ट्रेड संख्या समान, भरोसा अलग | स्वतंत्रता की शर्त

निष्कर्ष: ट्रेड संख्या को "स्वतंत्र प्रयोगों की संख्या" के रूप में दोबारा गिनें

बैकटेस्ट में ट्रेड जितने ज़्यादा हों, नतीजों पर भरोसा करना उतना आसान होता है। लेकिन यह तभी सही है जब हर ट्रेड दूसरे से स्वतंत्र हो। जो EA एक ही समय पर एक ही दिशा में कई पोज़िशन रखते हैं, या जिनके कई सिंबल एक ही बाज़ार की चाल पर प्रतिक्रिया देते हैं, उनमें प्रभावी सैंपल संख्या रिपोर्ट की ट्रेड संख्या से काफ़ी कम हो सकती है।

हम खुद भी किसी EA का मूल्यांकन करते समय "कितने ट्रेड हुए" से पहले यह देखते हैं कि "कितने स्वतंत्र निर्णय लिए गए"। इस लेख में यही सोच और जाँच की प्रक्रिया समेटी गई है।

correlation होने पर सैंपल संख्या क्यों घटती है

हो सकता है एक ही निर्णय को 5 बार गिना जा रहा हो

मान लीजिए कोई EA हर सिग्नल पर एक साथ 5 पोज़िशन खोलता है और पाँचों एक ही चाल पर बंद होती हैं। रिपोर्ट में 100 ट्रेड दिखेंगे, लेकिन बाज़ार के बारे में लिए गए निर्णय सिर्फ़ 20 हैं। 100 बार सिक्का उछालने और 20 बार उछालकर हर नतीजे को 5-5 बार लिख लेने में संयोग को अलग करने की क्षमता बिल्कुल अलग होती है।

सांख्यिकी में माना जाता है कि ट्रेडों के बीच correlation जितना मज़बूत होगा, प्रभावी सैंपल संख्या उतनी छोटी होगी। एक सरल मॉडल में, ट्रेड संख्या n और ट्रेडों के बीच औसत correlation ρ हो, तो प्रभावी सैंपल संख्या लगभग n ÷ (1 + (n − 1) × ρ) होती है। ρ शून्य हो तो ट्रेड संख्या जस की तस रहती है, पर ρ थोड़ा-सा भी धनात्मक हो जाए तो प्रभावी सैंपल संख्या बहुत घट जाती है। असल में correlation कभी एकदम स्थिर नहीं होता, इसलिए इस सूत्र को सिर्फ़ मोटा अंदाज़ा लगाने के लिए इस्तेमाल करें।

"अलग EA" होने का मतलब स्वतंत्र होना नहीं है

यह समस्या सिर्फ़ एक EA तक सीमित नहीं है। उदाहरण के लिए हमारे MEGAMAX DONCHIAN और DONCHIAN ENGINE के बैकटेस्ट दोनों USDJPY H1 और एक ही अवधि (2017.01.01 - 2026.06.01) पर हैं। ट्रेड संख्या 629 और 631 है, और औसत होल्डिंग समय 32:58:21 और 32:42:37 है। आँकड़े इतने क़रीब हैं कि यह मानना स्वाभाविक है कि दोनों की ट्रेडिंग का समय काफ़ी हद तक मेल खाता है (हमने एक-एक ट्रेड मिलाकर नहीं देखा है, इसलिए यह नहीं कह सकते कि मेल कितना है)। दोनों को साथ चलाने पर भी यह मान लेना ठीक नहीं होगा कि 1,260 स्वतंत्र ट्रेडों के परीक्षण से समर्थित diversification मिल गया।

स्वतंत्रता को कमज़ोर करने वाले मुख्य पैटर्न

ATLAS जैसे कई सिंबल वाले पोर्टफ़ोलियो प्रकार में सिंबलों का संयोजन ही diversification की गुणवत्ता तय करता है। बैकटेस्ट के 1193 ट्रेडों में से कितने कम correlation वाले दौर से आए हैं, यह सिर्फ़ ट्रेड संख्या देखकर पता नहीं चलता।

जाँच की ठोस प्रक्रिया

1. डील हिस्ट्री को CSV में निकालें। इसे MT5 बैकटेस्ट रिपोर्ट के "डील" टैब से एक्सपोर्ट किया जा सकता है।
2. एंट्री के समय के आधार पर समूह बनाएँ। एक ही कैंडल (H1 हो तो एक ही घंटे) में एक ही दिशा में खुले ट्रेडों को एक समूह मानें। समूहों की संख्या "स्वतंत्र निर्णयों की संख्या" का अंदाज़ा देती है।
3. होल्डिंग अवधि का ओवरलैप देखें। जिस EA का औसत होल्डिंग समय ट्रेडों के बीच के अंतराल से लंबा है, वह शायद हमेशा कई पोज़िशन रखे रहता है।
4. दैनिक लाभ-हानि से दोबारा गिनें। ट्रेड के बजाय "एक दिन की लाभ-हानि" को एक सैंपल मानकर win rate और PF दोबारा निकालें, तो एक साथ कई पोज़िशन से आई बढ़ोतरी काफ़ी हद तक हट जाती है।
5. साथ चलने वाले EA की आपस में तुलना करें। दोनों की दैनिक लाभ-हानि साथ रखकर देखें कि कहीं एक ही दिन दोनों साथ जीत या हार तो नहीं रहे।

जाँच की बुनियादी सोच हमने EA और MT5 ज्ञान में भी समेटी है।

सीमाएँ और सावधानियाँ

इस चर्चा की भी अपनी सीमाएँ हैं।

• correlation स्थिर नहीं रहता। सामान्यतः कम correlation वाले सिंबल भी अचानक उतार-चढ़ाव में अक्सर एक साथ एक ही दिशा में चल पड़ते हैं। सामान्य दौर के डेटा में "स्वतंत्र" दिखने पर भी, सबसे मुश्किल समय में यह धारणा टूट सकती है।
• दैनिक स्तर पर समेटने से जानकारी भी घटती है। स्वतंत्रता के क़रीब पहुँचने की क़ीमत छोटी सैंपल संख्या है, और इससे निर्णय एक दूसरे ढंग से मुश्किल हो जाता है। किस इकाई में समेटना सही है, इसका कोई तय जवाब नहीं है।
• हमारे सभी EA की भी दोबारा गिनती नहीं हो पाई है। इस लेख की प्रक्रिया को सभी EA पर लागू करने के नतीजे अभी प्रकाशित करने लायक रूप में नहीं हैं। जो ट्रेड संख्या दिखाई गई है, वह रिपोर्ट में दर्ज डील की संख्या है।
• स्वतंत्रता की जाँच करने से मुनाफ़े की गारंटी नहीं मिलती। इससे बस यह अंदाज़ा मिलता है कि वह प्रदर्शन कितना संयोग से समझाया जा सकता है। यह भविष्य के प्रदर्शन के बारे में कुछ नहीं बताता।

सारांश

• ट्रेड संख्या समान होने पर भी, यदि ट्रेडों के बीच correlation है, तो सांख्यिकीय भरोसा घटता है
• एक साथ कई पोज़िशन, होल्डिंग अवधि का ओवरलैप, अत्यधिक correlated सिंबल और मिलते-जुलते लॉजिक वाले EA का साथ में इस्तेमाल, प्रभावी सैंपल संख्या घटाते हैं
• "स्वतंत्र निर्णयों की संख्या" का अंदाज़ा एंट्री के समय से समूह बनाकर या दैनिक लाभ-हानि से दोबारा गिनकर मिल सकता है
• सामान्य दौर में स्वतंत्र दिखने पर भी, अचानक उतार-चढ़ाव में correlation मज़बूत हो सकता है
• कई EA को मिलाते समय सिंबल या नाम के बजाय यह देखें कि उनकी ट्रेडिंग का समय आपस में ओवरलैप तो नहीं करता