Seberapa Besar Perbedaan Backtest Antar Broker? Satu EA, 4 Broker, 10 Tahun
Daftar Isi
Kesimpulan: laba bersih berbeda beberapa kali lipat, tetapi sebagian besar selisihnya berasal dari compounding
EA yang sama, dengan pengaturan yang sama dan periode yang sama, menghasilkan backtest compounding 10 tahun yang laba bersihnya berbeda beberapa kali lipat antar broker, bahkan dalam satu kasus lebih dari sepuluh kali. Namun jika diukur sebagai "laba ÷ lot" per transaksi yang ditutup, GOLD VIPER tetap berada dalam 0.97–1.21x di keempat broker. Sebagian besar selisih adalah perbedaan kecil di awal yang diperbesar oleh compounding.
Selisih beberapa kali lipat itu adalah hasil dua EA emas (GOLD VIPER dan GOLD NEURON). MEGAMAX DONCHIAN · OVERDRIVE pada USDJPY hanya berbeda sekitar 1,3 kali.
Ada dua penyebab lain. Pertama, waktu server: pada broker GMT+0, EA bertransaksi pada waktu yang berbeda. Kedua, data harga: bahkan transaksi yang sama terisi pada harga yang sedikit berbeda di setiap broker. Drawdown maksimum berubah jauh lebih sedikit antar broker dibandingkan laba bersih.
🎁 Unduh EA Gratis
Perbandingan Broker Direkomendasikan →📧 Kursus email gratis (8 email) + paket 13 indikator MT5 khusus pelanggan
Segera setelah mendaftar, Anda menerima tautan unduhan paket khusus pelanggan berisi 13 indikator MT5 kami: file terkompilasi (.ex5), kode sumber, dan panduan pemasangan. Lalu 8 email tentang dasar-dasar trading algoritmik, cara membaca backtest dengan benar, dan memilih broker (satu per hari selama 5 hari pertama, lalu 7, 14, dan 30 hari setelah mendaftar). Anda juga mendapat pemberitahuan sebelum setiap kenaikan harga versi yang dijual di MQL5 Market (harga peluncuran yang naik bertahap seiring penjualan). Di situs ini EA kami gratis dengan akun riil di broker mitra.
* Privasi sangat dilindungi. Anda dapat berhenti berlangganan kapan saja.
Mengapa kami menguji ini
Sebagian besar pembeli melakukan backtest di server bawaan MetaTrader 5 (MetaQuotes-Demo), lalu bertransaksi di akun broker mereka sendiri. Broker berbeda dalam data harga, spread, waktu server, dan swap, sehingga EA yang sama memberikan hasil yang berbeda. Kami mengukur seberapa besar perbedaan itu dengan tiga EA kami.
Kondisi pengujian
| Item | Pengaturan |
|---|---|
| Periode | 2016.10.01 – 2026.10.01 (10 tahun) |
| Model | Setiap tick (tick nyata jika tersedia) |
| Deposit / leverage | $10,000 / 1:500 |
| EA | File ex5 dan input yang identik (pengaturan standar) di setiap broker |
| Manajemen dana | Compounding (ukuran lot bertambah seiring saldo) |
| Broker | Server | Simbol | Catatan |
|---|---|---|---|
| MetaQuotes | MetaQuotes-Demo | XAUUSD / USDJPY | Bawaan MT5. Waktu server GMT+2/+3 |
| Exness | Exness (akun Standard) | XAUUSDm / USDJPYm | Waktu server GMT+0 |
| XM | XMTrading-MT5 3 | GOLD / USDJPY | Tick emas nyata mulai 2025.05.08 |
| HFM | HFMarketsGlobal-Demo4 | XAUUSD / USDJPY | XAUUSD: History harga mulai 2017 |
"Kualitas history" adalah porsi tick nyata yang dapat digunakan tester. Semakin rendah nilainya, semakin banyak tick yang dibuat oleh tester. Semua angka diukur per 2026-10-31.
Hasil
GOLD VIPER v2.41 (XAUUSD)
| Broker | Laba bersih | PF | Transaksi | Win rate | DD maks (penurunan puncak-ke-dasar terbesar, ekuitas) | DD relatif maks (ekuitas) | Swap | Kualitas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MetaQuotes | +$1,638,130 | 1.49 | 12,418 | 56.7% | 29.5% | 32.7% | −$34,632 | 77% |
| Exness | +$4,433,046 | 1.62 | 13,149 | 56.6% | 24.4% | 30.7% | −$236,200 | 7% |
| XM | +$347,903 | 1.41 | 12,233 | 55.6% | 23.4% | 29.7% | −$48,125 | 13% |
| HFM | +$798,433 | 1.53 | 10,321 | 57.3% | 26.4% | 32.4% | −$76,672 | 2% |
Per tahun (imbal hasil terhadap saldo awal tahun / drawdown saldo maksimum dalam tahun tersebut)
| Tahun | MetaQuotes | Exness | XM | HFM |
|---|---|---|---|---|
| 2016 (mulai Okt) | +63.6% / 14.1% | +38.8% / 6.8% | +49.8% / 12.3% | tidak ada history |
| 2017 | +8.3% / 19.9% | +48.1% / 15.6% | −6.7% / 17.3% | 0.0% / 7.0% |
| 2018 | +38.0% / 24.6% | +70.5% / 24.4% | +22.8% / 19.7% | +25.2% / 19.9% |
| 2019 | +44.4% / 14.7% | +103% / 10.6% | +60.0% / 12.3% | +53.5% / 14.3% |
| 2020 | +132% / 20.3% | +134% / 10.1% | +101% / 15.6% | +238% / 13.7% |
| 2021 | +89.2% / 13.7% | +104% / 15.9% | +48.7% / 12.3% | +72.7% / 16.6% |
| 2022 | +21.5% / 17.9% | +22.6% / 15.2% | +4.4% / 18.9% | +14.7% / 17.5% |
| 2023 | +112% / 28.5% | +134% / 19.5% | +36.5% / 25.7% | +53.6% / 27.6% |
| 2024 | +110% / 9.5% | +114% / 11.0% | +103% / 11.0% | +108% / 13.8% |
| 2025 | +68.9% / 10.9% | +56.9% / 14.8% | +23.3% / 11.2% | +28.9% / 13.9% |
| 2026 (s.d. Sep) | +16.2% / 22.4% | +35.7% / 19.9% | +22.3% / 18.6% | +52.4% / 20.4% |
GOLD NEURON v3.19 (XAUUSD)
| Broker | Laba bersih | PF | Transaksi | Win rate | DD maks (penurunan puncak-ke-dasar terbesar, ekuitas) | DD relatif maks (ekuitas) | Swap | Kualitas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MetaQuotes | +$20,822 | 1.30 | 1,157 | 54.3% | 14.7% | 23.8% | −$1,144 | 77% |
| Exness | +$97,607 | 1.61 | 1,181 | 56.8% | 15.9% | 24.9% | −$7,835 | 7% |
| XM | +$12,457 | 1.22 | 1,180 | 53.6% | 30.8% | 30.8% | −$3,725 | 13% |
| HFM | +$16,412 | 1.26 | 1,019 | 54.3% | 30.4% | 30.4% | −$4,013 | 2% |
Per tahun (imbal hasil / drawdown saldo maksimum dalam tahun tersebut)
| Tahun | MetaQuotes | Exness | XM | HFM |
|---|---|---|---|---|
| 2016 (mulai Okt) | +14.5% / 6.7% | tidak ada transaksi | +15.7% / 6.9% | tidak ada history |
| 2017 | −17.9% / 22.0% | +5.4% / 10.2% | −20.0% / 20.2% | +2.3% / 0.0% |
| 2018 | +7.3% / 16.9% | +8.1% / 22.8% | −0.8% / 18.2% | +1.7% / 17.5% |
| 2019 | +8.6% / 11.1% | +24.9% / 13.5% | +1.5% / 12.0% | +2.2% / 11.8% |
| 2020 | +30.3% / 5.9% | +60.5% / 6.7% | +18.9% / 6.5% | +49.6% / 4.2% |
| 2021 | +23.8% / 9.6% | +38.4% / 9.1% | +18.9% / 8.4% | +20.6% / 11.0% |
| 2022 | −0.9% / 12.3% | +10.5% / 8.5% | +2.5% / 8.9% | −3.9% / 12.4% |
| 2023 | +10.4% / 17.4% | +22.5% / 12.1% | +1.7% / 19.1% | −9.3% / 25.2% |
| 2024 | +33.9% / 7.0% | +74.2% / 8.4% | +45.0% / 8.8% | +48.8% / 7.0% |
| 2025 | +21.9% / 3.9% | +42.6% / 4.3% | +12.8% / 4.5% | +5.1% / 7.5% |
| 2026 (s.d. Sep) | −2.3% / 11.4% | +1.2% / 11.9% | −0.1% / 11.2% | +1.0% / 13.5% |
MEGAMAX DONCHIAN · OVERDRIVE (USDJPY)
OVERDRIVE USDJPY digabungkan ke MEGAMAX DONCHIAN pada Oktober 2026. Pengujian memakai ex5 OVERDRIVE USDJPY lama, yang membuka transaksi yang sama dengan MEGAMAX DONCHIAN pada SL_ATR 2.5, Trail_ATR 4.0, dan RiskPercent 3.0 (dicek di MetaQuotes). Risiko 3% adalah pengaturan agresif.
| Broker | Laba bersih | PF | Transaksi | Win rate | DD maks (penurunan puncak-ke-dasar terbesar, ekuitas) | DD relatif maks (ekuitas) | Swap | Kualitas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MetaQuotes | +$16,372 | 1.28 | 722 | 41.3% | 14.6% | 19.5% | −$53 | 100% |
| Exness | +$13,044 | 1.25 | 691 | 39.9% | 20.4% | 20.4% | $0 | 7% |
| XM | +$14,672 | 1.26 | 719 | 41.0% | 14.0% | 20.2% | +$1,061 | n/a |
| HFM | +$13,976 | 1.25 | 718 | 40.5% | 19.4% | 19.6% | $0 | 4% |
Per tahun (imbal hasil / drawdown saldo maksimum dalam tahun tersebut)
| Tahun | MetaQuotes | Exness | XM | HFM |
|---|---|---|---|---|
| 2016 (mulai Okt) | +10.4% / 3.7% | −0.9% / 0.9% | +10.9% / 3.6% | +10.7% / 3.7% |
| 2017 | −3.2% / 8.2% | −3.8% / 9.9% | −3.0% / 8.7% | −4.4% / 9.0% |
| 2018 | −0.9% / 7.0% | −2.2% / 7.1% | −1.0% / 6.7% | −1.9% / 8.0% |
| 2019 | −0.1% / 8.8% | +0.8% / 10.2% | +1.5% / 8.7% | +1.5% / 8.3% |
| 2020 | −6.6% / 16.1% | −4.8% / 16.1% | −7.1% / 16.5% | −6.4% / 15.8% |
| 2021 | +41.5% / 3.0% | +46.8% / 3.0% | +37.9% / 3.8% | +37.5% / 3.3% |
| 2022 | +40.9% / 7.2% | +41.5% / 6.2% | +41.9% / 7.5% | +48.7% / 6.6% |
| 2023 | +8.6% / 5.5% | +7.2% / 6.1% | +8.4% / 6.3% | +8.1% / 6.2% |
| 2024 | +14.0% / 7.4% | +16.8% / 7.6% | +7.4% / 9.9% | +10.2% / 9.2% |
| 2025 | +19.2% / 4.6% | +17.4% / 6.7% | +18.0% / 7.1% | +17.0% / 6.7% |
| 2026 (s.d. Sep) | −9.3% / 13.1% | −15.6% / 19.0% | −8.6% / 12.4% | −14.5% / 18.0% |
Dari mana perbedaannya berasal
1. Compounding membuat perbedaan kecil menjadi besar
Ketiga EA menentukan ukuran posisi dari saldo, sehingga perbedaan kecil di awal membesar seperti bola salju selama 10 tahun. Untuk menghilangkan efek compounding, kami menjumlahkan "laba ÷ lot" dari setiap transaksi yang ditutup (laba per lot).
| EA | MetaQuotes | Exness | XM | HFM |
|---|---|---|---|---|
| GOLD VIPER | 2,210,321 | 2,680,469 (1.21x) | 2,146,162 (0.97x) | 2,366,143 (1.10x vs MetaQuotes sejak 2017) |
| GOLD NEURON | 107,977 | 209,137 (1.94x) | 91,764 (0.85x) | 101,196 (0.98x vs MetaQuotes sejak 2017) |
| MEGAMAX DONCHIAN · OVERDRIVE | 24,934 | 17,219 (0.86x vs MetaQuotes sejak 2017-03) | 22,943 (0.92x) | 22,522 (0.90x) |
History harga HFM baru dimulai pada 2017, sehingga dibandingkan dengan MetaQuotes sejak 2017. Laba bersih GOLD VIPER berbeda sekitar 13x antara yang tertinggi (Exness) dan terendah (XM), namun per lot keempat broker berada dalam 0.97–1.21x.
2. Waktu server (offset GMT) mengubah kapan EA bertransaksi
MetaQuotes, XM dan HFM semuanya menggunakan GMT+2/+3. Exness menggunakan GMT+0, sehingga candle harian dan filter jam bergeser 2–3 jam dan EA bertransaksi pada waktu yang berbeda. Dari 108 entry GOLD NEURON pada 2025, 87 di XM dan 86 di HFM terjadi pada waktu yang sama dengan MetaQuotes. Di Exness hanya 67 yang cocok bahkan setelah digeser 2–3 jam, jadi sekitar 40% adalah transaksi yang berbeda. Itulah sebabnya laba per lot GOLD NEURON kira-kira dua kali lipat hanya di Exness.
3. Data harga (kualitas history dan spread)
Bahkan untuk transaksi yang sama pada waktu yang sama, harga eksekusi berbeda antar broker. Di XM, GOLD NEURON menghasilkan 15% lebih sedikit per lot dibandingkan MetaQuotes dengan transaksi yang hampir sama; selisih itu adalah akumulasi perbedaan harga eksekusi akibat spread dan tick yang dibuat tester. Exness, XM dan HFM hanya menyimpan history tick emas nyata yang pendek (kualitas 2–13%), sehingga sebagian besar dari 10 tahun diisi oleh tick yang dibuat tester.
Pada USDJPY, MEGAMAX DONCHIAN · OVERDRIVE jauh lebih stabil. Sejak Maret 2017, dari 695 entri di MetaQuotes, 650 di XM, 645 di HFM, dan 639 di Exness (setelah digeser 2 hingga 3 jam) cocok dalam 30 menit. Empat catatan data: Exness USDJPYm hanya membuka dua transaksi sangat kecil sebelum Maret 2017, keduanya tepat pukul 00:00, yang menunjukkan riwayat harga yang tipis, sehingga angka per lot dibandingkan sejak Maret 2017. Laporan XM menampilkan kualitas riwayat n/a. HFM memiliki riwayat USDJPY sejak 2016, sehingga dibandingkan selama 10 tahun penuh. Swap bernilai nol di Exness dan HFM.
Memeriksa dengan broker Anda sendiri
- Lakukan juga backtest di server broker Anda sendiri. Hasil MetaQuotes-Demo adalah titik acuan. Pada broker yang waktu servernya bukan GMT+2/+3, bahkan waktu transaksi pun berubah.
- Perhatikan kualitas history. Periode dengan kualitas rendah adalah hasil dari tick yang dibuat tester. Memeriksa ulang hanya periode dengan tick nyata membuat perbedaan antar broker lebih jelas.
- Bandingkan laba per lot dan drawdown, bukan laba bersih. Laba bersih compounding berayun lebar karena perbedaan di awal. Tentukan modal dengan asumsi drawdown relatif maksimum sekitar 30%.
- Perbandingan broker kami ada di halaman broker.
Ringkasan
- Dengan EA dan pengaturan yang sama, backtest compounding 10 tahun bisa berbeda beberapa kali lipat, bahkan lebih dari sepuluh kali, dalam laba bersih tergantung broker
- Sebagian besar selisih itu berasal dari compounding: per lot, GOLD VIPER tetap dalam 0.97–1.21x dan GOLD NEURON dalam 0.85–1.94x
- Pada broker GMT+0 (Exness), EA bertransaksi pada waktu yang sama sekali berbeda
- Drawdown relatif maksimum berubah jauh lebih sedikit daripada laba bersih: 30–33% untuk GOLD VIPER dan 24–31% untuk GOLD NEURON
- Pada USDJPY selisihnya kecil: MEGAMAX DONCHIAN · OVERDRIVE menghasilkan +$13,044 hingga +$16,372, sekitar 1,3 kali, dengan drawdown relatif maksimum 19,5–20,4%
- Lihat GOLD VIPER, GOLD NEURON dan MEGAMAX DONCHIAN untuk masing-masing EA, serta peringkat terukur untuk membandingkan semua EA kami
- Penyebab umum ada di mengapa EA yang sama berbeda antar broker, dan pergeseran waktu di zona waktu server dan filter sesi
Hasil backtest didasarkan pada data masa lalu dan tidak menjamin keuntungan di masa depan.
Terkait
2026-10-27
Spread Demo vs Live: Perkiraan Penurunan Hasil Uji
2026-10-25
R² Kurva Ekuitas: Cara Mencurigai EA yang Terlalu Mulus
2026-10-24
Cek Bulan Terburuk di Backtest Sebelum Pilih EA
2026-10-21
Simulasi Monte Carlo: Ukur Rentang Keberuntungan DD
📧 Kursus email gratis (8 email) + paket 13 indikator MT5 khusus pelanggan
Segera setelah mendaftar, Anda menerima tautan unduhan paket khusus pelanggan berisi 13 indikator MT5 kami: file terkompilasi (.ex5), kode sumber, dan panduan pemasangan. Lalu 8 email tentang dasar-dasar trading algoritmik, cara membaca backtest dengan benar, dan memilih broker (satu per hari selama 5 hari pertama, lalu 7, 14, dan 30 hari setelah mendaftar). Anda juga mendapat pemberitahuan sebelum setiap kenaikan harga versi yang dijual di MQL5 Market (harga peluncuran yang naik bertahap seiring penjualan). Di situs ini EA kami gratis dengan akun riil di broker mitra.
* Privasi sangat dilindungi. Anda dapat berhenti berlangganan kapan saja.
Punya pertanyaan tentang EA atau Forex?
Anda bisa mengajukannya di forum trading Nattzy (daftar gratis). Pertanyaan di luar artikel ini juga dipersilakan — pengaturan EA, memilih broker, dan lainnya.
Tanya di Nattzy ↗