बैकटेस्ट में कम ट्रेड संख्या पर भरोसा क्यों नहीं करना चाहिए
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बैकटेस्ट में कम ट्रेड संख्या पर भरोसा क्यों नहीं करना चाहिए
जब कोई EA का बैकटेस्ट देखता है, तो ज़्यादातर लोग सबसे पहले प्रॉफिट फैक्टर या वार्षिक रिटर्न पर नज़र डालते हैं। लेकिन यह तय करने वाला असली फैक्टर कि उस आंकड़े पर भरोसा किया जाए या नहीं, है ट्रेड संख्या। अगर ट्रेड संख्या कम है, तो चाहे प्रॉफिट फैक्टर कितना ही शानदार क्यों न दिखे, वह महज़ संयोग हो सकता है।
PF 5.56 हो लेकिन ट्रेड सिर्फ 28 हों, तो वह किस्मत भी हो सकती है
एक ठोस उदाहरण लेते हैं। एक बिटकॉइन D1 (डेली) ट्रेंड EA का 8 साल के रियल-टिक वेरिफिकेशन में यह डेटा सामने आया।
- प्रॉफिट फैक्टर 5.56
- अधिकतम ड्रॉडाउन मात्र 3.2%
- ट्रेड संख्या 28
PF 5.56 एक शानदार आंकड़ा है। ज़्यादातर लोग यहीं आकर्षित हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही यह पता चलता है कि 8 साल में सिर्फ 28 ट्रेड हुए, आकलन पूरी तरह बदल जाता है। अगर साल में सिर्फ 3-4 बार ट्रेड होता है, तो हो सकता है उनमें से कुछ ट्रेड्स में बड़ी जीत मिली हो, जिसकी वजह से पूरा आंकड़ा शानदार दिखने लगा हो। अगर 28 में से 3 ट्रेड सिर्फ संयोग से बड़ी जीत बने हों तो? उन 3 ट्रेड्स को हटा दें, तो एज गायब हो सकता है।
दूसरी ओर, एक USDJPY ट्रेंड EA में 9.4 साल में 631 ट्रेड हुए, प्रॉफिट फैक्टर 1.50, विनिंग रेट 34.5%। PF भले ही सामान्य लगे, लेकिन 631 ट्रेड की संख्या यह मज़बूती से दर्शाती है कि वह 1.50 संयोग नहीं है। 631 में से कुछ ट्रेड हटा भी दिए जाएं, तो नतीजा लगभग वैसा ही रहेगा।
सामान्य दिखने वाला लेकिन ज़्यादा ट्रेड संख्या वाला PF 1.5, शानदार दिखने वाले लेकिन कम ट्रेड संख्या वाले PF 5.5 से कहीं ज़्यादा भरोसेमंद है।
ट्रेड संख्या का असर क्यों पड़ता है — सिक्का उछालने का उदाहरण
अगर सिक्का 3 बार उछाला जाए और तीनों बार हेड आए, तो क्या कहा जा सकता है कि "इस सिक्के में हेड आने की संभावना ज़्यादा है"? नहीं कहा जा सकता। एक सामान्य सिक्के में भी लगातार 3 बार हेड आने की संभावना 8 में से 1 होती है।
EA के साथ भी बिल्कुल यही होता है। जब ट्रेड संख्या कम हो, तो "सिर्फ अच्छे मार्केट कंडीशन में फंस गया" और "असली एज" के बीच फर्क करना मुमकिन नहीं होता। जैसे-जैसे ट्रेड संख्या बढ़ती है, संयोग से नतीजे को समझाना मुश्किल होता जाता है, और आंकड़े के असली होने की संभावना बढ़ती है। सांख्यिकी में इसे "सैंपल साइज़" कहा जाता है।
मानक: कितने ट्रेड होने पर भरोसा किया जा सकता है
कोई सख्त सीमा नहीं है, लेकिन व्यावहारिक मानक इस प्रकार हैं।
| ट्रेड संख्या | आकलन |
|---|---|
| ~30 तक | सांख्यिकीय रूप से लगभग बेमानी। संयोग से अलग नहीं किया जा सकता |
| 30-100 | केवल संदर्भ के लिए। दिशा दिख सकती है लेकिन निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता |
| 100-500 | कुछ हद तक भरोसेमंद। लेकिन मार्केट फेज़ के झुकाव का ध्यान रखें |
| 500 से ज़्यादा | सांख्यिकीय रूप से सार्थक स्तर। कई मार्केट फेज़ से गुज़र चुका है |
इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि इसे वेरिफिकेशन अवधि के साथ मिलाकर देखा जाए। अगर 500 ट्रेड सिर्फ 1 साल में हुए हैं, तो इसका मतलब है कि सिर्फ एक ही मार्केट फेज़ देखा गया है। जब 500 से ज़्यादा ट्रेड लीमन, कोविड, ब्याज दर बढ़ोतरी जैसे कई अलग-अलग रेजीम में फैले हों, तभी इसे मज़बूत कहा जा सकता है।
कम ट्रेड संख्या छुपाने की ट्रिक्स
सेल्स पेज कम ट्रेड संख्या को छुपाने के लिए कई तरीके अपनाते हैं।
- कंपाउंडिंग से नेट प्रॉफिट को बड़ा दिखाना: "+5,000%" जैसे आंकड़े ट्रेड संख्या से नहीं, बल्कि कंपाउंडिंग के गुणा से बनते हैं। ट्रेड कम हों फिर भी नेट प्रॉफिट भारी-भरकम दिखाया जा सकता है।
- सिर्फ प्रॉफिट फैक्टर को बड़ा करके दिखाना: PF 5.56 (28 ट्रेड) जैसे मामलों में, ट्रेड संख्या न लिखकर सिर्फ PF को हाईलाइट किया जाता है।
- सिर्फ वार्षिक रिटर्न दिखाना: वार्षिक रिटर्न ट्रेड संख्या छुपाने के लिए सुविधाजनक होता है।
इसलिए बैकटेस्ट देखते समय हमेशा ट्रेड संख्या ज़रूर खोजें। अगर वह लिखी नहीं है, तो यह खुद एक चेतावनी है।
खुद जांच कर देखें
हमारा फ्री EA (क्लोज़्ड-बार डॉनचियन ब्रेकआउट) सोर्स-ओपन और रियल-टिक वेरिफाइड है, और USDJPY H1 पर इसमें 631 ट्रेड का रिकॉर्ड है। बैकटेस्ट चलाकर आप ट्रेड संख्या, प्रॉफिट फैक्टर और साल-दर-साल लाभ-हानि सब कुछ खुद अपनी आंखों से देख सकते हैं। यह इस बात का व्यावहारिक उदाहरण है कि "ज़्यादा ट्रेड संख्या वाला और कई मार्केट फेज़ से गुज़र चुका" EA सांख्यिकीय रूप से कैसा दिखता है।
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पेड प्रोडक्ट्स के लिए भी वही मानक लागू होता है, हम सभी प्रोडक्ट्स की ट्रेड संख्या, वेरिफिकेशन अवधि और रियल डेटा सार्वजनिक करते हैं। जिन प्रोडक्ट्स में ट्रेड संख्या सिर्फ कुछ दर्जन है, उन्हें चाहे PF कितना ही ऊंचा क्यों न हो, हम मुख्य प्रोडक्ट के रूप में नहीं रखते।
निष्कर्ष
- बैकटेस्ट की विश्वसनीयता ट्रेड संख्या (सैंपल साइज़) से तय होती है
- 28 ट्रेड वाले PF 5.56 से 631 ट्रेड वाला PF 1.50 ज़्यादा भरोसेमंद है
- मानक है: 500 से ज़्यादा ट्रेड और कई रेजीम से गुज़रना
- कंपाउंडिंग, अकेला PF और वार्षिक रिटर्न — इनका इस्तेमाल कम ट्रेड संख्या छुपाने के लिए किया जाता है
- जिस बैकटेस्ट में ट्रेड संख्या न लिखी हो, उस पर शक करें
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