Aynı EA'da backtest tutmuyorsa: 5 kontrol noktası

"Yayınlanan performans ile kendi yaptığım backtest uyuşmuyor." Dağıttığımız EA'lar hakkında bize ulaşan sorular arasında en sık görülenlerden biri bu.

Önce sonucu yazayım: Aynı EA'yı aynı dönemde test etseniz bile, ortamda tek bir fark varsa sonuçlar kayar. Nedenlerin çoğu EA'nın kendisinde değil, testi yapan tarafın koşullarındaki farklardadır. Şüphelenme sırası kabaca şu 5 noktadır:

1. Sunucu saati ve saat dilimi
2. Sembol özellikleri
3. Swap
4. Geçmiş veri (history)
5. Model türü (tick üretim yöntemi)

Ancak beş noktayı eşitlemek de birebir aynı sonucu garanti etmez. Bunu yazının sonundaki "Sınırlar" bölümünde açıkça anlatıyorum.

Neden "aynı EA" olsa da sonuç değişir?

EA, kendisine verilen fiyat ve sembol bilgisine göre karar veren bir makinedir. Girdi biraz bile farklıysa, işleme giriş anı kayar. İlk işlem kayınca sonraki sermaye, lot ve pozisyon durumu zincirleme olarak değişir; yıllar süren testlerde nihai sonuç çok farklı görünebilir.

Tekrarlanabilirlik sorununu, "bir yerdeki küçük farkın zamanla büyümesi" olarak düşünmek konuyu anlamayı kolaylaştırır.

Şüphelenmeniz gereken 5 nokta

1. Sunucu saati ve saat dilimi

MT5'teki saat, bilgisayarınızın saati değil, brokerın sunucu saatidir. Sunucu saati broker'dan brokera farklıdır; bazıları yaz saati uygulamasıyla saat değiştirir, bazıları değiştirmez.

Etkisi büyük olan EA'lar şunlardır:

• "Yalnızca Tokyo seansı", "New York seansını hariç tut" gibi zaman dilimi filtresi olan EA'lar
• Günlük mumun açılış, en yüksek ve en düşük değerini referans alan EA'lar (günlük mumun kapanış saati brokera göre değişir)
• Hafta açılışında veya cuma kapanışından önce özel işlem yapan EA'lar

Pazar günü kısa bir günlük mum oluşturan brokerlarda günlük mum sayısı bile değişir. Günlük mum bazlı bir breakout EA'sı için bu tek başına tamamen farklı bir sonuç anlamına gelebilir.

2. Sembol özellikleri

Aynı "XAUUSD" adını taşısa da içerik aynı olmayabilir. Spesifikasyon penceresinde şu kalemleri kontrol edin:

• Basamak sayısı (ondalık hane) ve point büyüklüğü
• Kontrat büyüklüğü
• Minimum lot ve lot adımı
• Stop seviyesi (limit ve stop emirlerinin yerleştirilebileceği en küçük mesafe)
• Teminat hesaplama yöntemi

Basamak sayısı farklıysa, "kaç point" olarak verilen zarar durdurma mesafesi gerçekte 10 kat fark yaratabilir. Stop seviyesi geniş olan brokerlarda dar zarar durdurma emirleri hiç kabul edilmeyebilir.

3. Swap

MT5 test cihazı, testi çalıştırdığınız andaki sembol ayarında yer alan swap değerini tüm döneme uygulayarak hesaplar. Geçmişteki gerçek swap seyri kullanılmaz. Bu yüzden aynı brokerda bile testi farklı günde yaparsanız sonuç değişebilir.

• Pozisyon tutma süresi uzun olan EA'larda etkisi daha büyüktür
• 3 günlük swap'ın uygulandığı gün brokera göre farklıdır
• Swap'sız hesap türlerinde (swap-free) başka bir ücret alınabilir

Pozisyonu birkaç gün tutan EA türlerinde swap farkı, kâr-zarar farkı olarak belirgin biçimde ortaya çıkabilir.

4. Geçmiş veri (history)

Test cihazının kullandığı fiyat verisi, bağlı olduğunuz brokerın sunucusundan indirilir. Veri başlangıç tarihi, eksik veriler ve tick yoğunluğu brokera göre değişir.

• Test döneminin başındaki veriler eksik
• İndirme yarıda kaldığı için ikinci testte sonuç değişiyor
• Aynı brokerda bile sunucu tarafındaki veri güncellemesi nedeniyle sonuç sonradan değişiyor

Günlük (Journal) sekmesinde "veri senkronizasyonu" veya "geçmiş veri eksikliği" kaydı olup olmadığına mutlaka bakın.

5. Model türü

"Yalnızca açılış fiyatları", "1 dakikalık OHLC", "Her tick" ve "Gerçek tick'lere dayalı her tick" seçeneklerinden hangisini seçtiğinize bağlı olarak aynı EA'nın sonucu bambaşka olabilir. Zarar durdurma ve kâr alma seviyeleri yakın olan EA'lar, tick'lerin nasıl üretildiğine daha duyarlıdır.

Ayrıca şu iki noktaya da bakın:

• Spread ayarı: "Mevcut spread"i seçerseniz, test o anki saatteki spread'e sabitlenir. Hafta sonu veya sabah erken saatlerde çalıştırırsanız geniş spread ile test etmiş olabilirsiniz
• İşlem gecikmesi ayarı: Gecikme olup olmaması, kısa vadeli işlem yapan EA'larda sonucu ayırır

Tekrarlanabilirlik kontrol listesi

Yayınlanan performansla karşılaştırırken aşağıdaki tabloyu yukarıdan aşağıya doldurursanız nedeni daraltmak kolaylaşır.

Son kalem olan "girdi parametreleri" şaşırtıcı biçimde gözden kaçar. Önceki testte değiştirdiğiniz değerlerin kalıp kalmadığını her seferinde kontrol edin.

MT5'in temel ayarlarından emin değilseniz, işe MT5 kurulumu adımlarını gözden geçirerek başlamak en kısa yoldur.

Sınırlar ve dikkat edilecekler

Burası işimize pek gelmeyen kısım.

• Beş noktanın hepsini eşitleseniz bile, farklı bir brokerın verisiyle birebir aynı sonuç çıkmayabilir. Tick'lerin kendisi brokera göre farklı olduğu için bu, testi yapan tarafın çözebileceği bir şey değildir
• Bizim yayınladığımız backtest rakamları da belirli bir broker ve belirli bir zamandaki verilerle ölçülmüştür. Sizin ortamınızda aynı rakamların çıkacağını garanti etmez
• "Hangi fark ne kadar etkili?" sorusunu tam olarak ayrıştıramadığınız durumlar olur. Fark çıkarsa, kalemleri tek tek değiştirip testi yeniden yapmaktan başka yol yoktur
• Backtest'ler eşitlense bile bu yalnızca geçmiş verilerle yapılmış bir doğrulamadır. Gelecekteki performansı vaat etmez

Tersinden bakarsak, broker değişse de sonucu büyük ölçüde bozulmayan EA'lara daha fazla güvenilebilir. Birden fazla brokerda test edip karşılaştırmak zahmetli ama etkili bir doğrulama yöntemidir. Brokerlar arasındaki spesifikasyon farklarını Forex broker karşılaştırması sayfasında derledik.

Özet

• Aynı EA ve aynı dönem olsa bile ortam farkları sonucu kaydırır. Neden çoğunlukla EA'da değil, test koşullarındadır
• Şüphelenme sırası: "sunucu saati, sembol özellikleri, swap, geçmiş veri, model türü"
• Swap'ta "testin yapıldığı andaki değerin" tüm döneme uygulandığına dikkat edin
• Spread ayarı, gecikme ve kalan girdi parametreleri de kolay gözden kaçar
• Hepsini eşitleseniz bile broker farklıysa birebir aynı sonuç çıkmayabilir
• Broker değişince ne kadar bozulduğu, EA seçerken bir karar ölçütü olabilir

Diğer doğrulama bilgilerini EA ve MT5 bilgi köşesi sayfasında topladık.