Backtest MT5: OHLC 1 minuto, Every tick, tick reali

Modelli di backtest MT5: 1 minute OHLC, Every tick e Every tick based on real ticks

Quando si esegue un backtest con il Strategy Tester di MT5, è presente un'impostazione chiamata "Modello". La scelta del modello influisce in modo significativo sulla precisione del backtest. In particolare per gli EA di tipo scalping, selezionare il modello sbagliato può portare al classico problema: "ottimi risultati in backtest, ma nessun risultato nella realtà".

I quattro modelli di backtest

MT5 Strategy Tester offre quattro modalità di modellazione dei prezzi per testare un EA. (Una quinta voce, Math calculations, non carica lo storico dei prezzi e non è un backtest di operazioni.) Attenzione: Every tick e Every tick based on real ticks sono due modalità diverse.

1. Every tick

Il tester genera i tick all'interno di ogni barra a 1 minuto: i prezzi OHLC più i tick intermedi. Non viene usato alcun tick registrato.

• La più precisa tra le modalità generate, e più lenta di 1 minute OHLC
• Lo spread è fisso all'interno di ogni barra al minuto, quindi i picchi di spread dentro un minuto non vengono riprodotti
• Nonostante il nome, non è un test su tick reali

Consigliato per: Test finale quando il broker non ha tick reali per il periodo

2. Every tick based on real ticks

Il tester riproduce i tick realmente registrati dal broker. Non viene eseguita alcuna simulazione.

• Lo spread varia all'interno della barra al minuto come è avvenuto sul mercato
• I minuti senza tick registrati vengono riempiti con tick generati (il metodo di Every tick)
• Lento, e il primo test scarica una grande quantità di dati tick

Consigliato per: Scalping (M15 e inferiori), EA a griglia, strategie in cui lo spread incide molto

3. 1 minute OHLC

Vengono usati solo quattro prezzi di ogni barra a 1 minuto: Open, High, Low e Close.

• Il percorso tra questi quattro prezzi non viene modellato, quindi SL/TP stretti e trailing stop sono valutati con minore precisione
• Molto più veloce delle due modalità every tick
• In genere sufficiente per le strategie swing su H1/H4

Consigliato per: EA swing su H1 e H4, ottimizzazione dei parametri

4. Open prices only

L'EA viene eseguito una sola volta per barra, all'apertura di ogni barra del timeframe testato.

• La modalità più veloce e più approssimativa
• L'EA non può leggere dati di un timeframe inferiore a quello testato
• Ha senso solo per EA che decidono a nuova barra

Consigliato per: Solo verifiche di funzionamento sommarie — non per una validazione seria

Perché lo Scalping Richiede Tick Reali

Se si esegue il backtest di un EA scalping su timeframe inferiori a M15 utilizzando il modello OHLC al minuto, si verificano i seguenti problemi.

Problema 1: Il Timing di Hit per SL e TP Cambia

Nei mercati reali, è importante sapere quale tra High e Low si è verificato per primo all'interno della stessa barra. Con OHLC al minuto, l'ordine cronologico di High e Low all'interno del minuto è sconosciuto, rendendo impossibile riprodurre fedelmente se sia stato colpito prima lo SL o il TP.

Esempio: movimento di prezzo in 1 minuto
  Reale: High → Low (il TP viene raggiunto prima del crollo)
  Modello OHLC: l'ordine tra High=raggiungimento TP e Low=raggiungimento SL è indeterminato

Nello scalping, SL e TP per ogni operazione sono molto ravvicinati, quindi questo errore ha un impatto significativo sulle performance.

Problema 2: Le Variazioni di Spread non Vengono Riprodotte

Il modello OHLC al minuto non riproduce l'allargamento improvviso dello spread che avviene, ad esempio, in occasione di pubblicazioni di dati economici. Lo scalping è la strategia più sensibile allo spread, e un BT con spread fisso produce risultati eccessivamente ottimistici.

Come Ottenere i Dati Necessari per il Backtest

Per eseguire un backtest su MT5, è necessario che i dati storici siano stati scaricati sul terminale.

Step 1: Lasciare che MT5 scarichi lo storico

1. Avviare MT5 e accedere al conto del broker
2. Aprire lo Strategy Tester (Ctrl+R) e scegliere simbolo, timeframe, periodo e modello
3. Premere Start: il tester scarica automaticamente dal server del broker lo storico dei prezzi disponibile per il simbolo
4. Con Every tick based on real ticks, il primo test scarica anche i dati tick e può richiedere molto tempo
5. Per controllare di persona i dati salvati, aprire View → Symbols (Ctrl+U) e usare le schede Bars e Ticks

Step 2: Verificare la qualità dello storico

Al termine del test, aprire il report dello Strategy Tester e guardare la riga History Quality (qualità dello storico).

Con Every tick based on real ticks:
  minuti con tick registrati  → vengono riprodotti i tick reali
  minuti senza tick registrati → i tick vengono generati (come Every tick)

Spesso i broker conservano i tick reali solo per una parte di un periodo lungo. Un valore basso di History Quality segnala che gran parte del test non è stata eseguita su tick reali anche se era selezionato il modello a tick reali: leggete sempre quel valore insieme ai risultati.

Impostazioni di Backtest Consigliate per gli EA del Sito

Tempi Indicativi per il Backtest

Ambiente: processore equivalente a Core i5, RAM 8 GB, SSD, XAUUSD su 10 anni

Quando si esegue un backtest su MT5 installato su VPS, i tempi dipendono dalle prestazioni della CPU. Durante l'elaborazione, l'utilizzo della CPU del VPS si avvicina al 100%, quindi eseguire backtest mentre un EA è attivo può influire sulle performance operative.

Riepilogo

• Strategie swing (H1 e superiori): 1 minute OHLC è sufficiente (equilibrio tra velocità e precisione)
• Scalping (M15 e inferiori): usare Every tick based on real ticks (la precisione è fondamentale)
• Every tick genera i tick dalle barre a 1 minuto — non è un test su tick reali
• Riservare Open prices only alle verifiche di funzionamento e controllare History Quality nel report dopo ogni test

La precisione del backtest è direttamente correlata a "quanto ci si può fidare dei risultati del backtest". In particolare, quando si valutano EA di scalping, è indispensabile eseguire sempre la verifica con dati tick reali.

FAQ

Q: Dove posso trovare i dati tick reali?

MT5 li scarica dal server del broker quando si esegue un test in modalità Every tick based on real ticks; si possono vedere anche in View → Symbols (Ctrl+U) → Ticks. Si possono ottenere solo i dati compresi nell'intervallo fornito dal broker. È anche possibile importare file CSV da fornitori esterni di dati tick come Dukascopy, ma la procedura di importazione in MT5 è complessa.

Q: Per alcune coppie di valute la qualità dello storico (History Quality) è bassa. Cosa fare?

L'intervallo di dati tick storici disponibili varia a seconda del broker. In particolare, i dati tick per periodi molto datati (oltre 10 anni fa) non sono forniti dalla maggior parte dei broker. In questo caso, eseguire la verifica a partire dai dati storici più antichi disponibili.

Q: Come posso garantire la coerenza di precisione tra backtest e forward test?

Il metodo base è eseguire il forward test sullo stesso conto broker usato per il backtest. Poiché spread e swap variano tra broker diversi, utilizzare lo stesso broker permette di ridurre al minimo la divergenza tra BT e FT.

Q: L'"Ottimizzazione" del Strategy Tester usa lo stesso modello del backtest normale?

Sì. L'ottimizzazione dei parametri usa il modello selezionato nel tester, come un normale backtest. Tuttavia, poiché l'ottimizzazione esegue da migliaia a decine di migliaia di backtest, farla con Every tick based on real ticks può richiedere diversi giorni. L'approccio efficiente è ottimizzare con Open prices only o 1 minute OHLC ed eseguire solo la validazione finale con Every tick based on real ticks.

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