ทดสอบ EA ขายจริงกว่า 800 ตัว: เหลือรอดกี่ตัว

"EA ตัวนี้ผลแบ็คเทสต์ได้กำไรหลายพันเปอร์เซ็นต์ต่อปี เป็นเรื่องจริงหรือเปล่า" คำถามแบบนี้เราได้รับซ้ำแล้วซ้ำเล่า เพื่อหาคำตอบ เราจึงตัดสินใจเปลี่ยนบทบาทจากผู้ถูกถามมาเป็นผู้ตรวจสอบเอง โดยดาวน์โหลด EA ขายจริงกว่า 800 ตัวจากอันดับยอดนิยมของตลาด MQL5 แล้วนำมาแบ็คเทสต์ด้วยทิกจริงทีละตัว

บทความนี้คือบันทึกการทดสอบดังกล่าว สรุปให้ฟังก่อนว่า จำนวน EA ที่รอดชีวิตสุดท้ายนั้นน้อยกว่าที่หน้าขายสวยหรูจะทำให้จินตนาการไปถึงได้มาก

แทนที่ตัวเลขจากเดโมด้วยทิกจริง

ผลงานการขายส่วนใหญ่มักสร้างขึ้นจากข้อมูลแท่งเทียนแบบหยาบหรือสเปรดในอุดมคติ เราจึงนำ EA ตัวเดียวกันมารันใหม่ด้วยทิกจริง (การจำลองราคาระดับติ๊ก) ที่ใกล้เคียงการเคลื่อนไหวของราคาจริงที่สุด พร้อมใส่สเปรดที่เกิดขึ้นจริงเข้าไปด้วย การทดสอบนี้ไม่ใช่แบบเดโม แต่ใช้วิธีรีเซ็ตเงินทุนเริ่มต้นให้เท่ากันทุกปี เพื่อตัดผลลัพธ์ที่ดูดีเกินจริงจากดอกเบี้ยทบต้นออกไป

เพียงแค่ปรับวิธีการทดสอบให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน ผลลัพธ์ก็เปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิง EA ที่ติดอันดับยอดนิยมส่วนใหญ่เป็น EA สาย Gold และเมื่อเปลี่ยนมาใช้ทิกจริง EA สาย Gold จำนวนมากก็มี drawdown สูงสุดพุ่งขึ้นทันที จนบัญชีล้างทั้งบัญชี

กระบวนการคัดกรอง EA กว่า 800 ตัว

ขอเล่าเป็นขั้นตอน อันดับแรก EA ที่ทดสอบจบตามปกติและปิดด้วยผลกำไรมีเพียงประมาณ 2 ใน 10 ของทั้งหมดเท่านั้น ส่วนที่เหลือไม่สามารถตัดสินผลได้เลย ไม่ว่าจะเป็นเพราะไม่มีการเทรดเกิดขึ้น หนักเกินไปจนหมดเวลา หรือเกิดข้อผิดพลาดตอนโหลดจนทำงานล้มเหลว

ถัดมา เราคัดเฉพาะ EA ที่ทดสอบจบครบแล้วมาใส่เงื่อนไข "ความปลอดภัยที่ทนทานต่อการใช้งานจริง" นั่นคือ Profit Factor (PF) ต้องสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด, drawdown ต้องอยู่ในระดับที่สมเหตุสมผล และกำไรสุทธิต้องเป็นบวก EA ที่ผ่านขั้นตอนนี้มีอยู่เพียงหลักสิบตัวจากทั้งหมด ถึงจุดนี้ EA ยอดนิยมส่วนใหญ่ก็ถูกคัดออกไปแล้ว

แม้แต่ตัวเลขที่รอดก็ยังมีกับดักขั้นที่สอง

จากนี้คือประเด็นสำคัญ EA ที่รอดผ่านเงื่อนไขด้านความปลอดภัยมาได้ ยังมีกับดักที่ต้องมองให้ทะลุอยู่อีก

เราตรวจสอบ "วันที่คอมไพล์" ของไฟล์ไบนารีของแต่ละผลิตภัณฑ์ทีละตัว ผลปรากฏว่า EA ที่ทำผลงานได้ดี ทั้งหมด ถูกคอมไพล์หลังช่วงเวลาที่เราใช้ทดสอบ หากนำเส้นกราฟไปฟิตกับอดีตที่รู้คำตอบอยู่แล้ว จะทำให้กราฟสวยแค่ไหนก็ได้ นั่นไม่ใช่ข้อพิสูจน์ความสามารถ แต่เป็นเพียงการย้อนหลังเข้าข้างตัวเอง

เรื่องที่ยุ่งยากคือ วันที่คอมไพล์นี้ไม่ปรากฏบนหน้าขายสินค้า วันที่ "อัปเดต" ที่หน้าสินค้า MQL5 ส่งกลับมานั้นเป็นเพียงสำเนาของวันที่เผยแพร่ครั้งแรก ไม่ใช่วันที่ของเวอร์ชันที่กำลังแจกจ่ายอยู่ในปัจจุบัน สินค้าที่ลงขายตั้งแต่ปี 2017 ก็สามารถส่งไฟล์ไบนารีที่คอมไพล์ในปี 2026 มาให้คุณได้ตามปกติ เราจึงเลิกดูข้อมูลบนหน้าสินค้า แล้วหันมาอ่านเวลาคอมไพล์ที่ฝังอยู่ในตัวไฟล์ไบนารีเอง จากการวัดจริงกับสินค้าที่ดาวน์โหลดมา 1,146 ตัว พบว่า 70% เป็นบิลด์ปี 2026

นั่นหมายความว่าเกณฑ์ "ถ้าเป็นสินค้าเก่าก็น่าจะปลอดภัย" ใช้ไม่ได้ ยิ่งสินค้าขายดี ผู้พัฒนายิ่งแก้ไขต่อเนื่อง ดังนั้นแม้จะเป็นสินค้าเก่าแก่ ไฟล์ไบนารีที่แจกจ่ายอยู่ตอนนี้ก็ยังใหม่ เมื่อคัดเหลือเฉพาะ EA ที่วันคอมไพล์อยู่ก่อนช่วงทดสอบ ซึ่งถือว่าถูกทดสอบใน "ช่วงเวลาที่ไม่รู้จัก" อย่างแท้จริง ปรากฏว่าเหลือศูนย์ตัว

จำนวนที่เหลือรอดในขั้นสุดท้าย

ด่านวันที่คอมไพล์ทำให้ไม่เหลือผู้เข้ารอบแล้ว แต่เราก็ยังตรวจเงื่อนไขที่สามเผื่อไว้ นั่นคือมีผลงานการเทรดจริงหรือไม่ ไม่ว่าแบ็คเทสต์จะสวยงามเพียงใด หากไม่มีบันทึกว่าบัญชีจริงทำกำไรต่อเนื่องเป็นเวลานาน มันก็เป็นเพียงตัวเลขบนกระดาษ

คำตอบเหมือนเดิมคือศูนย์ ไม่มี EA ตัวใดเลยที่ผ่านเกณฑ์ความปลอดภัยด้วยติกจริงของเรา แล้วเปิดเผยผลงานการเทรดจริงระยะยาวของตัวเอง

จากการทดสอบ EA ขายจริงกว่า 800 ตัวด้วยทิกจริง คัดแยกการปรุงแต่งย้อนหลังด้วยวันที่คอมไพล์ และสุดท้ายเรียกร้องผลงานการเทรดจริง ผลลัพธ์คือไม่มี EA ตัวใดเลยที่ผ่านครบทั้ง 3 เงื่อนไข ยิ่งผลิตภัณฑ์ที่โชว์ผลงานเดโมหวือหวามากเท่าไหร่ ก็ยิ่งไม่มีหลักฐานรองรับการใช้งานจริงมากเท่านั้น

สิ่งที่สรุปได้จากการทดสอบครั้งนี้

แบ็คเทสต์แบบเดโมใช้เป็นเครื่องมือ "คัดออก" EA ได้ EA ที่บัญชีล้างเมื่อใช้ทิกจริง หรือ EA ที่มีวันที่คอมไพล์หลังช่วงเวลาทดสอบ สามารถตัดออกจากตัวเลือกได้ทันที แต่ในทางกลับกันกลับไม่เป็นจริง ไม่ว่าแบ็คเทสต์แบบเดโมจะดูยอดเยี่ยมแค่ไหน ก็ไม่ได้เป็นเครื่องพิสูจน์ว่าจะใช้ได้ผลจริงในการเทรดจริง

ด้วยเหตุนี้ เราจึงเลิกโชว์ตัวเลขเดโมที่หวือหวาสำหรับ EA ของเราเอง และเปลี่ยนนโยบายมาเปิดเผยเฉพาะค่าที่วัดได้จริงจากทิกจริงเท่านั้น ทั้งตัวเลขที่ดีและไม่ดีก็เปิดเผยทั้งหมด เรารับประกันความถูกต้องของการทดสอบด้วยวันที่คอมไพล์ และตัด EA ที่ล้มเหลวเมื่อใช้ทิกจริงออกจากกลุ่มหลัก เราให้ความสำคัญกับการอยู่รอดในระยะยาวมากกว่าความหวือหวา

เมื่อเลือก EA ขอให้ใช้ตัวเลขในหน้าขายเป็น "เครื่องมือคัดออก" เท่านั้น สิ่งที่เชื่อถือได้จริงๆ มีเพียงค่าที่วัดได้จากทิกจริง และบันทึกผลงานการเทรดจริงที่สะสมมาจากบัญชีจริงเท่านั้น อันดับที่เราวัดผลจริงเปิดเผยอยู่ที่หน้าเปรียบเทียบ EA หากต้องการทราบแนวคิดการทดสอบโดยละเอียดเพิ่มเติม สามารถอ่านได้ที่รายงานการทดสอบด้วยทิกจริง