Test Bankai EA | 11 ans de ticks réels, perte totale 22/22

Test et revue de l'EA Bankai — ticks réels sur 11 ans, 22 backtests exhaustifs

Notre site a mené un test exhaustif de long terme sur Bankai, un EA conçu pour l'or (XAUUSD). Le binaire officiel (.ex5) présentant des contraintes d'exécution sur une fenêtre de test aussi longue, les chiffres de cet article proviennent d'une implémentation de reproduction dédiée au test (BANKAI_REPLICA) créée par notre site à partir de l'analyse de son comportement. Il est précisé d'emblée qu'il ne s'agit pas des valeurs officielles publiées par le produit lui-même. Aucune image officielle ni performance officielle n'est reproduite ici.

Conditions de test (divulgation complète)

Résultat n°1 : 22 backtests sur 22, perte totale, zéro année bénéficiaire

Sur les 11 années testées, avec les 2 conditions (hedging ON/OFF), soit 22 backtests au total, les 22 se sont soldés par une perte totale du capital. Sur ces 11 années, le nombre d'années terminées en bénéfice est de zéro, dans les deux conditions. Il ne s'agit pas d'un problème de bonnes ou de mauvaises années de marché : le résultat est identique sur tous les régimes de marché.

Résultat n°2 : multiplier le capital par 10 ne change pas le montant de la perte

En faisant tourner la même année (2016) avec un capital initial de 100 000 puis de 1 000 000, le résultat net et le nombre de transactions sont strictement identiques. La taille des lots n'étant pas proportionnelle au capital (conception à lot fixe), la perte survient au même montant, indépendamment du capital engagé. Autrement dit, ce n'est pas une stratégie du type « plus de capital = plus de résistance » : augmenter le capital ne fait que retarder le moment de la perte totale.

Résultat n°3 : test direct du contenu informationnel du signal

Pour isoler la pertinence propre du signal d'entrée, un test simplifié (BANKAI_SIGNAL_TEST) a été mené en appliquant un SL/TP symétrique de ATR×1,0 au point de déclenchement du signal.

Dans les deux sens, le résultat est inférieur au seuil théorique d'équilibre (50 %) attendu avec un SL/TP symétrique. Même en inversant le signal, aucun gain n'est obtenu — ce qui indique que le signal ne contient aucune information directionnelle exploitable. Pour une lecture générale des taux de réussite, voir le piège des EA à taux de réussite élevé.

Limites du test (précisées par souci d'équité)

• Ce test repose sur une implémentation de reproduction ; une correspondance parfaite avec le binaire officiel n'est pas garantie. Cependant, cette implémentation reproduit fidèlement le comportement d'ordre observé du produit original (structure de hedging et de clôture compensatoire), et rien dans le périmètre de nos mesures ne permet de penser que ce résultat de 22/22 s'inverserait avec l'implémentation d'origine.
• Les ticks réels Dukascopy constituent un flux exigeant, proche des conditions réelles de marché. Des ticks synthétiques (Model=1, par exemple) pourraient produire des résultats différents, mais cela relève d'une question de dépendance au flux de données, traitée en détail dans différence entre ticks réels et OHLC.

Résumé (faits uniquement)

• Sur 11 ans de ticks réels et 22 backtests, tous se soldent par une perte totale, zéro année bénéficiaire (mesuré via une implémentation de reproduction dédiée au test).
• La conception à lot fixe fait que la perte ne dépend pas du capital engagé.
• Aucune information directionnelle exploitable n'a été détectée dans le signal seul (échec dans le sens indiqué comme en sens inverse).
• Pour évaluer un EA de type hedging/compensation, il est recommandé de vérifier l'évolution de la marge disponible en tenant compte des pertes latentes, et non seulement la performance des positions clôturées, ainsi que un test de long terme sur ticks réels.

Nos propres EA sont testés selon les mêmes critères (ticks réels, long terme, divulgation du drawdown sur marge) et tous les chiffres sont publiés. Pour la méthode, voir notre méthodologie de test, et pour la liste complète, le classement des EA.

Mentions légales et droits

• Bankai et les noms associés sont des marques ou noms de produits appartenant à leurs détenteurs respectifs. Cet article relève d'un usage descriptif à des fins de comparaison et de critique ; il n'existe aucun lien d'affiliation avec le vendeur.
• Tous les chiffres de cet article proviennent de mesures propres réalisées par notre site à partir d'une implémentation de reproduction dédiée au test. Aucune valeur officielle ni performance officielle du produit d'origine n'est reproduite.
• En cas d'erreur factuelle constatée, merci de nous contacter via la page contact. Après vérification, une correction sera apportée dans les meilleurs délais. Les données sources (rapports HTML, fichiers de configuration, code de l'implémentation de reproduction) sont conservées.