Az İşlem Sayısına Sahip Backtestlere Neden Güvenmemelisiniz
İçindekiler
Az İşlem Sayısına Sahip Backtestlere Neden Güvenmemelisiniz
Bir EA'nın backtestine bakarken çoğu kişi önce profit faktörüne veya yıllık getiriye bakar. Ancak bu rakamlara güvenip güvenemeyeceğinizi belirleyen şey işlem sayısıdır. İşlem sayısı azsa, ne kadar etkileyici görünürse görünsün profit faktörü sadece tesadüf olabilir.
PF 5,56 bile olsa, 28 işlemse bu şans eseri olabilir
Somut bir örnekle bakalım. Bir Bitcoin D1 (günlük) trend EA'sı, 8 yıllık gerçek tick verisiyle yapılan doğrulamada şu rakamları vermiş:
- Profit faktörü 5,56
- Maksimum drawdown sadece %3,2
- İşlem sayısı 28
PF 5,56 kulağa harika geliyor. Çoğu kişi burada hemen atlar. Ancak 8 yılda sadece 28 işlem olduğunu görünce değerlendirme tamamen değişir. Yılda sadece 3-4 işlem yapıyorsa, bunların birkaçının büyük kazanç getirmesi genel rakamları dramatik biçimde iyi gösterebilir. Ya bu 28 işlemden 3'ü tesadüfen büyük kazanç sağladıysa? O 3 işlemi çıkardığınızda edge tamamen ortadan kalkabilir.
Öte yandan, bir USDJPY trend EA'sı 9,4 yılda 631 işlem yapmış, profit faktörü 1,50, kazanma oranı %34,5. PF rakamı sıradan görünse de, 631 işlem sayısı bu 1,50 değerinin tesadüf olmadığını güçlü biçimde göstermektedir. Bu 631 işlemden birkaçını çıkarsanız bile sonuç neredeyse değişmez.
Sıradan görünen ama işlem sayısı yüksek PF 1,5, etkileyici görünen ama işlem sayısı düşük PF 5,5'ten çok daha güvenilirdir.
Önerilen Broker Karşılaştırma →
🎁 Ücretsiz EA İndir📧 Ücretsiz e-posta kursu (8 e-posta) + abonelere özel 13 MT5 göstergesi paketi
* Gizlilik kesinlikle korunur. İstediğiniz zaman abonelikten çıkabilirsiniz.
Neden işlem sayısı bu kadar önemli — yazı tura örneği
Bir parayı 3 kez havaya atıp 3 kez de yazı gelirse, "bu para yazı gelmeye meyilli" diyebilir misiniz? Diyemezsiniz. Sıradan bir parada bile 3 kez üst üste aynı sonucun gelme olasılığı sekizde birdir.
EA'larda da aynı durum geçerlidir. İşlem sayısı azsa, "sadece iyi bir piyasaya denk geldi" ile "gerçek bir edge" arasındaki farkı ayırt edemezsiniz. İşlem sayısı arttıkça tesadüfle açıklanamayan bir durum ortaya çıkar ve rakamın gerçek olma olasılığı yükselir. İstatistikte buna "örneklem büyüklüğü" denir.
Kabaca ölçü: Ne kadar işlem güvenilir sayılır
Kesin bir eşik yoktur, ancak pratik bir kılavuz şöyledir:
| İşlem Sayısı | Değerlendirme |
|---|---|
| ~30 işlem | İstatistiksel olarak neredeyse anlamsız. Tesadüften ayırt edilemez |
| 30-100 işlem | Yalnızca fikir verir. Yön görülebilir ama kesin sonuç çıkarılamaz |
| 100-500 işlem | Belirli bir güvenilirlik var. Ancak piyasa dönemi yanlılığına dikkat edilmeli |
| 500 işlem ve üzeri | İstatistiksel olarak anlamlı düzey. Birden fazla piyasa dönemini kapsıyor |
Daha da önemlisi, bunu doğrulama süresiyle birlikte değerlendirmektir. 500 işlem 1 yıla sıkışmışsa, bu sadece tek bir piyasa dönemini görmüş demektir. 500'ün üzerindeki işlemler Lehman krizi, Covid, faiz artırım dönemi gibi birden fazla rejimi kapsadığında gerçek anlamda sağlam olduğundan söz edilebilir.
Az işlem sayısını gizleme numaraları
Satış sayfaları, düşük işlem sayısını gizlemek için birkaç yöntem kullanır:
- Bileşik faizle net kâr rakamını şişirmek: "+%5.000" gibi rakamlar işlem sayısından değil, bileşik faiz çarpımından üretilir. İşlem sayısı az olsa bile net kâr rakamı devasa gösterilebilir.
- Sadece profit faktörünü büyük göstermek: PF 5,56 (28 işlem) örneğinde olduğu gibi, işlem sayısını yazmadan sadece PF'yi vurgulamak.
- Sadece yıllık getiriyi göstermek: Yıllık getiri, işlem sayısını gizlemek için kullanışlıdır.
Bu yüzden bir backtest incelerken mutlaka işlem sayısını arayın. Eğer belirtilmemişse, bu başlı başına bir uyarı işaretidir.
Kendiniz test edin
Ücretsiz EA'mız (kapalı bar Donchian breakout), ücretsiz (gerçek hesap kaydıyla) ve gerçek tick verisiyle doğrulanmış olup, USDJPY H1'de 631 işlemlik bir geçmiş performansa sahiptir. Backtesti çalıştırdığınızda işlem sayısını, profit faktörünü ve yıllık kâr/zarar dağılımını kendi gözlerinizle görebilirsiniz. "İşlem sayısı yüksek ve birden fazla piyasa dönemini kapsayan" bir EA'nın istatistiksel olarak nasıl göründüğüne dair somut bir örnek olarak kullanılabilir.
Donchian Trend Engine (ücretsiz EA) detayları
Ücretli ürünlerimiz de aynı standartla değerlendirilir; tüm ürünlerin işlem sayısı, doğrulama süresi ve gerçek verileri yayınlanmaktadır. İşlem sayısı sadece birkaç düzine olan ürünler, PF değeri yüksek olsa bile ana ürünlerimiz arasında yer almaz.
Özet
- Bir backtestin güvenilirliği işlem sayısıyla (örneklem büyüklüğüyle) belirlenir
- 28 işlemlik PF 5,56'dan, 631 işlemlik PF 1,50 çok daha güvenilirdir
- Kabaca ölçü: 500'den fazla işlem ve birden fazla rejimi kapsamak
- Bileşik faiz, tek başına PF ve yıllık getiri, düşük işlem sayısını gizlemek için kullanılır
- İşlem sayısı belirtilmemiş bir backtestten şüphelenin
İlgili yazılar: MT5 backtest raporu nasıl okunur · Aynı EA'nın gerçek tick ve OHLC verisiyle neden tamamen ters sonuçlar verdiği · Curve fitting nasıl tespit edilir
İlgili
2026-07-15
Backtestte Kâr, Canlıda Neden Zarar? Gerçek Nedenler
2026-07-31
800'den Fazla Hazır EA'yı Gerçek Tik Verileriyle Test Ettik
2026-07-26
Ortalama pozisyon süresi EA hakkında ne söyler
2026-07-15
[51] Aynı EA Gerçek Tik ile OHLC'de Ters Sonuç Verir
📧 Ücretsiz e-posta kursu (8 e-posta) + abonelere özel 13 MT5 göstergesi paketi
* Gizlilik kesinlikle korunur. İstediğiniz zaman abonelikten çıkabilirsiniz.
EA'lar veya Forex hakkında bir sorunuz mu var?
Sorunuzu Nattzy'nin trading forumunda paylaşabilirsiniz (ücretsiz kayıt). Bu yazının dışındaki sorular da olur — EA ayarları, aracı kurum seçimi ve daha fazlası.
Nattzy'de sor ↗