Cek Bulan Terburuk di Backtest Sebelum Pilih EA

Kesimpulan: putuskan berdasarkan "bulan terburuk", bukan rata-rata

Saat memilih EA, yang pertama kami buka bukan return tahunan atau total profit, melainkan tabel hasil bulanan. Dari tabel itu kami cari bulan yang paling buruk, lalu bertanya: "Kalau bulan seperti ini terjadi 3 kali berturut-turut, apakah saya masih bisa lanjut menjalankan EA ini?" Kalau jawabannya tidak, EA tersebut tidak kami pakai, atau baru kami pakai setelah lot diturunkan, sebagus apa pun hasilnya terlihat.

Alasannya sederhana. Kebanyakan orang berhenti memakai EA bukan karena angka maximum drawdown, tetapi karena merasa down setelah melihat "bulan ini kok rugi sebesar ini". Max DD adalah kejadian yang muncul beberapa tahun sekali, sedangkan bulan yang buruk datang hampir setiap tahun.

Mengapa dilihat per bulan

Max DD sulit dirasakan

Maximum drawdown memang indikator penting, tetapi angka itu tidak memberi tahu berapa bulan yang dibutuhkan hingga lembah tersebut terbentuk. Dampak psikologisnya sangat berbeda antara modal yang terkikis perlahan selama setengah tahun dan modal yang jatuh sekaligus dalam sebulan. Dengan hasil bulanan, terlihat seberapa cepat kerugian datang.

Bulan buruk datang berkelompok

Pasar punya fase-fase tertentu. Pada EA tipe trend following, rangkaian kekalahan mudah terjadi saat pasar tidak punya arah. Misalnya, DONCHIAN ENGINE mencatat kekalahan beruntun maksimum 11 kali dalam backtest. Jika rangkaian kekalahan itu berlanjut melewati pergantian bulan, bulan buruk tidak berhenti di satu kali. Karena itulah bulan terburuk tidak diperlakukan sebagai kejadian "sekali saja", melainkan diperkirakan akan datang berturut-turut.

Arti pengali 3

Angka 3 tidak punya dasar statistik. Ini hanya cara kami menyisakan ruang aman dengan asumsi bahwa "yang terburuk di masa lalu belum tentu yang terburuk di masa depan". Kondisi pasar yang tidak muncul selama periode backtest bisa saja muncul ke depannya. Jadi, jangan hanya mengasumsikan bulan terburuk di masa lalu apa adanya, sisakan ruang minimal beberapa kali lipat.

Langkah pengecekan

1. Susun persentase profit/loss bulanan

Ekspor profit/loss per bulan dari laporan backtest MT5, lalu lihat dalam persentase, bukan nominal. EA yang berjalan dengan compounding akan punya nominal yang makin besar di periode belakangan, sehingga jika dibandingkan dengan nominal, kerugian di masa awal akan tampak lebih kecil dari seharusnya.

2. Ambil bulan terburuk, serta yang kedua dan ketiga

Lihat bukan hanya satu bulan terburuk, tetapi tiga bulan paling bawah. Jika hanya satu bulan yang sangat menonjol buruknya, periksa apa yang terjadi pada bulan itu (rilis data ekonomi, pergerakan tajam, pelebaran spread, dan sebagainya).

3. Hitung jumlah bulan rugi berturut-turut

Hitung berapa bulan negatif paling panjang yang berlangsung berturut-turut. EA dengan rentang yang panjang di sini akan terasa berat secara mental walaupun angka bulan terburuknya kecil.

4. Terapkan "bulan terburuk ×3" pada modal Anda

Sebagai gambaran umum, jika bulan terburuk adalah -10%, maka ×3 menjadi -30%. Jika saldo akun Anda berkurang sebesar itu, apakah kehidupan sehari-hari Anda tetap aman dan Anda bisa tetap membiarkan EA berjalan? Jika jawabannya "tidak", turunkan lot.

Baris terakhir adalah catatan tambahan. Jika DD efektif jauh lebih dalam daripada bulan terburuk ×3, berarti EA tersebut pernah mengalami periode penurunan yang berlangsung berbulan-bulan. Misalnya, DD efektif ATLAS adalah 26.3% dan DD efektif MEGAMAX DONCHIAN adalah 58.6%. Jangan merasa tenang hanya dengan melihat data bulanan, cocokkan juga dengan DD.

Batasan dan hal yang perlu diperhatikan

Metode ini juga punya kelemahan, dan kami tuliskan di sini.

• Pembagian per bulan bersifat buatan. Kerugian besar yang melintasi akhir bulan ke awal bulan berikutnya akan terpecah ke dua bulan dan tampak lebih kecil.
• Backtest hanyalah replika masa lalu. Spread, keterlambatan eksekusi, dan perbedaan harga antar broker membuat hasil bulanan di operasional nyata akan bergeser.
• Hasil forward yang lebih buruk daripada backtest adalah hal yang wajar. Pada forward test di akun demo yang kami publikasikan, ATLAS PORTFOLIO mencatat profit/loss -18.74% dan DD 18.74%. Angka ini adalah posisi per 23 Oktober 2026 di akun demo Exness, bukan hasil di akun riil. Karena baru berjalan sebentar, kita tidak bisa menyimpulkan baik atau buruknya dari hasil ini. Meski begitu, kami mencantumkannya sebagai contoh nyata bahwa "masa yang lebih buruk dari perkiraan itu pasti datang".
• Metode yang diperkenalkan di sini tidak bisa mencegah kerugian. Ini hanya bahan pertimbangan untuk memutuskan lanjut atau tidak, dan bukan jaminan keuntungan.

Indikator tiap EA bisa dibandingkan berdampingan di Ranking Hasil Aktual. Untuk cara berpikir soal modal, baca juga Panduan EA dan MT5. Jika Anda ingin membandingkan pada USDJPY H1 yang sama, halaman DONCHIAN ENGINE dan ATLAS memuat detail backtest-nya.

Ringkasan

• Putuskan pemakaian EA berdasarkan bulan terburuk, bukan rata-rata atau total
• Lihat hasil bulanan dalam persentase, bukan nominal, dan cek juga 3 bulan terbawah serta jumlah bulan negatif berturut-turut
• Sesuaikan modal dan lot agar Anda tetap bisa membiarkan EA berjalan meski "bulan terburuk ×3" benar-benar terjadi
• Jika DD efektif jauh lebih dalam daripada bulan terburuk ×3, curigai adanya periode penurunan yang panjang
• Bulan terburuk di backtest belum tentu yang terburuk di masa depan
• Pengali 3 adalah patokan, bukan angka yang punya dasar, jadi sisakan ruang aman yang lebih besar