Demo ve gerçek hesap spread farkı: test sonucu kaybı

Sonuç: Demoda çıkan performans, olduğu gibi canlıya taşınmaz

Sonucu baştan yazayım. Demo hesapta iyi sonuç çıksa bile, gerçek hesapta performansın spread kadar düşeceğini varsaymalısınız. Düşüşün boyutu EA'nın işlem sıklığına ve işlem başına hareket aralığına göre çok değiştiği için "yüzde şu kadar azalır" diye tek bir oran vermek mümkün değil. Bu yüzden kendi gerçek hesabınızda spread dağılımını ölçmenizi ve aradaki farkı işlem başına maliyet olarak test sonuçlarından düşmenizi öneriyoruz.

Ayrıca FXEA365'te yayımladığımız tüm forward sonuçları, Exness'in demo hesabında yapılan forward testlerdir. Gerçek hesap performansı değildir. Bu yazıdaki "erime" kendi yayınladığımız veriler için de geçerlidir.

Demo neden daha avantajlı çıkmaya yatkın?

Fiyat akışı koşulları farklı olabilir

Demo ve gerçek hesapta aynı fiyat akışının aynı koşullarla kullanıldığının garantisi yoktur. Broker'a ve hesap türüne göre demoda spread'in daha dar çıkması, veri açıklamalarında da kolay genişlememesi, emirlerin kaymadan dolması gibi farklar görülebilir. Öte yandan neredeyse hiç fark olmayan broker'lar da var; bu yüzden burada söyleyebileceğimiz tek şey, "broker'a göre değişir ve kontrol etmeden bilinemez" olacaktır.

Fark ortalamada değil, "spread'in açıldığı anlarda" ortaya çıkar

Spread farkı, normal saatlerden çok sabah erken saatlerdeki rollover, veri açıklamasının hemen sonrası ve hafta başı gap'i gibi zamanlarda büyür. EA'nın girişleri bu saatlerde yoğunlaşıyorsa, ortalama spread aynı görünse bile fiilen ödenen maliyet çok daha yüksek olur.

İşlem sayısı çok, işlem başına hareket küçük olan EA'lar daha çok etkilenir

Bir işlemde hedeflenen hareket ne kadar küçükse, spread'in kârın içindeki payı o kadar büyür. Örneğin sitemizdeki GOLD TRIPWIRE, MT5 backtest'inde ortalama pozisyon süresi 0:21:12 olan kısa vadeli bir tiptir. MEGAMAX DONCHIAN'ın backtest'teki ortalama pozisyon süresi 32:58:21 ile karşılaştırıldığında, genel olarak aynı spread farkı kısa vadeli tipin performansına daha çok yansır. Yine de gerçekte ne kadar yansıyacağı ölçmeden bilinemez.

Gerçek hesabın spread dağılımını ölçme adımları

Önemli olan 4. adımdır. Maliyeti belirleyen, tüm saatlerin ortalaması değil, EA'nın emir verdiği andaki spread'dir. Kayıt scripti'ni kendiniz yazabilirsiniz; MT5 araçları sayfasındaki yardımcı araçları birleştirerek de oluşturabilirsiniz.

İndirim oranını uygulama

İşlem başına ek maliyet olarak düşmek

En basit ve hataya en az açık yöntem budur.

1. 5. adımda bulduğunuz "gerçek hesap ile demo hesap arasındaki spread farkı"na Δ diyelim
2. Ek maliyet = Δ × 1 lot başına değer × lot sayısı × işlem sayısı
3. Test sonucunun toplam kârından ek maliyeti çıkarın ve PF'yi yeniden hesaplayın

PF "toplam kâr ÷ toplam zarar" olduğundan, maliyet arttıkça pay azalır, payda büyür. Orijinal PF'si 1.0'a yakın olan bir EA, küçük bir ek maliyetle bile 1.0'ın altına düşebilir.

Spread'i sabitleyip backtest'i yeniden çalıştırmak

MT5 test cihazında spread'i sabit bir değer olarak belirleyebilirsiniz. Gerçek hesapta ölçtüğünüz üst %10 değerini girip testi yeniden yaparsanız, karamsar bir tahmin elde edersiniz. Medyan ve üst %10 olmak üzere iki şekilde çalıştırıp sonucun ne kadar değiştiğine bakarsanız, o EA'nın spread'e ne kadar duyarlı olduğunu görürsünüz.

Sınırlar ve dikkat edilecekler

• Yalnızca spread'e bakıyoruz. Slipaj, emir reddi ve emir gecikmesi bu yöntemle ölçülemez. Gerçek erime bundan daha büyük olabilir.
• Yalnızca ölçülen dönem için geçerli. Spread, piyasa ortamına ve broker politikasına göre değişir. Altı ay önce ölçülen değerin bugün de aynı olacağının garantisi yoktur.
• Sabit spread'li test gerçekten daha basittir. Gerçekte spread hareket eder; bu yüzden sabit değerle çalıştırılan sonuç yalnızca bir yaklaşık göstergedir.
• Yayınladığımız verilerde de aynı sınır var. Demo hesaptaki forward testlerin sonuçları iyi olsa bile, gerçek hesapta aynı sonucun çıkacağı garanti değildir. Demo sonuçlarını, canlıda tekrarlanıp tekrarlanmadığını doğrulamadan önceki bir aşama olarak değerlendirin.
• Broker seçerken yalnızca ilan edilen ortalama spread'e bakarak karar vermeyin. Karşılaştırma yöntemini FX broker karşılaştırması sayfasında topladık.

Özet

• Demo hesabın spread'i gerçek hesaptan avantajlı çıkabilir; test sonuçlarının bu kadar eriyeceğini varsayın
• Fark ortalamada değil, sabah erken saatler, veri açıklamaları ve hafta başı gibi "spread'in açıldığı anlarda" büyür
• Gerçek hesapta Bid/Ask farkını kaydedin ve EA'nın giriş yaptığı saatlerdeki spread'le değerlendirin
• Farkı işlem başına maliyet olarak düşün ya da üst %10'luk sabit spread ile testi yeniden çalıştırın
• Ortalama pozisyon süresi kısa ve işlem sayısı yüksek EA'lar spread'ten daha çok etkilenir
• Slipaj ayrıca devreye girdiği için bu tahmini, erimenin alt sınırı olarak düşünün
• Her EA'nın test değerlerini tüm EA'ların gerçek ölçüm sıralaması sayfasında karşılaştırabilirsiniz