Analisis EA per Tahun: Deteksi Ketergantungan Tahun Hoki

Kesimpulan: angka seluruh periode saja tidak menampakkan "tahun hoki"

Kurva profit backtest naik terus, PF-nya pun tinggi. Namun, EA yang sebagian besar labanya lahir dari satu tahun dengan pasar yang sangat besar, sementara tahun-tahun lainnya mendatar atau rugi, bukanlah hal yang langka. Angka agregat seluruh periode meratakan ketimpangan ini.

Karena itu, hal pertama yang kami lakukan saat mengevaluasi EA adalah memisahkan profit dan loss per tahun, atau "pemecahan per tahun". Apakah hasilnya masih bertahan setelah tahun terbaik dikeluarkan? Menurut kami, ini adalah cara paling mudah sekaligus paling efektif untuk mengukur robustness (ketahanan).

Mengapa satu tahun hoki bisa membentuk seluruh hasil

Pasar punya "regime"

Pergerakan harga forex maupun emas memiliki "regime" (kondisi pasar): masa ketika tren kuat berlanjut, masa ketika range sempit berlanjut, dan masa ketika volatilitas tiba-tiba membesar. Setiap EA punya regime yang disukai dan regime yang sulit baginya.

Pola khas EA trend following adalah menghasilkan banyak profit sekaligus pada tahun yang punya tren besar, lalu menumpuk kerugian kecil pada tahun range. Kami melihat kecenderungan ini terutama kuat pada tipe breakout dengan win rate rendah.

Compounding memperbesar ketimpangan

Pada backtest dengan compounding, pengaruh tahun yang menang besar di paruh akhir periode membengkak dalam nominal uang. Semakin besar angka return kumulatifnya, semakin perlu dipastikan tahun mana yang membentuknya.

Optimasi menyesuaikan diri ke tahun tertentu

Ketika parameter dioptimasi, setelan yang dipilih cenderung yang paling cocok dengan fase pergerakan terbesar dalam periode pengujian. Jika pasar yang mereplikasi fase itu tidak datang lagi, hasilnya pun tidak akan terulang.

Langkah praktis pemecahan per tahun

Setelah backtest dijalankan di Strategy Tester MT5, periksa dengan urutan berikut.

1. Ekspor riwayat transaksi dari laporan: klik kanan pada tab "Backtest" di hasil tester, lalu simpan laporan. Daftar transaksi memuat waktu penutupan dan profit/loss.
2. Jumlahkan profit/loss berdasarkan tahun penutupan: buat kolom tahun di spreadsheet lalu agregasikan. Jika ingin menghindari pengaruh compounding, sebaiknya jalankan ulang dengan lot tetap.
3. Hitung juga PF dan jumlah transaksi per tahun: bandingkan bukan hanya nominal profit/loss, tetapi juga total profit ÷ total loss serta jumlah transaksi pada tahun tersebut.
4. Hitung ulang keseluruhan tanpa tahun terbesar: di sinilah inti pengecekannya, yaitu apakah hasilnya ambruk atau tidak.
5. Lihat isi tahun-tahun yang rugi: penilaiannya sangat berbeda tergantung apakah ruginya kecil atau menghasilkan drawdown besar.

Patokan penilaian

Standar angka ini hanyalah patokan, dan kami sendiri tidak memutuskan lolos atau tidaknya hanya berdasarkan ini.

Penerapan pada EA kami

Sebagian besar EA kami diuji dalam periode yang panjang. Misalnya GOLD NEURON (XAUUSD M30) diuji selama 22,5 tahun. Semakin panjang periode pengujian, semakin banyak regime yang tercakup, sehingga pemecahan per tahun pun makin bermakna.

Di sisi lain, tipe trend following dengan win rate rendah secara struktur cenderung memiliki tahun profit yang timpang. MEGAMAX DONCHIAN (USDJPY H1) memiliki win rate 34.98% dan maksimum rugi beruntun 11. DONCHIAN ENGINE (USDJPY H1) memiliki win rate 34.5% dan maksimum rugi beruntun 11. Pada EA dengan bentuk seperti ini, kami tidak bisa menyangkal kemungkinan adanya tahun-tahun berturut-turut tanpa profit. Walaupun seluruh periode pengujian berakhir di zona profit, jika tahun Anda mulai menggunakannya bertepatan dengan regime yang tidak disukai, wajar saja bila profit tidak bertumbuh untuk beberapa waktu.

Perlu dicatat, artikel ini tidak memuat rincian per tahun untuk tiap EA. Nilai aktual seluruh periode untuk semua EA kami rangkum di peringkat hasil aktual.

Keterbatasan dan hal yang perlu diperhatikan

• Batas "tahun" tidak punya makna di pasar: pergantian regime terjadi di tengah tahun. Jika dilihat per kuartal atau per semester, tampilan ketimpangannya bisa berubah.
• Tidak cocok untuk EA dengan transaksi sedikit: jika transaksi per tahun hanya beberapa kali, PF per tahun hampir sepenuhnya ditentukan oleh kebetulan.
• Sebaran regime di masa lalu tidak menjamin masa depan: jika datang jenis pasar yang tidak ada dalam periode pengujian, EA yang stabil per tahun pun bisa ambruk.
• Forward test di akun demo berdurasi pendek: kami juga mempublikasikannya, tetapi periode sejak dimulai masih singkat sehingga evaluasi dalam satuan tahun belum mungkin. Hindari menilai ketahanan terhadap regime dari hasil jangka pendek.

Sudut pandang verifikasi lainnya juga kami rangkum di Panduan EA & MT5.

Ringkasan

• PF dan return kumulatif seluruh periode meratakan tahun hoki tertentu
• Pemecahan per tahun adalah pekerjaan untuk melihat "apakah hasilnya masih bertahan setelah tahun terbaik dikeluarkan"
• Langkahnya: ekspor riwayat transaksi → agregasi profit/loss, PF, dan jumlah transaksi per tahun → hitung ulang tanpa tahun terbesar → periksa cara rugi di tahun yang rugi
• Tipe trend following dengan win rate rendah cenderung punya tahun profit yang timpang, dan EA kami tidak terkecuali
• Ada keterbatasan: batas tahun yang bersifat arbitrer, jumlah transaksi yang sedikit, dan regime yang belum dikenal