इफेक्टिव DD और बैलेंस DD का अंतर

इफेक्टिव DD और बैलेंस DD का अंतर

अगर EA की बिक्री पेज पर लिखा हो "अधिकतम ड्रॉडाउन 3.2%", तो लगेगा कि यह एक सुरक्षित EA है। लेकिन अगर वह आंकड़ा बैलेंस-आधारित (Balance-based) हो, तो असल में अकाउंट ने जो ड्रॉडाउन झेला वह 14% हो सकता है — यानी असली स्थिति का सिर्फ करीब एक-चौथाई हिस्सा ही दिखाया गया है।

यह न कोई टाइपो है, न धोखाधड़ी। MT5 में दो तरह के ड्रॉडाउन होते हैं, और किसे देखते हैं उसके हिसाब से आंकड़ा कई गुना बदल जाता है।

दो तरह के ड्रॉडाउन

MT5 का स्ट्रैटेजी टेस्टर दो ड्रॉडाउन रिपोर्ट करता है।

असली फर्क यहीं है। बैलेंस DD सिर्फ तभी बदलता है जब पोज़िशन क्लोज़ हो। ओपन लॉस के साथ पोज़िशन होल्ड करते रहने के दौरान बैलेंस DD बिल्कुल शांत रहता है। दूसरी तरफ, इफेक्टिव DD उस ओपन लॉस को रियल-टाइम में दिखाता है।

कई गुना अंतर क्यों आता है

एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए किसी EA के पास -1,400 डॉलर के ओपन लॉस वाली एक पोज़िशन है, लेकिन उसे अभी क्लोज़ नहीं किया गया है।

• बैलेंस DD: इस समय कुछ नहीं हुआ। क्लोज़ नहीं हुआ है तो बैलेंस कम नहीं हुआ। आंकड़ा साफ-सुथरा दिखता है।
• इफेक्टिव DD: -1,400 डॉलर का ओपन लॉस सीधे इफेक्टिव मार्जिन में दिखता है। आंकड़ा बिगड़ जाता है।

और अगर यह पोज़िशन आखिर में मामूली मुनाफे पर क्लोज़ हो जाए, तो बैलेंस DD में यह -1,400 डॉलर वाला दौर कभी दर्ज ही नहीं होता। अकाउंट ने असल में -1,400 डॉलर का ओपन लॉस झेला था, लेकिन बैलेंस-आधारित रिपोर्ट ऐसे दिखाती है जैसे वह पल कभी आया ही नहीं।

जो EA ओपन लॉस के साथ डटा रहता है — नैम्पिंग (मार्टिंगेल-स्टाइल एवरेजिंग), ग्रिड, मार्टिंगेल — उनमें ये दोनों DD उतने ही ज़्यादा अलग होते हैं। छोटे मुनाफे पर क्लोज़ करने वाला और नुकसान को ओपन लॉस के रूप में ढोते रहने वाला EA एक साथ खूबसूरत बैलेंस DD और डरावना इफेक्टिव DD रख सकता है।

इसीलिए "इफेक्टिव DD" देखें

• बिक्री पेज पर दिया DD अगर बैलेंस-आधारित है, तो मान लीजिए कि इफेक्टिव DD उससे ज़्यादा खराब होगा
• अगर DD का प्रकार नहीं लिखा है, तो इफेक्टिव DD के बारे में पूछिए। जवाब न मिले या न दिखाया जाए, तो यह खुद एक चेतावनी है
• खासकर नैम्पिंग और ग्रिड सिस्टम में, बैलेंस DD को असल स्थिति से काफी कम दिखाने वाला मानना चाहिए

हमने खुद भी पहले किसी बिटकॉइन EA का घोषित DD "बैलेंस-आधारित 3.23%" के रूप में दिखाया था। असली इफेक्टिव DD करीब 14% निकला — चार गुना से भी ज़्यादा का फर्क। यह पता चलने के बाद हमने सभी प्रोडक्ट्स का DD इफेक्टिव मार्जिन आधार पर एकसमान कर दिया, और जहां फर्क बड़ा है वहां ईमानदारी से दोनों आंकड़े साथ दिखाना शुरू किया।

हार्ड-स्टॉप वाले EA में दोनों DD मिलते-जुलते क्यों होते हैं

दूसरी तरफ, जिस EA में हर ट्रेड पर हार्ड स्टॉप हो और नैम्पिंग न हो, उसमें बैलेंस DD और इफेक्टिव DD लगभग बराबर होते हैं। ओपन लॉस स्टॉप-लॉस लाइन से आगे नहीं बढ़ता, इसलिए क्लोज़िंग के समय का बैलेंस और होल्डिंग के दौरान का इफेक्टिव मार्जिन बहुत अलग नहीं होते।

हमारे ट्रेंड EA का, उदाहरण के लिए USDJPY पर इफेक्टिव DD 10.3% है। यह हार्ड-स्टॉप, नो-ग्रिड सिस्टम है, इसलिए यह 10.3% बैलेंस DD से भी लगभग बराबर है — किसी भी तरीके से मापें, नतीजा एक जैसा आना ही यह साबित करता है कि EA ओपन लॉस को छुपा नहीं रहा है।

खुद जांचिए

मुफ्त EA (क्लोज़्ड-बार Donchian ब्रेकआउट) पर बैकटेस्ट चलाकर रिपोर्ट में "बैलेंस ड्रॉडाउन" और "इफेक्टिव ड्रॉडाउन (मार्जिन ड्रॉडाउन)" दोनों की तुलना कीजिए। हार्ड-स्टॉप सिस्टम में दोनों आंकड़े करीब-करीब आने चाहिए। यही "ओपन लॉस न छुपाने वाले EA" की पहचान है।

Donchian Trend Engine (मुफ्त EA) का विवरण

सभी प्रोडक्ट्स के इफेक्टिव DD आधारित असली डेटा वेरिफिकेशन पेज पर उपलब्ध है।

सारांश

• MT5 के DD में बैलेंस-आधारित और इफेक्टिव-आधारित, दो प्रकार होते हैं
• ओपन लॉस रखने वाले EA में बैलेंस DD असली स्थिति के मुकाबले कई गुना कम दिख सकता है
• देखना चाहिए इफेक्टिव ड्रॉडाउन
• जिस EA में DD का प्रकार नहीं लिखा या जवाब नहीं मिलता, वह चेतावनी है
• हार्ड-स्टॉप और नो-ग्रिड होने पर दोनों DD लगभग बराबर होते हैं

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