Aynı işlem sayısı, farklı güvenilirlik: bağımsızlık

Sonuç: İşlem sayısını "bağımsız deneme sayısı" olarak yeniden sayın

Backtest'teki işlem sayısı ne kadar yüksekse sonuca o kadar güvenilebilir. Ancak bu, yalnızca her işlemin birbirinden bağımsız olduğu durumda geçerlidir. Aynı anda aynı yönde birden fazla pozisyon açan EA'larda ya da aynı piyasa hareketine tepki veren çok sembollü EA'larda, efektif örnek sayısı rapordaki işlem sayısından hayli düşük olabilir.

Biz de bir EA'yı değerlendirirken "kaç işlem yaptı"dan önce "kaç bağımsız karar verdi" sorusuna bakıyoruz. Bu yazıda bu yaklaşımı ve kontrol adımlarını özetliyoruz.

Korelasyon neden örnek sayısını azaltır?

Aynı kararı beş kez saymış olabilirsiniz

Diyelim ki bir EA, sinyal geldiğinde aynı anda 5 pozisyon açıyor ve beşi de aynı fiyat hareketiyle kapanıyor. Raporda 100 işlem görünür, ama piyasaya dair verilen karar yalnızca 20'dir. 100 kez yazı tura atmakla, 20 kez atıp her sonucu 5 kez kopyalamak arasında, tesadüfü eleyebilme derecesi bakımından dağlar kadar fark vardır.

İstatistikte efektif örnek sayısının, işlemler arasındaki korelasyonun gücüne göre küçüldüğü kabul edilir. Basit bir modelde, işlem sayısı n ve işlemler arası ortalama korelasyon ρ ise efektif örnek sayısı yaklaşık n ÷ (1 + (n − 1) × ρ) olur. ρ sıfırsa işlem sayısı olduğu gibi kalır, ancak ρ biraz pozitif olsa bile efektif örnek sayısı belirgin biçimde düşer. Gerçekte korelasyon düzgün ve sabit değildir; bu formülü yalnızca büyüklük mertebesini kavramak için bir ölçü olarak kullanın.

"Farklı EA" olması bağımsız olduğu anlamına gelmez

Bu sorun tek bir EA ile sınırlı kalmaz. Örneğin MEGAMAX DONCHIAN ve DONCHIAN ENGINE için USDJPY H1 ve aynı test dönemiyle (2017.01.01 - 2026.06.01) yapılan backtest'lerde işlem sayıları 629 ve 631, ortalama pozisyon süreleri ise 32:58:21 ve 32:42:37 çıktı. Rakamlar bu kadar yakın olunca, alım satım zamanlamalarının büyük ölçüde örtüştüğünü düşünmek doğal olur (işlemleri tek tek karşılaştırmadık, bu yüzden ne kadar örtüştüğünü kesin söyleyemeyiz). İkisini birlikte çalıştırmak, bağımsız 1,260 işlemlik bir doğrulamanın desteklediği bir çeşitlendirme sağlamaz; bunu baştan hesaba katmak gerekir.

Bağımsızlığı bozan başlıca durumlar

Birden fazla sembolle çalışan ATLAS gibi portföy tipi EA'larda, sembol kombinasyonunun kendisi çeşitlendirmenin kalitesini belirler. Backtest'teki 1193 işlemin ne kadarının düşük korelasyonlu dönemlerden geldiği, yalnızca işlem sayısına bakarak anlaşılamaz.

Somut kontrol adımları

1. İşlem geçmişini CSV olarak dışa aktarın. MT5 backtest raporundaki "İşlemler" sekmesinden alabilirsiniz.
2. Giriş zamanına göre gruplayın. Aynı mumda (H1 ise aynı saatte) aynı yönde açılan işlemleri tek grup yapın. Grup sayısı, "bağımsız karar sayısı" için bir ölçüdür.
3. Pozisyon sürelerinin örtüşmesine bakın. Ortalama pozisyon süresi işlemler arası aralıktan uzun olan EA'lar, sürekli birden fazla pozisyon taşıyor olabilir.
4. Günlük kâr/zarar üzerinden yeniden sayın. İşlem yerine "bir günün kâr/zararını" bir örnek sayarak kazanma oranını ve PF'yi yeniden hesaplarsanız, eşzamanlı pozisyonların şişirdiği kısım büyük ölçüde ayıklanır.
5. Birlikte kullanacağınız EA'ları karşılaştırın. İki EA'nın günlük kâr/zararını yan yana koyup aynı günlerde birlikte kazanıp kaybetmediklerini kontrol edin.

Doğrulamaya ilişkin temel yaklaşımı EA ve MT5 bilgi merkezi sayfasında da topladık.

Sınırlar ve dikkat edilecekler

Buraya kadar anlatılanların da sınırları var.

• Korelasyon sabit değildir. Normalde korelasyonu düşük olan semboller bile ani hareketlerde topluca aynı yöne gitme eğilimindedir. Normal dönem verilerinde "bağımsız" görünse bile, en çok ihtiyaç duyduğunuz anda bu varsayım çökebilir.
• Günlüğe indirgemek bilgiyi de azaltır. Bağımsızlığa yaklaşırken örnek sayısı küçülür ve bu kez başka bir açıdan yorum yapmak zorlaşır. Hangi birimde toplamanın doğru olduğuna dair kesin bir cevap yoktur.
• Kendi EA'larımızın hepsini de yeniden saymış değiliz. Bu yazıdaki adımları tüm EA'lara uyguladığımızda çıkan sonuç henüz paylaşılabilir bir hâlde değil. Gösterdiğimiz işlem sayıları, rapordaki işlem adetleridir.
• Bağımsızlığı doğrulamak kârı garanti etmez. Anlaşılabilen tek şey, bu sonucun ne kadarının tesadüfle açıklanabileceğine dair bir ölçüdür; gelecekteki performans değildir.

Özet

• İşlem sayısı aynı olsa bile işlemler arasında korelasyon varsa istatistiksel güvenilirlik düşer
• Eşzamanlı pozisyonlar, örtüşen pozisyon süreleri, korelasyonu yüksek semboller ve benzer mantıklı EA'ların birlikte kullanımı efektif örnek sayısını azaltır
• "Bağımsız karar sayısı" hakkında fikir edinmek için işlemleri giriş zamanına göre gruplayabilir ya da günlük kâr/zarar üzerinden yeniden sayabilirsiniz
• Normal dönemde bağımsız görünse de ani hareketlerde korelasyon güçlenebilir
• Birden fazla EA'yı birleştirirken sembole ya da isme değil, alım satım zamanlamalarının örtüşüp örtüşmediğine bakarak karar verin