tệp set hoặc điều kiện tài khoản mà tác giả khuyến nghị.
• Đây là kiểm thử lịch sử. Như đã nói ở trên, mỗi EA được đo trên giai đoạn trước ngày build của nó; các con số này không dự đoán kết quả tương lai.
• 28 EA không hoàn tất bị loại, nên tỷ lệ thất bại thực tế có thể cao hơn những gì các bảng này cho thấy.

Cách sử dụng các con số này

Khi đánh giá một EA, hãy xem kết quả được quảng cáo nằm ở đâu trong phân bố này. Một kết quả như "sụt giảm tối đa 1% và tăng trưởng 100 lần" là giá trị ngoại lai trong vài phần trăm cao nhất của 441 EA, đồng thời là dạng điển hình của việc khớp quá mức. Ngược lại, hệ số lợi nhuận quanh 1,2 với sụt giảm tối đa 10–20% là hoàn toàn bình thường.

Luôn đọc các con số hiệu suất cùng với sụt giảm tối đa. Nếu chỉ nhìn lợi nhuận ròng, một EA suýt thổi bay tài khoản sẽ trông như kẻ chiến thắng. Phương pháp kiểm thử của chúng tôi được công bố trong báo cáo kiểm chứng bằng tick thực.

Nếu bạn trích dẫn các con số trên trang này, vui lòng dẫn liên kết về trang này làm nguồn.