Kualitas Histori MT5: Tick Nyata dan Batasannya

Kesimpulannya dulu. Kualitas histori di MT5 adalah ukuran seberapa dekat data yang diuji dengan tick yang sebenarnya. Angka ini bukan indikator apakah EA tersebut akan terus menang di masa depan. 99% berarti datanya lengkap, bukan berarti strateginya bagus. Sebaliknya, jika hanya 5%, sebaiknya Anda menganggap sebagian besar kurva profit-loss pada laporan kemungkinan besar digambar di atas "tick yang tampak meyakinkan" yang dibuat MT5 dari data candle.

Sebagai pihak yang mendistribusikan EA, kami membaca laporan hampir setiap hari. Artikel ini merangkum apa yang ditunjukkan oleh angka kualitas tersebut, dan dari titik mana angka itu tidak lagi bisa menjelaskan apa-apa.

Apa yang diukur oleh kualitas histori

Tidak terpisahkan dari "model" tester

Strategy Tester MT5 memiliki beberapa model untuk mereproduksi pergerakan harga, antara lain:

• Setiap tick berdasarkan tick nyata
• Setiap tick (dihasilkan dari candle 1 menit)
• OHLC 1 menit
• Hanya harga pembukaan

Kualitas histori paling bermakna ketika Anda memilih model pertama, yaitu model tick nyata. Dengan model ini, pengujian memakai tick sebenarnya yang tersimpan di server broker. Namun, pada periode yang tidak memiliki tick nyata, MT5 menghasilkan tick dari candle 1 menit untuk mengisinya. Menurut pemahaman kami, kualitas histori adalah ukuran "berapa persen dari periode pengujian yang bisa direproduksi dengan tick nyata".

Perbedaan 99% dan 5%

Nilai rendah seperti 5% paling sering muncul pada pengujian jangka panjang ketika broker tidak menyimpan tick nyata yang lama. Tahun-tahun lama memakai tick hasil generate dari candle 1 menit, dan hanya periode terbaru yang memakai tick nyata. Kurva profit-loss pada laporan terlihat menyambung sebagai satu garis, sehingga batas keduanya tidak kelihatan.

Apa yang berubah dengan tick hasil generate

Tick yang dibuat dari candle 1 menit mengisi "urutan" high dan low serta "gerakan di tengahnya" dalam satu menit itu dengan estimasi. Karena itu, EA berikut ini hasilnya mudah menyimpang:

• Tipe scalping dengan take profit dan stop loss berukuran beberapa pips
• Pengaturan yang memungkinkan order limit dan stop terisi keduanya dalam satu menit
• EA yang memiliki filter untuk menghindari saat spread melebar

Sebaliknya, tipe trend following di H1 atau H4 yang menahan posisi puluhan jam cenderung kurang terpengaruh oleh gerakan harga di dalam satu menit. Misalnya, MEGAMAX DONCHIAN kami (USDJPY H1) memiliki rata-rata holding 32:58:21, dan BITCOIN COMET (BTCUSD H4) rata-rata holding 63:51:39. Meski begitu, kami tidak bisa menyatakan "tidak ada pengaruh". Karena itu kami lebih mengutamakan membandingkan hasil dengan mengganti model, ketimbang bergantung pada angka kualitas.

Langkah memeriksa sendiri

Saat memilih EA, atau saat memverifikasi ulang EA yang didistribusikan di komputer Anda sendiri, periksa dengan urutan berikut. Operasi dasar MT5 kami rangkum di Setup MT5.

1. Jalankan dengan model "Setiap tick berdasarkan tick nyata"
2. Periksa kualitas histori pada laporan (lihat juga apakah nilainya berubah ketika periode pengujian dipersingkat)
3. Jalankan periode yang sama dengan "OHLC 1 menit" juga, lalu bandingkan PF dan drawdown maksimum
   • Jika berbeda jauh, EA tersebut sangat bergantung pada gerakan harga di dalam satu menit
4. Bagi periode pengujian menjadi paruh awal dan paruh akhir
   • Lihat apakah performa tidak runtuh hanya pada paruh akhir yang memiliki tick nyata
5. Periksa pengaturan spread
   • Pada model tick nyata, spread yang tercatat dipakai. Jangan tertukar dengan hasil spread tetap
6. Periksa apakah ada peringatan kekurangan data di log operasi (journal)

Perbandingan nomor 3 sangat efektif. Bahkan pada laporan dengan kualitas 99%, EA yang hasilnya berbalik pada OHLC menurut kami mudah runtuh ketika eksekusi bergeser di operasional nyata.

Batasan kualitas histori

Mulai dari sini adalah hal-hal yang tidak bisa dinilai hanya dari angka. Kami tuliskan juga bagian yang kurang enak didengar.

• Bahkan 99% hanyalah "tick milik broker itu". Broker yang berbeda memiliki pola pelebaran spread dan frekuensi distribusi data yang berbeda. Laporan 99% di broker A tidak menjamin hasil di akun broker B. Untuk perbedaan antar broker, lihat juga perbandingan broker FX.
• Slippage dan penolakan order tidak direproduksi. Bahkan dengan tick nyata, tester mengasumsikan "order terisi di harga tersebut". Slippage saat rilis data ekonomi tidak termasuk.
• Kualitas tinggi tetapi periode pendek kurang bermakna. Pengujian 99% hanya untuk 1 tahun terakhir belum tentu lebih bisa dipercaya daripada pengujian jangka panjang berkualitas rendah, karena hanya mencakup satu fase pasar.
• Overfitting terjadi terlepas dari kualitas. Seakurat apa pun datanya, jika parameter disesuaikan dengan periode itu, hasilnya akan tampak bagus.
• Hasil "sebenarnya" pada periode berkualitas rendah tidak diketahui. Apakah hasil di atas tick hasil generate lebih baik atau lebih buruk dari kenyataan, cara memastikannya belakangan terbatas. Kami sendiri pun tidak tahu.

Sebagian EA kami mencantumkan verifikasi jangka panjang. Misalnya, periode GOLD NEURON adalah 2004.01.01 - 2026.09.01. Seberapa jauh tick pada periode lama merupakan data nyata bergantung pada rentang penyimpanan broker, jadi jangan membaca panjangnya periode sebagai bukti kualitas yang tinggi. Angka tiap EA dapat dilihat sekaligus di ranking hasil terukur.

Ringkasan

• Kualitas histori adalah ukuran "seberapa banyak yang bisa direproduksi dengan tick nyata", bukan indikator unggul-tidaknya EA
• Nilai rendah umumnya berarti pada pengujian jangka panjang tidak ada tick nyata yang lama dan diisi dengan tick hasil generate dari candle 1 menit
• Semakin pendek horizon trading EA, semakin mudah ia terpengaruh tick hasil generate
• Lebih praktis memeriksa "apakah hasil tidak berubah besar antara tick nyata dan OHLC" daripada melihat angka kualitas
• Bahkan 99% tidak menjamin hasil di broker lain, slippage, maupun pasar di masa depan

Cara membaca backtest akan terus kami bahas di Pengetahuan EA & MT5.