Parameter nach Plateau wählen: Einzelpeaks meiden

Fazit: Nicht den besten Einzelpunkt wählen, sondern die Mitte des stabilen Bereichs

Die Optimierungsergebnisse nach Performance sortieren und die oberste Zeile übernehmen – das ist aus unserer Sicht der kürzeste Weg zur Kurvenanpassung (Curve Fitting).

Uns interessiert nicht der Höchstwert, sondern ob die Performance rund um das Optimum stabil bleibt. Den Bereich, in dem die Ergebnisse auch bei leichter Verschiebung der Parameter gleichmäßig stabil bleiben, nennen wir „Plateau" (Hochebene). Wir übernehmen einen Wert aus der Mitte dieses Bereichs. Die Zahlen sehen dann weniger glänzend aus als beim Spitzenwert – das nehmen wir bewusst in Kauf.

Warum ein Einzelpeak gefährlich ist

Der Peak enthält „zufällige Treffer"

Eine Optimierung sucht unter Hunderten bis Tausenden Kombinationen diejenige, die am besten zu den historischen Daten passt. Je mehr Durchläufe, desto eher landen Kombinationen oben, die zufällig ein paar große Gewinntrades erwischt haben.

Bricht die Performance schon ein, wenn man nur zum Nachbarwert wechselt, hängt das Ergebnis vermutlich eher an einigen wenigen Trades als an einem echten Vorteil der Strategie.

Der Markt wiederholt die optimierte Periode nicht eins zu eins

Volatilität und Schwingungsmuster künftiger Märkte weichen immer ein Stück von der Vergangenheit ab. Das ist vergleichbar mit einem Betrieb, in dem die Parameter leicht danebenliegen.

Parameter, deren Umgebung stabil bleibt, können solche Abweichungen auffangen. Ein spitzer Peak hat diesen Spielraum nicht.

Warum wir die Mitte wählen

Wer den Rand eines Plateaus wählt, steht auf einer Seite sofort vor der Klippe. In der Mitte bleibt man bei einer Verschiebung in beide Richtungen noch auf der Hochebene.

Gewählt wird also nicht die Höhe der Performance, sondern der Abstand bis zum Einbruch.

Vorgehen: Die Umgebung in MT5 prüfen

Checkliste

1. Schrittweite nicht zu grob wählen: Bei groben Schritten lässt sich ein Plateau nicht von einem isolierten Punkt unterscheiden. Sobald ein vielversprechender Bereich sichtbar ist, wiederholen Sie die Optimierung nur dort mit feineren Schritten.
2. Zwei Parameter wählen und zweidimensional darstellen: MT5 kann Optimierungsergebnisse als Fläche anzeigen. Breitet sich eine dunkle Färbung flächig aus, ist es ein Plateau; ist nur ein einzelnes Feld dunkel, ist es ein Peak.
3. Nicht nur nach dem PF urteilen: Vergleichen Sie auch Tradeanzahl und Drawdown benachbarter Werte. Bleibt der PF stabil, die Tradeanzahl sinkt aber stark, ist der Verdacht groß, dass sich die Strategie in eine andere verwandelt hat.
4. Mitte des Bereichs wählen und den Abstand zum Höchstwert festhalten: Wer notiert, wie viel Performance er abgegeben hat, kann die Entscheidung später überprüfen.
5. Mit einem nicht optimierten Zeitraum gegenprüfen: Ein Plateau gilt nur innerhalb derselben Daten. Ob die Form auch außerhalb der Periode hält, muss separat geprüft werden.

Bei genetischen Algorithmen ist Vorsicht geboten. Die Suche konzentriert sich auf vielversprechende Regionen, sodass die Umgebung mitunter nicht ausreichend getestet wird. Die Umgebungsprüfung wiederholen Sie besser mit einer vollständigen Suche in einem eingegrenzten Bereich.

Die Grundlagen der MT5-Bedienung haben wir im EA- und MT5-Wissen zusammengestellt.

Was Sie als Anwender tun können

Auch bei vertriebenen EAs lässt sich dieselbe Prüfung durchführen: Wichtige Parameter ausgehend vom Standardwert schrittweise nach oben und unten verschieben, Backtests laufen lassen und beobachten, ob die Performance plötzlich einbricht.

Der DONCHIAN ENGINE etwa erreicht im Backtest einen PF von 1.5 bei 631 Trades über 9.4 Jahre Testzeitraum (gemessene Werte). Die höherwertige Version MEGAMAX DONCHIAN kommt im Backtest auf einen PF von 1.55 bei 629 Trades.

Ehrlicherweise müssen wir dazu etwas klarstellen: Das sind jeweils die Ergebnisse eines einzelnen übernommenen Parameterpunkts. Allein anhand dieser Zahlen lässt sich nicht erkennen, ob die Umgebung ein Plateau bildet. Ein unspektakulärer PF ist kein Beweis für ein Plateau. Das Verschieben der Parameter und die Gegenprobe lassen sich durch veröffentlichte Zahlen nicht ersetzen.

Die gemessenen Backtest-Werte aller EAs finden Sie im Ranking der Messwerte.

Grenzen und Hinweise

• Ein Plateau garantiert keine künftigen Gewinne. Auch eine breite Hochebene beschreibt nur die Stabilität auf denselben historischen Daten. Ändert sich der Charakter des Marktes, kann die ganze Hochebene absacken.
• Die Abgrenzung, wo das Plateau endet, ist subjektiv. Wer die akzeptable Performanceeinbuße nachträglich nach Belieben festlegt, betreibt ebenfalls eine Form der Kurvenanpassung. Das Kriterium sollte vor der Optimierung feststehen.
• Bei vielen Parametern lässt sich nicht alles prüfen. In einer zweidimensionalen Fläche sind nur zwei Parameter sichtbar. Einbrüche, bei denen drei oder mehr Parameter zusammenwirken, können übersehen werden.
• Bei wenigen Trades ist schon die Form des Plateaus unglaubwürdig. Einige wenige Trades genügen, um die Farbe der Fläche zu ändern.
• Wir selbst können nicht behaupten, dass diese Methode ausreicht. Im Forward-Test auf dem Demokonto laufen mehrere EAs mit negativem Ergebnis. Auch mit bewusst nach dem Plateau-Prinzip gewählten Parametern lassen sich Verlustphasen nicht vermeiden.

Zusammenfassung

• Bei der Optimierung nicht den besten Einzelpunkt suchen, sondern den Bereich, dessen Umgebung stabil bleibt
• Übernommen wird ein Wert nahe der Plateau-Mitte – der Abstand bis zum Einbruch zählt mehr als die Höhe der Performance
• Nicht nur den PF, sondern auch Tradeanzahl und Drawdown benachbarter Werte vergleichen
• Ergebnisse genetischer Algorithmen die Umgebung per vollständiger Suche erneut prüfen
• Ein Plateau steht für Stabilität auf historischen Daten und verspricht keine künftige Performance
• Aus einer veröffentlichten Einzelzahl lässt sich nicht erkennen, ob ein Plateau vorliegt – selbst verschieben und nachprüfen