[63] Можно ли использовать советники на проп-фирмах

Можно ли использовать советники на проп-фирмах (FTMO и аналоги)

Торговать не собственным капиталом, а средствами проп-фирмы (компании, которая предоставляет торговый капитал после прохождения оценки) с помощью советника — вопрос, который в последнее время звучит всё чаще. Если коротко: сами советники разрешены на большинстве проп-фирм, но если выбрать не тот тип советника, можно мгновенно провалить оценку. Разберём, что именно приводит к провалу и какие советники хорошо подходят.

Суть правил проп-фирм — это лимиты просадки

Правила оценки и торговли различаются от компании к компании, но почти везде есть общий элемент — лимит просадки.

• Лимит дневной просадки (например, до 5% от баланса за день)
• Лимит суммарной (максимальной) просадки (например, до 10% в целом)

Стоит превысить его хотя бы раз — и это провал оценки или блокировка счёта. Чтобы выжить на проп-фирме, важнее не достичь цели по прибыли, а ни разу не задеть этот лимит.

Поэтому мартингейл и сетка почти всегда приводят к мгновенному провалу

Это ключевой момент. Советники, которые удерживают убыточные позиции — мартингейл, усреднение (nampin), сетка — фундаментально несовместимы с лимитами просадки на проп-фирмах.

Такие советники не фиксируют убыток ради повышения процента выигрышных сделок, а наращивают плавающий убыток. Обычно винрейт высокий и всё выглядит стабильно, но стоит рынку развернуться против позиции — плавающий убыток резко раздувается. Этот убыток напрямую отражается в просадке, рассчитанной по эквити (equity), и легко пробивает и дневной, и суммарный лимит DD проп-фирмы. Даже если бэктест показывает +5000%, на проп-фирме вполне обычная ситуация — провал уже в первый день.

Более того, многие проп-фирмы прямо запрещают мартингейл, сетку, хеджирование и HFT (высокочастотную торговлю). Это нарушение условий, за которым следует конфискация счёта.

Хорошо подходят советники с низкой просадкой, жёстким стопом и без сетки

Наоборот, структурно хорошо вписываются в правила проп-фирм такие советники:

• Жёсткий стоп-лосс на каждой сделке: плавающий убыток не может выйти за пределы стоп-уровня, поэтому DD контролируется
• Без сетки и без мартингейла: не нарушает условия
• Низкая просадка по эквити: реже задевает дневной и суммарный лимит DD
• Только одна позиция одновременно: риск легко прогнозировать

Трендследящие и пробойные (breakout) советники, у которых просадка по эквити держится в районе чуть выше 10%, потенциально могут работать в рамках суммарного лимита DD большинства проп-фирм (около 10%).

Что обязательно проверить перед использованием

Правила проп-фирм сильно различаются от компании к компании. Перед запуском советника обязательно проверьте в условиях конкретной проп-фирмы следующее.

1. Разрешены ли советники (автоторговля). На некоторых проп-фирмах это запрещено
2. Не запрещены ли мартингейл, сетка, хеджирование, HFT
3. Каков лимит дневной и суммарной просадки в процентах. Укладывается ли просадка по эквити используемого советника в этот диапазон
4. Есть ли ограничения на торговлю во время выхода новостей (некоторые проп-фирмы запрещают торговлю вокруг выхода важной статистики)
5. Есть ли ограничения по минимальному времени удержания позиции или переносу через выходные

Условия меняются. Эта статья носит общий характер и не гарантирует работу с какой-либо конкретной проп-фирмой. Окончательное решение принимайте на основе актуальных условий конкретной проп-компании.

Проверьте сами

Наш бесплатный советник (пробой Дончиана по закрытию бара) использует жёсткий стоп-лосс, работает без сетки, без мартингейла и держит только одну позицию одновременно — по результатам верификации на реальных тиках USDJPY просадка по эквити составила 10.3%. Вы можете запустить его на демо-счёте оценки проп-фирмы и сами проверить, укладывается ли DD в лимит. Сначала бесплатно проверьте поведение — а затем принимайте решение.

Подробнее о Donchian Trend Engine (бесплатный советник)

Реальные данные по просадке на основе эквити для всех продуктов опубликованы на странице верификации. Чем ниже DD у продукта, тем лучше он вписывается в правила проп-фирм.

Итог

• Сами советники разрешены на большинстве проп-фирм, но при неверном выборе типа советника можно мгновенно провалить оценку
• Суть правил проп-фирм — это лимиты дневной и суммарной просадки
• Мартингейл, сетка и усреднение легко пробивают лимит DD через плавающий убыток и часто прямо запрещены условиями
• Хорошо подходят советники с низкой DD, жёстким стопом, без сетки и с одной позицией
• Перед использованием обязательно проверьте в условиях конкретной проп-фирмы: разрешены ли советники, какие методы запрещены и каков лимит DD

Похожие статьи: Разница между просадкой по эквити и по балансу · Почему винрейт 90% у советника — тревожный сигнал · Риски усредняющих советников и как использовать их правильно