Hitung Lot dari Jarak SL: Cara Kelola Risiko %

Kesimpulan: Tentukan lot dari "berapa kerugian yang boleh diterima"

Pada manajemen risiko persen, Anda lebih dulu menetapkan berapa persen dari saldo akun yang boleh hilang dalam satu kali stop loss. Setelah itu, lot dihitung mundur dari jarak ke SL (stop loss). Di sinilah letak perbedaannya dengan lot tetap. Pada lot tetap, kerugian membesar saat SL lebar dan mengecil saat SL sempit, sehingga risiko per transaksi berubah-ubah setiap kali.

Namun, lot hasil hitungan tidak bisa langsung dipakai untuk order. Broker memiliki lot minimum, lot maksimum, dan step lot, dan margin juga ada batasnya. Artikel ini menjelaskan urutan dan cara memasukkan nilai hasil hitungan ke dalam keempat batasan tersebut (clamp).

Cara kerja: rumus perhitungan mundur

Rumus dasarnya sebagai berikut.

Lot = Kerugian yang diizinkan ÷ (Jarak SL × Nilai 1 satuan per 1 lot)

Sebagai contoh, saldo 1.000.000 yen, risiko 1%, USDJPY, dengan SL 50 pips. Kerugian yang diizinkan adalah 10.000 yen. Untuk 1 lot (100.000 unit mata uang), 1 pip kira-kira bernilai 1.000 yen, sehingga 10.000 yen ÷ (50 × 1.000 yen) = 0,2 lot. Jika SL melebar menjadi 100 pips, lotnya 0,1; jika menyempit menjadi 25 pips, lotnya 0,4. Berapa pun lebar SL-nya, kerugian saat terkena stop loss tetap sekitar 10.000 yen.

Pada EA MT5, "nilai 1 satuan" diperoleh dari SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE (nilai 1 tick) dan SYMBOL_TRADE_TICK_SIZE (besar pergerakan 1 tick) milik simbol. Jika dihitung dengan pips, konversi mudah keliru pada simbol dengan jumlah digit berbeda, emas, maupun aset kripto. Menghitung dalam satuan tick lebih aman.

Seberapa besar saldo turun saat kalah beruntun

Hal penting dalam manajemen risiko persen adalah penurunan saldo saat kalah beruntun bisa diperkirakan sebelumnya. Sebagai contoh, ambil MEGAMAX DONCHIAN dan DONCHIAN ENGINE pada USDJPY H1. Keduanya mencatat kekalahan beruntun maksimum 11 kali pada backtest. Dengan risiko 1% per transaksi, 11 kali kalah beruntun menurunkan saldo sekitar 10,5% (0,99 pangkat 11). Dengan risiko 2%, penurunannya sekitar 20%. Urutan berpikirnya: lihat jumlah kekalahan beruntun maksimum, lalu pilih risiko % yang penurunannya masih bisa Anda tanggung.

Perlu dicatat, kedua EA ini punya PF backtest yang hampir sama, yaitu 1,55 dan 1,5. Meski begitu, DD efektifnya sangat berbeda, 58,6% dan 10,8%, begitu pula return tahunannya, 39,3% dan 10,9%. Dibandingkan PF, DD dan return tahunan jauh lebih dipengaruhi cara menentukan ukuran lot. Di sini kami tidak menyimpulkan apa penyebab selisihnya, tetapi ini contoh bahwa "PF sama" belum tentu berarti tingkat keamanan sama.

Urutan clamp dan daftar periksa

Lot hasil hitungan dirapikan dengan urutan berikut.

Saat menyesuaikan dengan step, gunakan pembulatan ke bawah, bukan pembulatan biasa. Pembulatan biasa kadang membuat risiko sedikit melebihi persentase yang sudah ditetapkan.

Jika hasil hitungan di bawah lot minimum, kami berpendapat yang wajar adalah melewati entry tersebut. Jika dinaikkan ke lot minimum, risiko transaksi itu melebihi persentase yang Anda tentukan. Pada akun kecil, situasi ini terjadi setiap kali SL lebar. Pastikan selalu di pengaturan atau panduan EA, perilaku mana yang dipakai.

Saat memilih atau mengatur EA, periksa hal-hal berikut.

• Input risiko % berbasis "saldo" atau berbasis "ekuitas"
• Jika hasil hitungan di bawah lot minimum, entry dilewati atau dinaikkan
• Penyesuaian ke step dengan pembulatan ke bawah atau pembulatan biasa
• Jika margin tidak cukup, lot diturunkan atau EA berhenti dengan error order

Lokasi pengaturannya dirangkum di Cara mengatur EA. Untuk simulasi lot, Anda juga bisa memakai alat MT5.

Batasan dan catatan: kerugian tidak selalu sesuai hitungan

Bahkan dengan manajemen risiko persen, tidak ada jaminan bahwa kerugian tertahan di batas atas. Berikut sisi kurang menguntungkan yang perlu diketahui.

• Gap dan slippage: Saat pasar dibuka dengan gap di awal pekan atau saat rilis data ekonomi, order bisa tereksekusi di harga yang lebih buruk dari SL. Kerugiannya lalu melebihi 1%.
• Biaya belum masuk hitungan: Jika spread dan komisi tidak dimasukkan ke rumus, kerugian sebenarnya sedikit lebih besar.
• Nilai tick berubah: Untuk simbol yang mata uang akun dan mata uang penyelesaiannya berbeda (selain cross JPY, misalnya emas), nilai tick bergerak mengikuti kurs. Perhitungan hanya bisa memakai nilai pada saat order.
• Risiko beberapa EA saling menumpuk: Meski 1% per EA, jika 5 EA membuka posisi bersamaan, total risiko maksimum sekitar 5%.
• Pemulihan setelah kalah lebih lambat: Karena lot mengecil sebanding dengan saldo, pemulihan dari drawdown cenderung lebih lambat dibanding lot tetap.
• Lot tetap kadang lebih cocok: Pada EA bergaya averaging atau yang tidak memasang SL, rumus perhitungan mundur ini pada dasarnya tidak berlaku.

Ringkasan

• Manajemen risiko persen menghitung lot mundur dengan "kerugian yang diizinkan ÷ nilai jarak SL". Berbeda dengan lot tetap, kerugian per satu kali stop loss kurang lebih konstan.
• Hitung dengan nilai tick dan ukuran tick, bukan pips.
• Urutan clamp: "bulatkan ke bawah ke step → minimum → maksimum → margin". Pastikan apakah lot di bawah minimum dilewati atau dinaikkan.
• Dari jumlah kekalahan beruntun maksimum dan risiko %, perkirakan lebih dulu seberapa besar saldo turun saat kalah beruntun.
• Akibat gap, biaya, dan akumulasi beberapa EA, kerugian sebenarnya bisa melebihi hitungan.