Stesso EA, risultati opposti: tick reali vs OHLC

Perché lo stesso EA produce risultati opposti tra tick reali e OHLC

Lo Strategy Tester di MT5 include un'opzione per scegliere il "modello" di backtest: "Ogni tick (basato su tick reali)" oppure "OHLC a 1 minuto". Molti lanciano il test senza pensarci troppo e si fidano ciecamente dei numeri che ne escono.

Ma questa singola scelta può far sì che lo stesso EA, sullo stesso periodo e sulla stessa coppia, non produca semplicemente un risultato leggermente diverso, bensì un risultato di segno opposto. Quasi nessuno spiega concretamente cosa succede quando si ignora il modello, quindi qui presentiamo tre casi misurati direttamente. E, soprattutto, la regola per capire quali EA dipendono dal modello e quali no.

Caso 1: scalper a griglia con margine ridotto — l'OHLC racconta "una bugia grave"

Un EA scalper a griglia sull'oro, con un take profit di circa 1,5 dollari per posizione.

Stesso codice, stesso periodo. Il motivo per cui siamo certi che non si tratti di rumore statistico ma di un artefatto (un'illusione) è che il numero di operazioni è pressoché identico nei due modelli. In altre parole, il modello non stava individuando opportunità diverse: stava eseguendo le stesse operazioni a prezzi che in realtà non erano mai stati toccati.

Quando il take profit è più stretto dell'escursione di prezzo all'interno di una barra, l'interpolazione OHLC regala gratuitamente "esecuzioni a prezzi mai realmente raggiunti". Per sistemi a margine ridotto, a griglia o di scalping, i tick reali sono indispensabili e i risultati OHLC sono privi di valore.

Caso 2: EA breakout con stop ATR — l'OHLC mente anche in direzione opposta

Può sorprendere, ma la bugia non va sempre nella direzione ottimistica. Questo è l'aspetto che viene più spesso trascurato.

Un EA breakout sull'oro con stop loss e take profit basati su ATR.

Il modello OHLC deve indovinare, all'interno di quel minuto, quale tra massimo e minimo sia stato toccato per primo. Se stop loss e take profit ricadono entrambi nell'escursione di prezzo dello stesso minuto, è questa supposizione a decidere l'esito dell'operazione. Se la supposizione sbaglia sistematicamente, un sistema che in realtà funziona appare morto.

Caso 3: trend following su chiusura di barra — i due modelli coincidono

Ingresso solo alla chiusura di una barra confermata (closed), stop loss fisso a diversi multipli dell'ATR, trailing stop basato su ATR, nessun take profit fisso, una sola posizione alla volta: questo tipo di logica produce risultati pressoché identici in entrambi i modelli.

Dati reali su USDJPY H1, tick reali, gennaio 2017 - maggio 2026:

• Profit Factor 1,50
• Drawdown massimo effettivo 10,8%
• Operazioni 631
• Win rate 34,5%

Questa logica non dipende in alcun modo dai movimenti di prezzo interni alla barra. Per questo il modello non può sbagliare. E questa stessa coincidenza è prova di robustezza.

La regola per distinguere i casi

• Margine ridotto, griglia, scalping (posizioni aperte e chiuse entro un minuto): i tick reali sono indispensabili. I risultati OHLC vanno scartati.
• Ingresso a chiusura di barra + stop ATR ampio: il modello ha un'influenza quasi nulla. Le ottimizzazioni lunghe si possono eseguire velocemente in OHLC, per poi confermare con i tick reali le configurazioni sopravvissute (un notevole risparmio di tempo).
• Stop loss e take profit contenuti nella stessa barra di 1 minuto: non fidarsi di nessuno dei due modelli, e verificare le esecuzioni manualmente.

Due conseguenze pratiche

1. Un backtest che non specifica il modello utilizzato non è un "risultato", è un "disegno". E c'è una correlazione tra l'omissione di questa informazione e quale modello sia stato scelto: i report basati sul modello più favorevole sono proprio quelli che tendono a non specificarlo.

2. Un sistema i cui risultati crollano cambiando modello non è, in realtà, un sistema. Significa che il vantaggio (edge) non risiedeva nel mercato, ma nel modello stesso.

Provare a riprodurlo da soli

L'EA del Caso 3 (breakout Donchian su barre chiuse) è distribuito gratuitamente (registrazione di un conto reale). Nello Strategy Tester di MT5, provate a eseguirlo una volta con il modello "Ogni tick (basato su tick reali)" e una volta con "OHLC a 1 minuto", quindi confrontate i risultati. Per i sistemi basati sulla chiusura di barra, i due risultati dovrebbero coincidere quasi perfettamente: è così che si presenta un EA sano.

Dettagli su Donchian Trend Engine (EA gratuito)

Per chi desidera la stessa disciplina "barra chiusa + stop loss fisso + trailing", ma già verificata con tick reali come prodotto pronto, sono disponibili MEGAMAX DONCHIAN (USDJPY), BITCOIN COMET (BTCUSD) e ATLAS (diversificato su 5 mercati). Tutti con stop loss su ogni operazione, nessuna griglia e nessun martingala (MEGAMAX DONCHIAN lo colloca sul server del broker; in COMET e nelle componenti cripto di ATLAS è l'EA stesso a monitorarlo ed eseguirlo); è disponibile la verifica su dati reali di tutti i prodotti.

In sintesi

• La sola scelta del modello può ribaltare completamente i risultati dello stesso EA
• Margine ridotto, griglia e scalping richiedono tassativamente i tick reali (l'OHLC genera esecuzioni illusorie)
• Il trend following su chiusura di barra produce risultati coerenti tra i due modelli: è di per sé prova di robustezza
• Non fidatevi mai di un backtest che non dichiara il modello utilizzato

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