Backtest aracı kuruma göre ne kadar değişir? 1 EA, 4 kurum, 10 yıl
İçindekiler
Sonuç: net kâr birkaç kat farklı, ancak farkın büyük kısmı bileşik büyümeden geliyor
Aynı EA, aynı ayarlarla ve aynı dönemde, bileşik büyümeli 10 yıllık backtestlerde aracı kurumlar arasında birkaç kat, bir durumda ise on kattan fazla farklı net kâr üretti. Ancak kapanan her işlem için "kâr ÷ lot" olarak ölçüldüğünde GOLD VIPER dört kurumun hepsinde 0.97–1.21x içinde kalıyor. Farkın büyük kısmı, bileşik büyümenin büyüttüğü küçük bir erken farktan kaynaklanıyor.
Birkaç katlık fark iki altın EA'sının (GOLD VIPER ve GOLD NEURON) sonucudur. USDJPY'deki MEGAMAX DONCHIAN · OVERDRIVE yalnızca yaklaşık 1,3 kat farklılaştı.
İki neden daha etkili oldu. Birincisi sunucu saati: GMT+0 kullanan bir kurumda EA farklı anlarda işlem açıyor. İkincisi fiyat verisi: aynı işlem bile her kurumda biraz farklı fiyatlardan gerçekleşiyor. Maksimum drawdown, kurumlar arasında net kâra göre çok daha az değişti.
🎁 Ücretsiz EA İndir
Önerilen Broker Karşılaştırma →📧 Ücretsiz e-posta kursu (8 e-posta) + abonelere özel 13 MT5 göstergesi paketi
Kaydolduktan hemen sonra, 13 MT5 göstergemizi içeren abonelere özel paketin indirme bağlantısını alırsınız: derlenmiş dosyalar (.ex5), kaynak kod ve kurulum kılavuzu. Ardından algoritmik işlemin temelleri, backtestlerin doğru okunması ve aracı kurum seçimi üzerine 8 e-posta gelir (ilk 5 gün her gün bir tane, sonra kayıttan 7, 14 ve 30 gün sonra). MQL5 Market'te satılan sürümlerin her fiyat artışından önce de bildirim alırsınız (satışlara göre kademeli olarak yükselen lansman fiyatı). Bu sitede EA'larımız, ortak bir aracı kurumda gerçek hesapla ücretsizdir.
* Gizlilik kesinlikle korunur. İstediğiniz zaman abonelikten çıkabilirsiniz.
Bunu neden test ettik
Alıcıların çoğu backtesti MetaTrader 5'in varsayılan sunucusunda (MetaQuotes-Demo) yapıyor, ardından kendi aracı kurumunun hesabında işlem yapıyor. Kurumlar fiyat verisi, spread, sunucu saati ve swap açısından farklı olduğu için aynı EA farklı sonuçlar veriyor. Bu farkın ne kadar büyük olduğunu üç EA'mızla ölçtük.
Test koşulları
| Madde | Ayar |
|---|---|
| Dönem | 2016.10.01 – 2026.10.01 (10 yıl) |
| Model | Her tick (mevcut olduğunda gerçek tickler) |
| Yatırım / kaldıraç | $10,000 / 1:500 |
| EA | Her kurumda aynı ex5 dosyası ve aynı girdiler (standart ayarlar) |
| Para yönetimi | Bileşik büyüme (lot büyüklüğü bakiyeyle artar) |
| Kurum | Sunucu | Semboller | Notlar |
|---|---|---|---|
| MetaQuotes | MetaQuotes-Demo | XAUUSD / USDJPY | MT5 varsayılanı. Sunucu saati GMT+2/+3 |
| Exness | Exness (Standart hesap) | XAUUSDm / USDJPYm | Sunucu saati GMT+0 |
| XM | XMTrading-MT5 3 | GOLD / USDJPY | Gerçek altın tickleri 2025.05.08'den itibaren |
| HFM | HFMarketsGlobal-Demo4 | XAUUSD / USDJPY | XAUUSD: Fiyat geçmişi 2017'de başlıyor |
"Geçmiş veri kalitesi", test aracının kullanabildiği gerçek tick oranıdır. Ne kadar düşükse test aracı o kadar çok tick üretmiştir. Tüm değerler 2026-10-31 itibarıyla ölçülmüştür.
Sonuçlar
GOLD VIPER v2.41 (XAUUSD)
| Kurum | Net kâr | PF | İşlem | Kazanma oranı | Maks. DD (zirveden dibe en büyük düşüş, varlık) | Maks. göreli DD (varlık) | Swap | Kalite |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MetaQuotes | +$1,638,130 | 1.49 | 12,418 | 56.7% | 29.5% | 32.7% | −$34,632 | 77% |
| Exness | +$4,433,046 | 1.62 | 13,149 | 56.6% | 24.4% | 30.7% | −$236,200 | 7% |
| XM | +$347,903 | 1.41 | 12,233 | 55.6% | 23.4% | 29.7% | −$48,125 | 13% |
| HFM | +$798,433 | 1.53 | 10,321 | 57.3% | 26.4% | 32.4% | −$76,672 | 2% |
Yıllara göre (yıl başı bakiyesine göre getiri / yıl içindeki maks. bakiye drawdown'u)
| Yıl | MetaQuotes | Exness | XM | HFM |
|---|---|---|---|---|
| 2016 (Ekim'den) | +63.6% / 14.1% | +38.8% / 6.8% | +49.8% / 12.3% | geçmiş yok |
| 2017 | +8.3% / 19.9% | +48.1% / 15.6% | −6.7% / 17.3% | 0.0% / 7.0% |
| 2018 | +38.0% / 24.6% | +70.5% / 24.4% | +22.8% / 19.7% | +25.2% / 19.9% |
| 2019 | +44.4% / 14.7% | +103% / 10.6% | +60.0% / 12.3% | +53.5% / 14.3% |
| 2020 | +132% / 20.3% | +134% / 10.1% | +101% / 15.6% | +238% / 13.7% |
| 2021 | +89.2% / 13.7% | +104% / 15.9% | +48.7% / 12.3% | +72.7% / 16.6% |
| 2022 | +21.5% / 17.9% | +22.6% / 15.2% | +4.4% / 18.9% | +14.7% / 17.5% |
| 2023 | +112% / 28.5% | +134% / 19.5% | +36.5% / 25.7% | +53.6% / 27.6% |
| 2024 | +110% / 9.5% | +114% / 11.0% | +103% / 11.0% | +108% / 13.8% |
| 2025 | +68.9% / 10.9% | +56.9% / 14.8% | +23.3% / 11.2% | +28.9% / 13.9% |
| 2026 (Eylül'e kadar) | +16.2% / 22.4% | +35.7% / 19.9% | +22.3% / 18.6% | +52.4% / 20.4% |
GOLD NEURON v3.19 (XAUUSD)
| Kurum | Net kâr | PF | İşlem | Kazanma oranı | Maks. DD (zirveden dibe en büyük düşüş, varlık) | Maks. göreli DD (varlık) | Swap | Kalite |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MetaQuotes | +$20,822 | 1.30 | 1,157 | 54.3% | 14.7% | 23.8% | −$1,144 | 77% |
| Exness | +$97,607 | 1.61 | 1,181 | 56.8% | 15.9% | 24.9% | −$7,835 | 7% |
| XM | +$12,457 | 1.22 | 1,180 | 53.6% | 30.8% | 30.8% | −$3,725 | 13% |
| HFM | +$16,412 | 1.26 | 1,019 | 54.3% | 30.4% | 30.4% | −$4,013 | 2% |
Yıllara göre (getiri / yıl içindeki maks. bakiye drawdown'u)
| Yıl | MetaQuotes | Exness | XM | HFM |
|---|---|---|---|---|
| 2016 (Ekim'den) | +14.5% / 6.7% | işlem yok | +15.7% / 6.9% | geçmiş yok |
| 2017 | −17.9% / 22.0% | +5.4% / 10.2% | −20.0% / 20.2% | +2.3% / 0.0% |
| 2018 | +7.3% / 16.9% | +8.1% / 22.8% | −0.8% / 18.2% | +1.7% / 17.5% |
| 2019 | +8.6% / 11.1% | +24.9% / 13.5% | +1.5% / 12.0% | +2.2% / 11.8% |
| 2020 | +30.3% / 5.9% | +60.5% / 6.7% | +18.9% / 6.5% | +49.6% / 4.2% |
| 2021 | +23.8% / 9.6% | +38.4% / 9.1% | +18.9% / 8.4% | +20.6% / 11.0% |
| 2022 | −0.9% / 12.3% | +10.5% / 8.5% | +2.5% / 8.9% | −3.9% / 12.4% |
| 2023 | +10.4% / 17.4% | +22.5% / 12.1% | +1.7% / 19.1% | −9.3% / 25.2% |
| 2024 | +33.9% / 7.0% | +74.2% / 8.4% | +45.0% / 8.8% | +48.8% / 7.0% |
| 2025 | +21.9% / 3.9% | +42.6% / 4.3% | +12.8% / 4.5% | +5.1% / 7.5% |
| 2026 (Eylül'e kadar) | −2.3% / 11.4% | +1.2% / 11.9% | −0.1% / 11.2% | +1.0% / 13.5% |
MEGAMAX DONCHIAN · OVERDRIVE (USDJPY)
OVERDRIVE USDJPY, Ekim 2026'da MEGAMAX DONCHIAN ile birleştirildi. Testte eski OVERDRIVE USDJPY ex5 dosyası kullanıldı; bu dosya, SL_ATR 2.5, Trail_ATR 4.0 ve RiskPercent 3.0 ayarlı MEGAMAX DONCHIAN ile aynı işlemleri açar (MetaQuotes'ta doğrulandı). %3 risk agresif bir ayardır.
| Kurum | Net kâr | PF | İşlem | Kazanma oranı | Maks. DD (zirveden dibe en büyük düşüş, varlık) | Maks. göreli DD (varlık) | Swap | Kalite |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MetaQuotes | +$16,372 | 1.28 | 722 | 41.3% | 14.6% | 19.5% | −$53 | 100% |
| Exness | +$13,044 | 1.25 | 691 | 39.9% | 20.4% | 20.4% | $0 | 7% |
| XM | +$14,672 | 1.26 | 719 | 41.0% | 14.0% | 20.2% | +$1,061 | n/a |
| HFM | +$13,976 | 1.25 | 718 | 40.5% | 19.4% | 19.6% | $0 | 4% |
Yıllara göre (getiri / yıl içindeki maks. bakiye drawdown'u)
| Yıl | MetaQuotes | Exness | XM | HFM |
|---|---|---|---|---|
| 2016 (Ekim'den) | +10.4% / 3.7% | −0.9% / 0.9% | +10.9% / 3.6% | +10.7% / 3.7% |
| 2017 | −3.2% / 8.2% | −3.8% / 9.9% | −3.0% / 8.7% | −4.4% / 9.0% |
| 2018 | −0.9% / 7.0% | −2.2% / 7.1% | −1.0% / 6.7% | −1.9% / 8.0% |
| 2019 | −0.1% / 8.8% | +0.8% / 10.2% | +1.5% / 8.7% | +1.5% / 8.3% |
| 2020 | −6.6% / 16.1% | −4.8% / 16.1% | −7.1% / 16.5% | −6.4% / 15.8% |
| 2021 | +41.5% / 3.0% | +46.8% / 3.0% | +37.9% / 3.8% | +37.5% / 3.3% |
| 2022 | +40.9% / 7.2% | +41.5% / 6.2% | +41.9% / 7.5% | +48.7% / 6.6% |
| 2023 | +8.6% / 5.5% | +7.2% / 6.1% | +8.4% / 6.3% | +8.1% / 6.2% |
| 2024 | +14.0% / 7.4% | +16.8% / 7.6% | +7.4% / 9.9% | +10.2% / 9.2% |
| 2025 | +19.2% / 4.6% | +17.4% / 6.7% | +18.0% / 7.1% | +17.0% / 6.7% |
| 2026 (Eylül'e kadar) | −9.3% / 13.1% | −15.6% / 19.0% | −8.6% / 12.4% | −14.5% / 18.0% |
Farklar nereden geliyor
1. Bileşik büyüme küçük farkları büyütür
Üç EA da pozisyon büyüklüğünü bakiyeye göre belirlediği için küçük bir erken fark 10 yıl boyunca kartopu gibi büyür. Bileşik büyümenin etkisini çıkarmak için kapanan her işlemde "kâr ÷ lot" değerini topladık (lot başına kâr).
| EA | MetaQuotes | Exness | XM | HFM |
|---|---|---|---|---|
| GOLD VIPER | 2,210,321 | 2,680,469 (1.21x) | 2,146,162 (0.97x) | 2,366,143 (2017'den itibaren MetaQuotes'a göre 1.10x) |
| GOLD NEURON | 107,977 | 209,137 (1.94x) | 91,764 (0.85x) | 101,196 (2017'den itibaren MetaQuotes'a göre 0.98x) |
| MEGAMAX DONCHIAN · OVERDRIVE | 24,934 | 17,219 (Mart 2017'den itibaren MetaQuotes'a göre 0.86x) | 22,943 (0.92x) | 22,522 (0.90x) |
HFM'nin fiyat geçmişi ancak 2017'de başladığı için 2017'den itibaren MetaQuotes ile karşılaştırılmıştır. GOLD VIPER'ın net kârı en yüksek (Exness) ile en düşük (XM) arasında yaklaşık 13 kat farklı, ancak lot başına dört kurumun hepsi 0.97–1.21x içinde.
2. Sunucu saati (GMT farkı) EA'nın işlem anını değiştirir
MetaQuotes, XM ve HFM'nin hepsi GMT+2/+3 ile çalışır. Exness GMT+0 ile çalıştığı için günlük mumlar ve saat filtreleri 2–3 saat kayar ve EA farklı anlarda işlem açar. GOLD NEURON'un 2025'teki 108 girişinden XM'de 87'si, HFM'de 86'sı MetaQuotes ile aynı saatteydi. Exness'te 2–3 saat kaydırıldıktan sonra bile yalnızca 67'si eşleşti; yani yaklaşık %40'ı farklı işlemlerdi. GOLD NEURON'un lot başına kârının yalnızca Exness'te yaklaşık iki kat olmasının nedeni budur.
3. Fiyat verisi (geçmiş veri kalitesi ve spread)
Aynı saatteki aynı işlem için bile gerçekleşme fiyatı kurumlar arasında farklıdır. XM'de GOLD NEURON, neredeyse aynı işlemlerle MetaQuotes'a göre lot başına %15 daha az kazandı; bu fark, spread ve üretilmiş tickler nedeniyle gerçekleşme fiyatlarındaki farkların birikimidir. Exness, XM ve HFM yalnızca kısa bir gerçek altın tick geçmişi tutar (kalite %2–13), bu yüzden 10 yılın büyük kısmı test aracının ürettiği ticklerle doldurulur.
USDJPY'de MEGAMAX DONCHIAN · OVERDRIVE çok daha az değişti. Mart 2017'den itibaren MetaQuotes'taki 695 girişin 650'si XM'de, 645'i HFM'de ve 639'u Exness'te (2-3 saat kaydırılarak) 30 dakika içinde eşleşti. Verilere dair dört not: Exness USDJPYm, Mart 2017'den önce yalnızca iki çok küçük işlem açtı, ikisi de tam 00:00'da; bu, fiyat geçmişinin zayıf olduğunu düşündürüyor, bu yüzden lot başına değer Mart 2017'den itibaren karşılaştırıldı. XM raporunda geçmiş kalitesi n/a görünüyor. HFM'nin 2016'dan itibaren USDJPY geçmişi var, bu yüzden 10 yılın tamamıyla karşılaştırıldı. Swap, Exness ve HFM'de sıfırdı.
Kendi aracı kurumunuzda kontrol
- Backtesti kendi kurumunuzun sunucusunda da yapın. MetaQuotes-Demo sonuçları bir referans noktasıdır. Sunucu saati GMT+2/+3 olmayan bir kurumda işlemlerin zamanlaması bile değişir.
- Geçmiş veri kalitesine bakın. Kalitenin düşük olduğu dönemler, üretilmiş tickler üzerindeki sonuçlardır. Yalnızca gerçek tick bulunan dönemi yeniden kontrol etmek kurum farkını daha net gösterir.
- Net kârı değil, lot başına kârı ve drawdown'u karşılaştırın. Bileşik net kâr erken farklarla çok dalgalanır. Sermayenizi yaklaşık %30'luk bir maksimum göreli drawdown varsayarak belirleyin.
- Aracı kurum karşılaştırmamız aracı kurum sayfasında.
Özet
- Aynı EA ve ayarlarla, bileşik büyümeli 10 yıllık bir backtestin net kârı aracı kuruma göre birkaç kat, hatta on kattan fazla farklı olabilir
- Bu farkın büyük kısmı bileşik büyümedir: lot başına GOLD VIPER 0.97–1.21x içinde, GOLD NEURON ise 0.85–1.94x aralığında kalıyor
- GMT+0 kullanan bir kurumda (Exness) EA tamamen farklı zamanlarda işlem yapıyor
- Maksimum göreli drawdown net kârdan çok daha az değişti: GOLD VIPER'da %30–33, GOLD NEURON'da %24–31
- USDJPY'de fark küçüktü: MEGAMAX DONCHIAN · OVERDRIVE +$13,044 ile +$16,372 arasında kazandı, yaklaşık 1,3 kat; en yüksek göreli düşüş %19,5–20,4
- Her EA için GOLD VIPER, GOLD NEURON ve MEGAMAX DONCHIAN sayfalarına, tüm EA'larımızı karşılaştırmak için ölçülmüş sıralamaya bakın
- Genel nedenler için aynı EA neden aracı kuruma göre farklı sonuç verir, saat kayması için sunucu saat dilimi ve seans filtreleri yazısına bakın
Backtest sonuçları geçmiş verilere dayanır ve gelecekteki kârları garanti etmez.
İlgili
📧 Ücretsiz e-posta kursu (8 e-posta) + abonelere özel 13 MT5 göstergesi paketi
Kaydolduktan hemen sonra, 13 MT5 göstergemizi içeren abonelere özel paketin indirme bağlantısını alırsınız: derlenmiş dosyalar (.ex5), kaynak kod ve kurulum kılavuzu. Ardından algoritmik işlemin temelleri, backtestlerin doğru okunması ve aracı kurum seçimi üzerine 8 e-posta gelir (ilk 5 gün her gün bir tane, sonra kayıttan 7, 14 ve 30 gün sonra). MQL5 Market'te satılan sürümlerin her fiyat artışından önce de bildirim alırsınız (satışlara göre kademeli olarak yükselen lansman fiyatı). Bu sitede EA'larımız, ortak bir aracı kurumda gerçek hesapla ücretsizdir.
* Gizlilik kesinlikle korunur. İstediğiniz zaman abonelikten çıkabilirsiniz.
EA'lar veya Forex hakkında bir sorunuz mu var?
Sorunuzu Nattzy'nin trading forumunda paylaşabilirsiniz (ücretsiz kayıt). Bu yazının dışındaki sorular da olur — EA ayarları, aracı kurum seçimi ve daha fazlası.
Nattzy'de sor ↗