Az İşlem Sayısına Sahip Backtestlere Neden Güvenmemelisiniz

Az İşlem Sayısına Sahip Backtestlere Neden Güvenmemelisiniz

Bir EA'nın backtestine bakarken çoğu kişi önce profit faktörüne veya yıllık getiriye bakar. Ancak bu rakamlara güvenip güvenemeyeceğinizi belirleyen şey işlem sayısıdır. İşlem sayısı azsa, ne kadar etkileyici görünürse görünsün profit faktörü sadece tesadüf olabilir.

PF 5,56 bile olsa, 28 işlemse bu şans eseri olabilir

Somut bir örnekle bakalım. Bir Bitcoin D1 (günlük) trend EA'sı, 8 yıllık gerçek tick verisiyle yapılan doğrulamada şu rakamları vermiş:

• Profit faktörü 5,56
• Maksimum drawdown sadece %3,2
• İşlem sayısı 28

PF 5,56 kulağa harika geliyor. Çoğu kişi burada hemen atlar. Ancak 8 yılda sadece 28 işlem olduğunu görünce değerlendirme tamamen değişir. Yılda sadece 3-4 işlem yapıyorsa, bunların birkaçının büyük kazanç getirmesi genel rakamları dramatik biçimde iyi gösterebilir. Ya bu 28 işlemden 3'ü tesadüfen büyük kazanç sağladıysa? O 3 işlemi çıkardığınızda edge tamamen ortadan kalkabilir.

Öte yandan, bir USDJPY trend EA'sı 9,4 yılda 631 işlem yapmış, profit faktörü 1,50, kazanma oranı %34,5. PF rakamı sıradan görünse de, 631 işlem sayısı bu 1,50 değerinin tesadüf olmadığını güçlü biçimde göstermektedir. Bu 631 işlemden birkaçını çıkarsanız bile sonuç neredeyse değişmez.

Neden işlem sayısı bu kadar önemli — yazı tura örneği

Bir parayı 3 kez havaya atıp 3 kez de yazı gelirse, "bu para yazı gelmeye meyilli" diyebilir misiniz? Diyemezsiniz. Sıradan bir parada bile 3 kez üst üste aynı sonucun gelme olasılığı sekizde birdir.

EA'larda da aynı durum geçerlidir. İşlem sayısı azsa, "sadece iyi bir piyasaya denk geldi" ile "gerçek bir edge" arasındaki farkı ayırt edemezsiniz. İşlem sayısı arttıkça tesadüfle açıklanamayan bir durum ortaya çıkar ve rakamın gerçek olma olasılığı yükselir. İstatistikte buna "örneklem büyüklüğü" denir.

Kabaca ölçü: Ne kadar işlem güvenilir sayılır

Kesin bir eşik yoktur, ancak pratik bir kılavuz şöyledir:

Daha da önemlisi, bunu doğrulama süresiyle birlikte değerlendirmektir. 500 işlem 1 yıla sıkışmışsa, bu sadece tek bir piyasa dönemini görmüş demektir. 500'ün üzerindeki işlemler Lehman krizi, Covid, faiz artırım dönemi gibi birden fazla rejimi kapsadığında gerçek anlamda sağlam olduğundan söz edilebilir.

Az işlem sayısını gizleme numaraları

Satış sayfaları, düşük işlem sayısını gizlemek için birkaç yöntem kullanır:

• Bileşik faizle net kâr rakamını şişirmek: "+%5.000" gibi rakamlar işlem sayısından değil, bileşik faiz çarpımından üretilir. İşlem sayısı az olsa bile net kâr rakamı devasa gösterilebilir.
• Sadece profit faktörünü büyük göstermek: PF 5,56 (28 işlem) örneğinde olduğu gibi, işlem sayısını yazmadan sadece PF'yi vurgulamak.
• Sadece yıllık getiriyi göstermek: Yıllık getiri, işlem sayısını gizlemek için kullanışlıdır.

Bu yüzden bir backtest incelerken mutlaka işlem sayısını arayın. Eğer belirtilmemişse, bu başlı başına bir uyarı işaretidir.

Kendiniz test edin

Ücretsiz EA'mız (kapalı bar Donchian breakout), kaynak kodu açık ve gerçek tick verisiyle doğrulanmış olup, USDJPY H1'de 631 işlemlik bir geçmiş performansa sahiptir. Backtesti çalıştırdığınızda işlem sayısını, profit faktörünü ve yıllık kâr/zarar dağılımını kendi gözlerinizle görebilirsiniz. "İşlem sayısı yüksek ve birden fazla piyasa dönemini kapsayan" bir EA'nın istatistiksel olarak nasıl göründüğüne dair somut bir örnek olarak kullanılabilir.

Donchian Trend Engine (ücretsiz EA) detayları

Ücretli ürünlerimiz de aynı standartla değerlendirilir; tüm ürünlerin işlem sayısı, doğrulama süresi ve gerçek verileri yayınlanmaktadır. İşlem sayısı sadece birkaç düzine olan ürünler, PF değeri yüksek olsa bile ana ürünlerimiz arasında yer almaz.

Özet

• Bir backtestin güvenilirliği işlem sayısıyla (örneklem büyüklüğüyle) belirlenir
• 28 işlemlik PF 5,56'dan, 631 işlemlik PF 1,50 çok daha güvenilirdir
• Kabaca ölçü: 500'den fazla işlem ve birden fazla rejimi kapsamak
• Bileşik faiz, tek başına PF ve yıllık getiri, düşük işlem sayısını gizlemek için kullanılır
• İşlem sayısı belirtilmemiş bir backtestten şüphelenin

İlgili yazılar: MT5 backtest raporu nasıl okunur · Aynı EA'nın gerçek tick ve OHLC verisiyle neden tamamen ters sonuçlar verdiği · Curve fitting nasıl tespit edilir