Parametreyi plato ile seçin: tek zirveden kaçının

Sonuç: En iyi tek noktayı değil, bozulmayan aralığın ortasını seçin

Optimizasyon sonuçlarını performansa göre sıralayıp en üstteki satırı seçmek, bize göre eğri uydurmaya giden en kısa yoldur.

Bizim baktığımız şey en yüksek değer değildir. Optimum değerin çevresinde performansın bozulup bozulmadığına bakarız. Parametreyi biraz kaydırdığınızda performansın yumuşak biçimde korunduğu aralığa "plato" (yayla) diyoruz ve bu aralığın ortasına yakın bir değeri kullanıyoruz. Rakamlar en iyi noktadan daha sönük görünür, ama bu bizim için kabul edilebilir bir bedel.

Tek nokta zirvesi neden tehlikeli?

Zirve, "tesadüfi isabetleri" de içerir

Optimizasyon, yüzlerce veya binlerce kombinasyon arasından geçmiş veriye en iyi uyanı arama işlemidir. Deneme sayısı arttıkça, tesadüfen birkaç büyük kazançlı işlemi yakalayan kombinasyonlar üst sıralara girer.

Komşu değere kaydırınca performans ciddi biçimde düşüyorsa, bu sonuç stratejinin üstünlüğünden çok belirli birkaç işleme bağlı olabilir.

Piyasa, optimize edilen dönemle aynı biçimde gelmez

Gelecekteki piyasada volatilite de fiyat hareketlerinin döngüsü de geçmişten biraz farklı olur. Bu, parametrelerin biraz kaymış hâlde çalıştırılmasına benzer bir durumdur.

Çevresi bozulmayan parametreler bu tür kaymaları sönümleyebilir. Sivri bir zirvenin böyle bir payı yoktur.

Orta değeri seçme nedenimiz

Plato'nun kenarını seçerseniz, bir tarafınız hemen uçurum olur. Ortadaysanız, hangi yöne kayarsa kaysın yaylanın üzerinde kalmaya devam edersiniz.

Seçtiğimiz şey performansın yüksekliği değil, çöküşe kadar olan mesafedir.

Kontrol adımları: MT5'te çevrenin bozulup bozulmadığına bakmak

Kontrol listesi

1. Adımı fazla kaba tutmayın: Adım kabaysa plato ile izole bir noktayı ayırt edemezsiniz. Umut vadeden bir aralık göründüğünde, yalnızca o çevrede adımı inceltip yeniden çalıştırın.
2. İki parametre seçip iki boyutlu görünüme geçin: MT5 optimizasyon sonuçları yüzey olarak gösterilebilir. Koyu renk bir alana yayılıyorsa plato, tek bir hücre koyuysa zirvedir.
3. Yalnızca PF'ye bakarak karar vermeyin: İşlem sayısını ve drawdown'u da komşu değerlerle karşılaştırın. PF korunsa bile işlem sayısı hızla düşüyorsa, strateji başka bir şeye dönüşmüş olabilir.
4. Aralığın ortasını seçin ve en yüksek değerle farkı kaydedin: Ne kadar performanstan vazgeçtiğinizi not ederseniz, kararı sonradan doğrulayabilirsiniz.
5. Optimizasyonda kullanılmayan bir dönemde doğrulayın: Plato, aynı verinin içinde geçerli bir kavramdır. Şeklin dönem dışında da korunup korunmadığı ayrıca kontrol edilmelidir.

Genetik algoritma kullanıyorsanız dikkatli olun. Arama umut vadeden bölgeye yoğunlaştığı için çevre yeterince denenmeden bitebilir. Çevre kontrolünü, aralığı daraltılmış tam taramayla yeniden yapmak daha güvenilirdir.

MT5'in temel kullanımını EA ve MT5 bilgi sayfasında topladık.

Kullanıcı olarak yapabilecekleriniz

Dağıtılan EA'lar için de aynı kontrolü yapabilirsiniz. Ana parametreleri başlangıç değerinden biraz yukarı ve aşağı oynatıp backtest yapın, performansın aniden bozulup bozulmadığına bakın. Hepsi bu.

Örneğin DONCHIAN ENGINE için backtest ölçümü PF1.5, 631 işlem ve 9.4 yıllık doğrulama dönemidir. Üst sürüm MEGAMAX DONCHIAN ise yine backtestte PF1.55 ve 629 işlemdir.

Ancak burada dürüstçe belirtmemiz gereken bir şey var. Bunlar seçilmiş tek bir parametre noktasının sonuçlarıdır ve yalnızca bu rakamlardan çevrenin plato olup olmadığı anlaşılmaz. PF'nin gösterişli olmaması, platonun kanıtı değildir. Parametreleri oynatarak doğrulama işi, yayımlanmış rakamlarla ikame edilemez.

Her EA'nın backtest ölçümlerini ölçüm sıralamasında görebilirsiniz.

Sınırlar ve uyarılar

• Plato, gelecekteki kârı garanti etmez. Geniş bir yayla gibi görünse de bu yalnızca aynı geçmiş veri üzerindeki istikrardır. Piyasanın karakteri değişirse yaylanın tamamı birlikte çökebilir.
• "Yayla nereye kadar?" sınırı özneldir. Kabul edilen performans düşüşü payını sonradan işinize gelecek biçimde belirlerseniz, bu da bir tür eğri uydurmadır. Ölçüt, optimizasyondan önce belirlenmelidir.
• Parametre sayısı arttıkça hepsini kontrol etmek mümkün olmaz. İki boyutlu yüzeyde en fazla iki parametreye bakılabilir. Üç veya daha fazlasının iç içe geçtiği bozulmalar gözden kaçabilir.
• İşlem sayısı azsa plato'nun şekline güvenilemez. Birkaç işlem yüzeyin rengini değiştirebilir.
• Biz de bu yöntemin yeterli olduğunu söyleyemeyiz. Demo hesapta yürüttüğümüz ileriye dönük testlerde kâr/zararı eksi seyreden birkaç EA var. Plato gözetilerek seçilmiş parametrelerle bile kaybettiren dönemlerden kaçınılamıyor.

Özet

• Optimizasyonda en iyi tek noktayı değil, çevresi bozulmayan aralığı arayın
• Platonun ortasına yakın değeri seçin; performansın yüksekliğinden çok çöküşe kadar olan mesafeyi önceleyin
• Yalnızca PF'ye değil, işlem sayısı ve drawdown'a da komşu değerlerle birlikte bakın
• Genetik algoritma sonuçlarında çevreyi tam taramayla yeniden doğrulayın
• Plato, geçmiş veri üzerindeki istikrardır; gelecekteki performansı vaat etmez
• Yayımlanmış tek nokta rakamından platonun varlığı anlaşılamaz. Kendiniz oynatıp doğrulayın