Разница между эквити-просадкой и балансовой просадкой
Содержание
Разница между эквити-просадкой и балансовой просадкой
Если на странице продажи EA написано «максимальная просадка 3,2%», кажется, что советник безопасный. Но если эта цифра рассчитана по балансу, реальная просадка, которую выдержал счёт, может составлять 14% — то есть отображается лишь около четверти от фактического значения.
Это не опечатка и не обман. В MT5 существует два вида просадки, и в зависимости от того, на какой из них смотреть, цифры могут отличаться в разы.
Два вида просадки
Стратегический тестер MT5 сообщает два показателя просадки.
| Вид | Что измеряет |
|---|---|
| Балансовая просадка (Balance DD) | Учитывает только баланс в момент закрытия сделки |
| Эквити-просадка (Equity DD) | Отслеживает эквити в реальном времени с учётом плавающего убытка |
Ключевое различие в следующем: балансовая просадка меняется только в момент закрытия позиции. Пока позиция с плавающим убытком остаётся открытой, балансовая просадка остаётся невозмутимой. А вот эквити-просадка отражает этот плавающий убыток в реальном времени.
Сравнение рекомендованных брокеров →
🎁 Скачать бесплатный EA📧 Бесплатный email-курс (8 писем) + пакет из 13 индикаторов MT5 только для подписчиков
* Конфиденциальность строго защищена. Отписаться можно в любое время.
Почему разница может быть в разы
Рассмотрим конкретный пример. Допустим, EA удерживает открытую позицию с плавающим убытком -1400 долларов, но ещё не закрыл её.
- Балансовая просадка: на данный момент ничего не произошло. Позиция не закрыта, баланс не уменьшился. Цифры выглядят чисто.
- Эквити-просадка: плавающий убыток -1400 долларов сразу же отражается на эквити. Показатель ухудшается.
А если в итоге эта позиция закроется с небольшой прибылью, в балансовой просадке этот эпизод с -1400 долларов вообще нигде не зафиксируется. Счёт реально выдержал плавающий убыток в -1400 долларов, но отчёт по балансу выглядит так, будто этого момента никогда не было.
Чем сильнее EA склонен удерживать убыточные позиции — усреднение, сетка, мартингейл — тем сильнее расходятся эти два показателя просадки. EA, который быстро фиксирует небольшую прибыль и подолгу держит убыточные позиции в надежде на разворот, может одновременно показывать красивую балансовую просадку и пугающую эквити-просадку.
Поэтому смотреть нужно на «эквити-просадку»
- Если просадка на странице продажи указана по балансу, считайте, что эквити-просадка хуже
- Если тип просадки не указан, спросите про эквити-просадку. Если продавец не может ответить или не предоставляет данные — это уже само по себе тревожный знак
- Особенно для усредняющих и сеточных стратегий стоит считать, что балансовая просадка сильно занижает реальную картину
Мы сами в прошлом указывали официальную просадку одного EA для биткоина как «3,23% по балансу». Реальная эквити-просадка составляла около 14% — расхождение более чем в 4 раза. После того как мы это заметили, мы унифицировали расчёт просадки по всем продуктам на основе эквити, и для продуктов с большим расхождением честно указываем оба значения.
Почему у стратегий с жёстким стоп-лоссом просадки совпадают
С другой стороны, у EA, где каждая сделка защищена жёстким стоп-лоссом и нет усреднения, балансовая и эквити-просадка практически совпадают. Плавающий убыток не может уйти дальше уровня стоп-лосса, поэтому баланс на момент закрытия и эквити во время удержания позиции сильно не расходятся.
Например, наш трендовый EA по USDJPY показывает эквити-просадку 10,8%. Благодаря жёсткому стоп-лоссу и отсутствию сетки эти 10,8% практически совпадают с балансовой просадкой — одинаковый результат независимо от способа измерения служит доказательством того, что плавающие убытки не скрываются.
Проверьте сами
Запустите бэктест на бесплатном EA (пробой Donchian по закрытым барам) и сравните в отчёте «балансовую просадку» и «эквити-просадку (просадку по марже)». У стратегий с жёстким стоп-лоссом эти значения должны быть близки друг к другу. Именно так выглядит «EA, который не скрывает плавающие убытки».
Подробнее о Donchian Trend Engine (бесплатный EA)
Реальные данные по эквити-просадке для всех продуктов опубликованы на странице проверки.
Итог
- В MT5 существует два вида просадки: по балансу и по эквити
- У EA, удерживающих плавающие убытки, балансовая просадка может показывать лишь малую долю реального значения
- Ориентироваться нужно на эквити-просадку
- Если тип просадки не указан или продавец не может ответить — это тревожный сигнал
- При жёстком стоп-лоссе и отсутствии сетки оба показателя просадки практически совпадают
Похожие статьи: Управление просадкой в MT5 EA · Как читать отчёт бэктеста MT5 · Почему нельзя доверять бэктесту с малым количеством сделок
По теме
📧 Бесплатный email-курс (8 писем) + пакет из 13 индикаторов MT5 только для подписчиков
* Конфиденциальность строго защищена. Отписаться можно в любое время.
Есть вопрос о советниках или Forex?
Задайте его на трейдерском форуме Nattzy (бесплатная регистрация). Можно спрашивать не только по этой статье — о настройке советников, выборе брокера и многом другом.
Спросить на Nattzy ↗