Ox7F за $649: 10 лет реальных тиков | Откуда винрейт 95%

Ox7F за $649: 10-летний тест на реальных тиках — реальный эдж, но невоспроизводимый

В предыдущих обзорах на этом сайте мы не раз показывали, что у многих популярных EA с высоким PF результаты исчезают на реальных тиках или на другом фиде (массовая проверка 43 золотых EA). На этот раз — обратный случай.

Мы протестировали золотой советник «Ox7F» ($649) с MQL5 Market на 100% реальных тиках Dukascopy за 10 лет, с 2016 по 2025 год, и получили результат: все 10 лет в плюсе, профит-фактор выше 1.74 в каждом году без исключения. Результат не разваливается ни при смене фида, ни в стрессовые годы. Это один из самых устойчивых результатов среди всех EA, которые мы проверяли на этом сайте.

На этом мы не остановились и пошли дальше — попытались разобрать, откуда берётся такой результат, опираясь на открытую информацию и реальные исполненные сделки с публичного live-сигнала. Забегая вперёд: механизм работы удалось раскрыть почти полностью, но сам источник результата — решение «когда и в какую сторону открывать позицию» — не удалось восстановить ни из каких ценовых данных.

Условия теста (полное раскрытие)

Скальпинг-стратегии с узким TP на модели OHLC M1 (Model=1) часто дают завышенный результат, поэтому мы изначально тестировали только на реальных тиках (подробнее о разнице — в статье «Реальные тики против OHLC»).

Результат: 10 лет подряд в плюсе, PF выше 1.74 в каждом году

Результат не рушится даже в стрессовые годы — обвал из-за COVID в 2020 году (PF 6.45) и резкий скачок ставок в 2022 году (PF 3.75). Мы также убедились, что это не тип EA, который откладывает плавающий убыток через сетку или усреднение, создавая видимость прибыли. При отслеживании истории закрытых сделок с точностью до тика медианный максимальный плавающий убыток по прибыльным сделкам составил $2.52, а максимальный — всего $8.92. Ни одной сделки, удерживаемой сверх стоп-лосса в $9, не найдено. Стоп-лосс действительно работает.

Абсолютная сумма чистой прибыли при сложном проценте выглядит внушительно, но это результат управления капиталом, поэтому в сравнении мы используем только PF.

Разбор механизма — что удалось выяснить

Сопоставив 133 реальные закрытые сделки с публичного live-сигнала с реальными сделками бинарного файла продукта, мы практически полностью восстановили структуру работы советника.

При Risk/Reward 0.4 точка безубыточности — винрейт 71.4%. Этот продукт стабильно работает значительно выше этого порога, и в этом заключается суть его эджа. Никакого механизма «пересидеть просадку и отыграться» здесь нет — вся прибыль строится на простой «точности брать $3.60 прежде, чем цена дойдёт до $9».

Стоит отметить, что публичный live-сигнал использует консервативные настройки — фиксированный лот 0.01 только в лондонскую сессию, что отличается от стандартной настройки бинарного файла — круглосуточная работа со сложным процентом. То, что поведение одного и того же продукта сильно меняется в зависимости от настроек, — важный момент для тех, кто рассматривает покупку.

Проверка: можно ли воспроизвести этот винрейт с помощью индикаторов

Дальше — самое интересное. В целях проверки мы создали собственную реализацию-реконструкцию, точно повторяющую раскрытый механизм (TP $3.60 / SL $9.00 / 3 лота одновременно / открытие в одно и то же время), и протестировали её на тех же реальных тиках Dukascopy, что и оригинал. Все цифры ниже — фактические результаты этой созданной нами реализации-реконструкции (это не результаты самого продукта).

Мы перебрали все возможные правила определения направления и протестировали каждое на реальных тиках 2024 года.

Независимо от правила, винрейт держится в районе 67% — ни одно из них не дотягивает до точки безубыточности 71.4%, и все варианты убыточны. Даже при переборе дополнительных фильтров по ATR, моментуму и времени суток максимум составил 68.5% (PF 0.88).При одинаковых TP/SL, одинаковом фиде и одинаковом моменте открытия сделки оригинал даёт 95%, а наша реконструкция — только 67%.

Мы также исключили все остальные версии, кроме направления.

• Дело не во времени открытия: около 60% первых лотов у оригинала открываются ровно в начале часа (:00:00), и наша реконструкция делает то же самое. При разбивке по времени открытия винрейт оригинала практически не меняется — 95.4% и 94.7%.
• Дело не в разнице фидов: на одних и тех же данных Dukascopy оригинальный бинарный файл даёт 90–100%, а наша реконструкция — 67%.
• Дело не в order flow: мы рассчитали перекос направления покупок/продаж по 21,26 млн тиков за первую половину 2024 года и сопоставили с направлением сделок оригинала — совпадение составило 42–50%, то есть практически случайно.
• Машинное обучение тоже не помогает: даже модель с несколькими признаками дала точность определения направления лишь 62.9% на неизвестном периоде.
• «Когда открывать» тоже непредсказуемо: оригинал открывает позицию лишь в 3.4% случаев в год от всех возможных моментов (начало каждого часа). Попытка предсказать этот отбор по признакам дала точность всего 2.9% — хуже случайного угадывания.

Что можно сказать по итогам теста

Эдж Ox7F реален и устойчив на протяжении 10 лет — это подтверждённый факт на реальных тиках. При этом решение «когда и в какую сторону открывать позицию», которое и создаёт этот винрейт, не выводится ни из каких доступных нам ценовых данных (включая order flow на любом таймфрейме и на уровне тиков).

Для тех, кто рассматривает покупку, у этого есть и хорошая, и настораживающая сторона.

Хорошая сторона: результат — не следствие «подгонки под бэктест» или «иллюзии модели OHLC». На этом этапе отсеивается большинство EA.

На что стоит обратить внимание:

• Это крайне узкий скальпинг с TP $3.60 и SL $9.00. Чувствительность к спреду и качеству исполнения очень высока, и результат может меняться в зависимости от условий брокера. В нашей реконструкции при широком спреде результат тоже исчезал.
• Логика продукта — чёрный ящик, недоступный для внешней проверки или анализа. Покупатель не может понять, почему стратегия зарабатывает, а значит, если результаты начнут ухудшаться, нет способа отличить «временный спад» от «исчезновения эджа».
• При Risk/Reward 0.4 результат разворачивается в минус, как только винрейт опускается хотя бы на несколько пунктов ниже 71.4%. Стоит понимать, что запас прочности по винрейту невелик.
• Настройки публичного live-сигнала (только Лондон, фиксированный лот) и стандартные настройки бинарного файла (24 часа, сложный процент) дают совершенно разное поведение. Важно понимать, какие именно цифры вы видите.

Ограничения данного теста

• Тест охватывает период 2016–2025 годов, проведён на одном фиде (Dukascopy) со стандартными параметрами. У другого брокера результат может отличаться.
• Разбор механизма основан на сопоставлении 133 закрытых позиций с live-сигнала и реальных сделок бинарного файла — это оценка, а не анализ исходного кода продукта.
• Цифры реконструкции (винрейт 67% и т. д.) — это результаты реализации, созданной нашим сайтом исключительно в целях проверки, а не результаты самого продукта. Не путайте эти два понятия.

Итоги

• Ox7F ($649) на реальных тиках за 10 лет показал прибыль в каждом году и PF выше 1.74 каждый год. Это один из самых устойчивых результатов среди всех EA, протестированных на нашем сайте.
• Механизм — высокочастотный скальпинг с TP $3.60, SL $9.00 и одновременным открытием 3 лотов, что даёт Risk/Reward 0.4 при винрейте 95%.
• Источник этого винрейта невозможно восстановить из ценовых данных. Ни определение направления, ни отбор момента входа не удалось воспроизвести — все опробованные нами методы давали результат, близкий к случайному. Эдж реален, но скрыт внутри чёрного ящика, недоступного для внешней проверки.
• Общий подход к оценке EA с высоким винрейтом мы также разбирали в статье «Ловушка EA с винрейтом 99%».

Наши собственные EA тестируются по единым стандартам: открытая логика, долгосрочное тестирование на реальных тиках и раскрытие максимальной просадки в процентах от депозита. Методология тестирования — на странице «Методология тестирования», фактические результаты всех EA — в рейтинге EA.

Примечание о товарных знаках и правах

• Названия EA и продавцов, упомянутые в статье, являются товарными знаками или наименованиями продуктов соответствующих правообладателей. Статья написана в целях сравнения и критического анализа и не подразумевает партнёрства ни с одним из продавцов.
• Все цифры в статье получены в результате собственного тестирования нашего сайта. Официальные изображения и официальные результаты продавца не воспроизводятся. Разбор механизма и цифры вроде винрейта 67% получены с помощью реализации-реконструкции, созданной нашим сайтом исключительно в целях проверки, и не являются результатами самого продукта.
• Если вы обнаружили фактическую неточность в статье, сообщите нам через форму обратной связи. После проверки мы оперативно внесём исправления. Исходные данные (отчёты, история сделок, настройки) сохранены.