MT5 Geçmiş Kalitesi: Gerçek Tick ile İlişkisi ve Sınırları

Önce sonucu yazayım. MT5'teki geçmiş kalitesi, "test edilen verinin gerçek tick'lere ne kadar yakın olduğunun bir göstergesidir". "Bu EA gelecekte de kazandırır mı" sorusunun cevabı olan bir rakam değildir. %99, verinin eksiksiz olduğu anlamına gelir; stratejinin iyi olduğu anlamına gelmez. Tersine, %5 görüyorsanız, rapordaki kâr/zarar eğrisinin büyük bölümünün MT5'in bar verisinden ürettiği "gerçeğe benzer tick'ler" üzerinde çizilmiş olma ihtimali yüksektir.

EA dağıtan taraf olarak neredeyse her gün raporları okuyoruz. Bu yazıda kalite rakamının neyi gösterdiğini, hangi noktadan sonra rakamla anlaşılamayacağını ele alıyoruz.

Geçmiş kalitesi neyi ölçer?

Test modelinden ayrı düşünülemez

MT5 Strateji Test Cihazı'nda fiyat hareketini yeniden üretmek için şu modeller bulunur:

• Gerçek tick'lere dayalı tüm tick'ler
• Tüm tick'ler (1 dakikalık mumlardan üretilen)
• 1 dakikalık OHLC
• Yalnızca açılış fiyatları

Geçmiş kalitesi en çok birinci seçenek olan gerçek tick modeli seçildiğinde anlam taşır. Bu modelde test, broker sunucusunda saklanan gerçek tick'lerle yapılır. Ancak gerçek tick'in bulunmadığı dönemlerde MT5, 1 dakikalık mumlardan tick üreterek boşluğu doldurur. Bizim anlayışımıza göre geçmiş kalitesi, "test süresinin ne kadarının gerçek tick ile yeniden üretilebildiğinin" bir göstergesidir.

%99 ile %5 arasındaki fark

%5 gibi düşük değerler en çok uzun süreli testlerde, broker eski gerçek tick'leri saklamadığında görülür. Eski yıllar 1 dakikalık mumlardan üretilmiş tick'lerle, yalnızca son dönem gerçek tick ile doldurulmuş olur. Rapordaki kâr/zarar eğrisi tek parça görünür; bu yüzden sınırı fark edemezsiniz.

Üretilmiş tick'ler neyi değiştirir?

1 dakikalık mumdan üretilen tick'ler, o dakika içindeki en yüksek ve en düşük fiyatların "sırasını" ve "ara hareketlerini" tahminle doldurur. Bu nedenle aşağıdaki EA türlerinin sonuçları kolayca sapabilir:

• Birkaç pip'lik kâr alma ve zarar durdurma kullanan scalping tipi EA'lar
• Bir dakika içinde hem limit hem stop emrinin tetiklenebileceği ayarlar
• Spread'in açıldığı anlardan kaçınan filtreler içerenler

Buna karşılık H1 veya H4'te onlarca saat pozisyon tutan trend takip tipi EA'larda, dakika içindeki fiyat hareketinin sonuca etkisi görece küçük kalma eğilimindedir. Örneğin MEGAMAX DONCHIAN (USDJPY H1) ortalama 32:58:21, BITCOIN COMET (BTCUSD H4) ise ortalama 63:51:39 pozisyon tutan stratejilerdir. Yine de "etkisi yoktur" demek doğru olmaz. Bu yüzden kalite rakamına güvenmek yerine, modeli değiştirip sonuçları karşılaştırmaya önem veriyoruz.

Kendiniz doğrulamak için adımlar

Bir EA seçerken ya da dağıtılan bir EA'yı kendi bilgisayarınızda yeniden test ederken şu sırayı izleyin. MT5'in temel kullanımı MT5 kurulumu sayfasında anlatılıyor.

1. Modeli "Gerçek tick'lere dayalı tüm tick'ler" yapıp çalıştırın
2. Rapordaki geçmiş kalitesini kontrol edin (test süresini kısalttığınızda değerin değişip değişmediğine de bakın)
3. Aynı dönemi "1 dakikalık OHLC" ile de çalıştırıp PF ve maksimum DD'yi karşılaştırın
   • Büyük fark varsa, o EA dakika içindeki fiyat hareketine güçlü biçimde bağımlıdır
4. Test süresini ilk yarı ve ikinci yarı olarak ikiye bölün
   • Gerçek tick bulunan ikinci yarıda performansın bozulup bozulmadığına bakın
5. Spread ayarını kontrol edin
   • Gerçek tick modelinde kaydedilmiş spread kullanılır. Sabit spread sonuçlarıyla karıştırmayın
6. İşlem günlüğünde (journal) veri eksikliği uyarısı olup olmadığına bakın

Üçüncü adımdaki karşılaştırma özellikle etkilidir. Kalitesi %99 olan bir rapor bile OHLC'de sonucu tersine dönen bir EA'yı gösteriyorsa, canlı işlemde emir gerçekleşmeleri kaydığında bozulma olasılığının yüksek olduğunu düşünüyoruz.

Geçmiş kalitesinin sınırları

Buradan sonrası, yalnızca rakamla karar verilemeyen noktalar. Bizim için elverişsiz olanlar da dahil yazıyoruz.

• %99 bile olsa, bu yalnızca "o brokerın tick'leridir". Broker değiştiğinde spread'in açılma biçimi de veri akış sıklığı da değişir. A firmasında %99 çıkan bir rapor, B firmasındaki hesabınızın performansını garanti etmez. Broker farkları için FX broker karşılaştırması sayfasına da bakabilirsiniz.
• Slippage ve emir reddi yeniden üretilmez. Gerçek tick'te bile test cihazı "o fiyattan gerçekleşti" varsayımıyla çalışır. Veri açıklamaları sırasındaki kaymalar hesaba katılmaz.
• Kalite yüksek olsa da süre kısaysa değeri azdır. Yalnızca son 1 yılı kapsayan %99'luk bir test, uzun süreli ama düşük kaliteli bir testten daha güvenilir olmak zorunda değildir. Çünkü içinde yalnızca tek bir piyasa rejimi vardır.
• Aşırı optimizasyon, kaliteden bağımsız olarak ortaya çıkar. Veri ne kadar doğru olursa olsun, parametreler o döneme uydurulursa sonuç iyi görünür.
• Kalitesi düşük dönemlerin "gerçek performansı" bilinemez. Üretilmiş tick'lerdeki sonucun gerçekte daha iyi mi daha kötü mü olacağını sonradan doğrulamanın yolları sınırlıdır. Biz de bilmiyoruz.

EA'larımızın bazılarında uzun süreli testler yayımlıyoruz. Örneğin GOLD NEURON'un dönemi 2004.01.01 - 2026.09.01'dir. Eski dönemlerdeki tick'lerin ne kadarının gerçek veri olduğu brokerın saklama aralığına bağlıdır; bu yüzden sürenin uzunluğunu kalitenin yüksekliğine kanıt olarak okumayın. Her EA'nın rakamlarını gerçek ölçüm sıralaması sayfasında topluca görebilirsiniz.

Özet

• Geçmiş kalitesi, "gerçek tick ile ne kadar yeniden üretilebildiğinin" göstergesidir; EA'ların iyiliğini ölçen bir ölçüt değildir
• Düşük değerler çoğunlukla uzun süreli testte eski gerçek tick'lerin bulunmadığını ve 1 dakikalık mumlardan üretilmiş tick'lerle doldurulduğunu gösterir
• Kısa vadeli işlem yapan EA'lar, üretilmiş tick'lerden daha kolay etkilenir
• Kalite rakamından çok, "gerçek tick ile OHLC arasında sonuç çok değişiyor mu" sorusunu kontrol etmek daha pratiktir
• %99 bile olsa, başka bir brokerın performansı, slippage ve gelecekteki piyasa garanti edilmez

Backtest okumaya dair konulara EA ve MT5 bilgi birikimi bölümünde de devam edeceğiz.