Pilih Parameter di Plateau, Bukan Puncak Tunggal

Kesimpulan: pilih bagian tengah rentang yang stabil, bukan satu titik dengan hasil terbaik

Mengurutkan hasil optimasi berdasarkan performa lalu memakai baris paling atas adalah jalan tercepat menuju curve fitting. Itulah pandangan kami.

Yang kami perhatikan bukan nilai tertinggi, melainkan apakah performa tetap bertahan di sekitar nilai optimal. Rentang di mana performa tetap landai meskipun parameter digeser sedikit kami sebut "plateau (dataran tinggi)", dan kami memakai nilai di sekitar bagian tengahnya. Angkanya memang tampak kalah dari titik dengan hasil terbaik, tetapi itu tidak masalah bagi kami.

Mengapa puncak tunggal berbahaya

Puncak mengandung "kebetulan yang beruntung"

Optimasi adalah pekerjaan mencari kombinasi yang paling cocok dengan data masa lalu dari ratusan hingga ribuan kombinasi. Semakin banyak percobaan, semakin besar peluang kombinasi yang kebetulan menangkap beberapa trade profit besar masuk ke peringkat atas.

Jika performa anjlok hanya karena nilai digeser ke tetangganya, kami menduga hasil tersebut lebih bergantung pada beberapa trade tertentu daripada pada keunggulan strategi.

Pasar tidak akan datang dalam bentuk yang sama dengan periode optimasi

Pasar di masa depan akan sedikit berbeda dari masa lalu, baik dalam volatilitas maupun siklus pergerakan harga. Situasinya mirip dengan menjalankan EA dengan parameter yang sedikit meleset dari nilai idealnya.

Parameter yang area sekitarnya tidak runtuh punya ruang untuk menyerap pergeseran kecil. Puncak yang runcing tidak punya ruang itu.

Alasan memakai nilai tengah

Jika Anda memilih tepi plateau, salah satu sisinya langsung menjadi jurang. Jika memilih bagian tengah, Anda masih berada di atas dataran tinggi ke arah mana pun pergeserannya.

Yang dipilih bukan tingginya performa, melainkan jarak sebelum performa runtuh.

Langkah pengecekan: melihat keruntuhan di sekitar nilai optimal pada MT5

Daftar periksa

1. Jangan membuat step terlalu kasar: Jika step kasar, Anda tidak bisa membedakan plateau dari titik terisolasi. Begitu rentang yang menjanjikan terlihat, perkecil step hanya di sekitarnya lalu jalankan ulang.
2. Pilih dua parameter dan tampilkan dalam 2 dimensi: Hasil optimasi MT5 bisa ditampilkan sebagai permukaan. Jika warna gelap menyebar luas, itu plateau; jika hanya satu kotak yang gelap, itu puncak.
3. Jangan menilai dari PF saja: Bandingkan juga jumlah trade dan drawdown antar nilai bertetangga. Walaupun PF terjaga, jika jumlah trade turun drastis, ada kemungkinan strateginya sudah berubah menjadi strategi lain.
4. Pilih bagian tengah rentang dan catat selisihnya dengan nilai tertinggi: Dengan mencatat seberapa besar performa yang Anda korbankan, Anda bisa memverifikasi keputusan itu di kemudian hari.
5. Uji pada periode yang tidak dipakai untuk optimasi: Plateau hanyalah cerita di dalam data yang sama. Apakah bentuknya tetap bertahan di luar periode itu perlu dicek secara terpisah.

Berhati-hatilah jika Anda memakai algoritma genetik. Karena pencarian terkonsentrasi pada area yang menjanjikan, proses bisa selesai tanpa area sekitarnya diuji secara memadai. Untuk memeriksa area sekitar, lebih pasti mengulang dengan pencarian lengkap pada rentang yang dipersempit.

Operasi dasar MT5 kami rangkum di Panduan EA dan MT5.

Yang bisa dilakukan dari sisi pengguna

Pengecekan yang sama bisa dilakukan juga pada EA yang didistribusikan. Cukup geser parameter utama sedikit demi sedikit ke atas dan ke bawah dari nilai default, jalankan backtest, lalu lihat apakah performanya runtuh mendadak.

Sebagai contoh, DONCHIAN ENGINE memiliki nilai terukur dari backtest: PF 1.5, 631 trade, periode pengujian 9.4 tahun. Versi di atasnya, MEGAMAX DONCHIAN, mencatat PF 1.55 dan 629 trade dari backtest yang sama.

Namun ada hal yang harus kami tulis dengan jujur. Angka-angka ini adalah hasil dari satu titik parameter yang dipakai, sehingga dari angka ini saja kita tidak bisa mengetahui apakah area sekitarnya berupa plateau. PF yang tidak mencolok bukan bukti adanya plateau. Pekerjaan menggeser parameter untuk memastikannya tidak bisa digantikan oleh angka yang dipublikasikan.

Nilai terukur backtest setiap EA bisa dilihat dalam daftar di Peringkat hasil terukur.

Batasan dan hal yang perlu diperhatikan

• Plateau tidak menjamin keuntungan di masa depan. Meskipun tampak sebagai dataran tinggi yang luas, itu hanyalah stabilitas di atas data masa lalu yang sama. Jika karakter pasar berubah, seluruh dataran tinggi bisa ikut tenggelam.
• Menentukan "sampai mana yang disebut plateau" bersifat subjektif. Jika batas penurunan performa yang ditoleransi ditentukan belakangan secara menguntungkan, itu pun menjadi salah satu bentuk curve fitting. Kriterianya harus ditetapkan sebelum optimasi.
• Jika parameter terlalu banyak, pengecekan tidak akan tuntas. Permukaan 2 dimensi hanya bisa menampilkan dua parameter. Keruntuhan yang melibatkan tiga parameter atau lebih bisa terlewat.
• Jika jumlah trade sedikit, bentuk plateau itu sendiri tidak bisa dipercaya. Warna permukaan bisa berubah hanya karena beberapa trade.
• Kami sendiri tidak bisa menyatakan bahwa metode ini sudah cukup. Pada forward test di akun demo, ada beberapa EA yang profit dan lossnya bergerak di zona negatif. Bahkan dengan parameter yang dipilih berdasarkan konsep plateau, fase rugi tetap tidak bisa dihindari.

Ringkasan

• Dalam optimasi, carilah rentang yang area sekitarnya tidak runtuh, bukan satu titik dengan hasil terbaik
• Yang dipakai adalah sekitar tengah plateau. Ambil jarak sebelum runtuh, bukan tingginya performa
• Bandingkan bukan hanya PF, tetapi juga jumlah trade dan drawdown antar nilai bertetangga
• Hasil algoritma genetik perlu dicek ulang dengan pencarian lengkap pada area sekitarnya
• Plateau adalah stabilitas di atas data masa lalu, bukan janji performa di masa depan
• Dari angka satu titik yang dipublikasikan, kita tidak bisa menilai apakah itu plateau. Gerakkan sendiri dan pastikan