MT5-Historienqualität: Echtticks und Grenzen

Vorab das Fazit: Die Historienqualität in MT5 ist ein Richtwert dafür, wie nah die getesteten Daten an den tatsächlichen Ticks liegen. Sie ist keine Zahl, die anzeigt, ob der EA auch in Zukunft gewinnt. 99% bedeuten, dass die Daten lückenlos vorliegen – nicht, dass die Strategie gut ist. Bei 5% sollten Sie dagegen davon ausgehen, dass der größte Teil der Gewinnkurve im Bericht auf „plausiblen Ticks“ entstanden ist, die MT5 aus Kerzendaten erzeugt hat.

Als Anbieter, der EAs vertreibt, lesen wir praktisch täglich Berichte. In diesem Artikel ordnen wir ein, was die Qualitätszahl tatsächlich aussagt und ab wann sie nicht mehr weiterhilft.

Was misst die Historienqualität?

Untrennbar vom „Modell“ des Testers

Der MT5-Strategietester bietet mehrere Modelle, um die Kursbewegung nachzubilden:

• Jeder Tick auf Basis realer Ticks
• Jeder Tick (aus 1-Minuten-Kerzen erzeugt)
• 1-Minuten-OHLC
• Nur Eröffnungskurse

Am aussagekräftigsten ist die Historienqualität beim ersten Modell, dem Echttick-Modell. Hier wird mit den tatsächlichen Ticks getestet, die auf dem Server des Brokers gespeichert sind. In Zeiträumen ohne echte Ticks erzeugt MT5 die Ticks jedoch aus 1-Minuten-Kerzen und füllt damit die Lücken. Nach unserem Verständnis ist die Historienqualität ein Richtwert für den Anteil des Testzeitraums, der mit echten Ticks abgebildet werden konnte.

Der Unterschied zwischen 99% und 5%

Niedrige Werte wie 5% treten häufig auf, wenn ein langer Zeitraum getestet wird und der Broker alte Echtticks nicht speichert. Die älteren Jahre bestehen dann aus Ticks, die aus 1-Minuten-Kerzen erzeugt wurden, und nur die jüngste Zeit aus echten Ticks. Da die Gewinnkurve im Bericht als eine durchgehende Linie erscheint, ist der Übergang nicht erkennbar.

Was ändert sich bei erzeugten Ticks?

Aus 1-Minuten-Kerzen erzeugte Ticks füllen die „Reihenfolge“ von Hoch und Tief innerhalb der Minute sowie die Bewegung dazwischen nur durch Schätzung auf. Deshalb weichen die Ergebnisse bei folgenden EAs leichter ab:

• Scalping-Typen mit Take-Profit und Stop-Loss im Bereich weniger Pips
• Einstellungen, bei denen innerhalb einer Minute sowohl Limit- als auch Stop-Order ausgeführt werden könnten
• EAs mit Filtern, die Momente mit ausgeweitetem Spread meiden

Trendfolger auf H1 oder H4, die Positionen über mehrere Dutzend Stunden halten, werden dagegen tendenziell weniger stark von der Bewegung innerhalb einer Minute beeinflusst. Unser MEGAMAX DONCHIAN (USDJPY H1) hat beispielsweise eine durchschnittliche Haltedauer von 32:58:21, BITCOIN COMET (BTCUSD H4) von 63:51:39. Trotzdem lässt sich „kein Einfluss“ nicht behaupten. Deshalb verlassen wir uns weniger auf die Qualitätszahl, sondern vergleichen lieber die Ergebnisse unter verschiedenen Modellen.

So prüfen Sie es selbst

Wenn Sie einen EA auswählen oder einen verteilten EA selbst erneut testen, gehen Sie am besten in dieser Reihenfolge vor. Die MT5-Grundlagen haben wir im MT5-Setup zusammengefasst.

1. Test mit dem Modell „Jeder Tick auf Basis realer Ticks“ ausführen
2. Historienqualität im Bericht prüfen (auch ansehen, ob sich der Wert bei kürzerem Testzeitraum ändert)
3. Denselben Zeitraum zusätzlich mit „1-Minuten-OHLC“ laufen lassen und PF sowie maximalen DD vergleichen
   • Weichen die Werte stark ab, hängt der EA stark von der Bewegung innerhalb einer Minute ab
4. Testzeitraum in eine erste und eine zweite Hälfte teilen
   • Prüfen, ob die Performance allein in der zweiten Hälfte mit echten Ticks einbricht
5. Spread-Einstellung kontrollieren
   • Beim Echttick-Modell werden die aufgezeichneten Spreads verwendet. Nicht mit Ergebnissen bei festem Spread verwechseln
6. Im Journal (Operationsprotokoll) auf Warnungen zu fehlenden Daten achten

Der dritte Vergleich ist besonders wirksam. Ein EA, dessen Ergebnis bei OHLC kippt, obwohl der Bericht 99% Qualität zeigt, bricht nach unserer Einschätzung im Live-Betrieb leichter ein, wenn Ausführungen abweichen.

Grenzen der Historienqualität

Ab hier geht es um die Punkte, die sich nicht allein an der Zahl beurteilen lassen – auch die unbequemen.

• Auch 99% sind nur „die Ticks dieses Brokers“. Bei anderen Anbietern unterscheiden sich Spread-Ausweitungen und Tick-Frequenz. Ein Bericht mit 99% bei Broker A garantiert nicht die Ergebnisse auf einem Konto bei Broker B. Zu den Unterschieden zwischen Anbietern siehe auch den Broker-Vergleich.
• Slippage und Order-Ablehnungen werden nicht abgebildet. Auch bei Echtticks geht der Tester davon aus, dass „zu diesem Preis ausgeführt wurde“. Slippage etwa bei Datenveröffentlichungen fließt nicht ein.
• Hohe Qualität nützt wenig bei kurzem Zeitraum. Ein Test mit 99% über nur das letzte Jahr ist nicht zwingend verlässlicher als ein Langzeittest mit niedriger Qualität, denn er enthält nur eine einzige Marktphase.
• Überoptimierung entsteht unabhängig von der Qualität. Egal wie exakt die Daten sind: Wer die Parameter auf den Zeitraum zuschneidet, erhält gute Ergebnisse.
• Die „wahre Performance“ in Abschnitten niedriger Qualität bleibt unbekannt. Ob das Ergebnis auf erzeugten Ticks besser oder schlechter war als in der Realität, lässt sich nachträglich kaum klären. Auch wir wissen es nicht.

Einige unserer EAs weisen Verifizierungen über lange Zeiträume aus. Bei GOLD NEURON beträgt der Zeitraum beispielsweise 2004.01.01 - 2026.09.01. Wie weit die Ticks in den älteren Abschnitten echte Daten sind, hängt vom Speicherumfang des Brokers ab. Verstehen Sie einen langen Zeitraum deshalb nicht als Beleg für hohe Qualität. Die Werte der einzelnen EAs finden Sie in der Ranking-Übersicht mit realen Messwerten.

Zusammenfassung

• Die Historienqualität ist ein Richtwert dafür, wie viel mit echten Ticks nachgebildet wurde – kein Maßstab für die Güte eines EAs
• Niedrige Werte entstehen häufig bei Langzeittests, wenn alte Echtticks fehlen und mit aus 1-Minuten-Kerzen erzeugten Ticks aufgefüllt wurden
• Je kurzfristiger ein EA handelt, desto stärker beeinflussen erzeugte Ticks das Ergebnis
• Praktischer als die Qualitätszahl ist die Prüfung, ob sich die Ergebnisse zwischen Echtticks und OHLC nicht stark unterscheiden
• Auch 99% garantieren weder Ergebnisse bei einem anderen Broker noch Slippage-Verhalten noch den künftigen Markt

Wie man Backtests richtig liest, behandeln wir weiter im Bereich EA- und MT5-Know-how.