Gli EA si possono usare con le Prop Firm (FTMO ecc.)?

Gli EA si possono usare con le Prop Firm (FTMO ecc.)?

Far girare un EA non sul proprio capitale, ma su quello di una prop firm (una società che fornisce capitale operativo dopo il superamento di una challenge di valutazione): è una domanda sempre più frequente negli ultimi tempi. La risposta breve è che l'uso di un EA in sé è consentito da molte prop firm, ma scegliere il tipo sbagliato di EA può portare alla squalifica immediata. Vediamo cosa causa la squalifica e quali EA sono più adatti a questo contesto.

Il cuore delle regole prop: il "limite di drawdown"

Le regole di valutazione e di gestione di ogni prop firm variano da società a società, ma un elemento è pressoché universale: il limite di drawdown.

• Limite di drawdown giornaliero (es.: massimo 5% del saldo in un giorno)
• Limite di drawdown cumulativo (massimo) (es.: massimo 10% complessivo)

Superare anche una sola volta questi limiti comporta la squalifica immediata e la chiusura del conto. La condizione per sopravvivere in una prop firm non è tanto raggiungere l'obiettivo di profitto, quanto non toccare mai questo limite.

Per questo martingala e griglia rischiano la squalifica immediata

Questo è il punto decisivo. Gli EA che "resistono" accumulando perdite non realizzate — martingala, mediazione (nampin), griglia — sono strutturalmente incompatibili con i limiti di drawdown delle prop firm.

Questi EA, per aumentare il win rate, non chiudono in perdita ma lasciano crescere le posizioni in perdita non realizzata. Normalmente il win rate è alto e tutto sembra procedere bene, ma nel momento in cui il mercato va contro la posizione, la perdita non realizzata si espande improvvisamente. Questa perdita si riflette direttamente nel drawdown calcolato sull'equity, superando con estrema facilità i limiti di DD giornaliero e cumulativo della prop firm. Anche con un backtest a +5.000%, è del tutto comune essere squalificati già al primo giorno in una prop firm.

Inoltre, molte prop firm vietano esplicitamente martingala, griglia, hedging e HFT (alta frequenza). Sono considerati violazioni del regolamento che comportano la confisca del conto.

Compatibili sono gli EA con "DD basso, hard stop, senza griglia"

Al contrario, gli EA strutturalmente più compatibili con le prop firm presentano queste caratteristiche:

• Hard stop su ogni operazione: la perdita non realizzata non può superare il livello di stop loss, quindi il DD è sotto controllo
• Senza griglia, senza martingala: non viola il regolamento
• Drawdown sull'equity basso: difficilmente tocca i limiti di DD giornaliero e cumulativo
• Una sola posizione alla volta: il rischio è facilmente prevedibile

Gli EA di tipo trend-following o breakout, con un DD sull'equity che si mantiene attorno al 10-15%, possono potenzialmente operare entro il limite di DD cumulativo tipico di molte prop firm (circa 10%).

Cosa verificare sempre prima dell'uso

Le regole variano molto da una prop firm all'altra. Prima di far girare un EA, verificate sempre nel regolamento della prop firm scelta i seguenti punti:

1. Se l'uso di EA (trading automatico) è consentito. Alcune prop firm lo vietano
2. Se martingala, griglia, hedging e HFT sono vietati
3. Qual è il limite di drawdown giornaliero e cumulativo, in percentuale. Verificate se il DD sull'equity dell'EA che intendete usare rientra in quel limite
4. Se esistono restrizioni sul trading durante le news (alcune prop firm vietano il trading prima e dopo la pubblicazione di dati economici)
5. Se esistono limiti di tempo minimo di detenzione o restrizioni sul mantenimento delle posizioni nel weekend

Le regole cambiano nel tempo. Questo articolo ha valore generale e non garantisce il funzionamento con una specifica prop firm. La decisione finale va presa sulla base del regolamento più aggiornato della prop firm scelta.

Verificate voi stessi

Il nostro EA gratuito (breakout Donchian su barre chiuse) utilizza hard stop, nessuna griglia, nessuna martingala e una sola posizione simultanea, con un DD sull'equity del 10,3% verificato su dati tick reali su USDJPY. Potete farlo girare su un conto demo di valutazione di una prop firm e verificare voi stessi se il DD rientra nei limiti. Vi consigliamo di controllarne il comportamento gratuitamente prima di prendere una decisione.

Dettagli su Donchian Trend Engine (EA gratuito)

I dati reali basati sul DD sull'equity di tutti i prodotti sono pubblicati nella pagina di verifica. Più basso è il DD di un prodotto, più è compatibile con le regole delle prop firm.

Conclusione

• L'uso di un EA in sé è consentito da molte prop firm, ma il tipo sbagliato porta alla squalifica immediata
• Il cuore delle regole prop è il limite di drawdown giornaliero e cumulativo
• Martingala, griglia e mediazione (nampin) superano facilmente i limiti di DD tramite le perdite non realizzate, e spesso sono anche vietati dal regolamento
• Sono compatibili gli EA con DD basso, hard stop, senza griglia e una sola posizione
• Prima dell'uso, verificate sempre nel regolamento della prop firm scelta se l'EA è ammesso, quali tecniche sono vietate e qual è il limite di DD

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