Backtest mit Custom-Symbolen: Vorgehen und Fallstricke

Mit einem „Custom-Symbol“ in MT5 lassen sich Backtests auch für Zeiträume durchführen, die der Broker nicht anbietet, oder mit Tickdaten aus externen Quellen. Das ist nützlich, wenn Sie über lange Zeiträume testen oder die Ergebnisse mehrerer Datenquellen vergleichen möchten.

Vorab das Fazit: Bei Custom-Symbolen geht meist nicht die Tickdaten-Qualität kaputt, sondern die „Symbolspezifikation“. Weicht auch nur einer der Werte Digits, Kontraktgröße, Tick Value oder Swap vom Broker ab, mit dem Sie tatsächlich handeln, sind die Backtest-Zahlen etwas völlig anderes – egal wie exakt die Daten sind. Und in den meisten Fällen gibt es keine Fehlermeldung. Es erscheinen einfach plausibel aussehende Zahlen.

Wie Custom-Symbole funktionieren

Ein Custom-Symbol ist ein virtuelles Symbol, bei dem Sie „Preisdaten“ und „Symbolspezifikation“ selbst bereitstellen.

• Preisdaten: Ticks (Bid/Ask/Zeit) oder 1-Minuten-Kerzen, z. B. aus CSV-Dateien importiert
• Symbolspezifikation: Nachkommastellen, Kontraktgröße, Tick-Größe, Margenberechnung, Swap, Handelszeiten usw.

Der Strategietester wendet diese Spezifikation auf die importierten Preise an und berechnet daraus Gewinn/Verlust und Margin. Sind die Preise korrekt, aber die Spezifikation falsch, ist die gesamte Gewinn-und-Verlust-Rechnung verschoben. Genau deshalb sind wir bei Custom-Symbolen vorsichtiger als bei normalen Symbolen: Die Spezifikation lässt sich frei festlegen.

Grundlegende Schritte für Erstellung und Import

1. Im Market Watch per Rechtsklick auf „Symbole“ gehen und „Custom-Symbol erstellen“ wählen
2. Als „Kopieren von“ dasselbe Symbol des Brokers angeben, mit dem Sie tatsächlich handeln (das ist der wichtigste Punkt)
3. Einen Symbolnamen vergeben (er sollte sich vom Original unterscheiden lassen)
4. Im Reiter „Ticks“ die Tick-CSV oder im Reiter „Bars“ die 1-Minuten-Kerzen importieren
5. Nach dem Import den Chart öffnen und visuell auf Lücken und auffällige Werte prüfen
6. Im Tester das Custom-Symbol auswählen und mit „Jeder Tick basierend auf realen Ticks“ ausführen

Falls Sie die MT5-Grundbedienung noch nicht beherrschen, richten Sie zuvor Ihre Umgebung mit dem MT5-Setup ein – das erleichtert die Arbeit.

Punkte, bei denen fehlende Synchronisierung die Ergebnisse zerstört

Auch wenn Sie eine Kopiervorlage angegeben haben, kann es zu Abweichungen kommen: wenn das Format der importierten Daten nicht dazu passt oder sich die Spezifikation beim Broker nach der Erstellung geändert hat. Hier die Punkte, die wir tatsächlich prüfen.

Digits: am schwersten zu bemerken

Läuft etwa ein EA, der für einen Broker mit 5 Nachkommastellen entwickelt wurde, auf einem Custom-Symbol mit Daten in 3 Nachkommastellen, ist die tatsächliche Preisspanne eines „SL von 30 Points“ um das 100-Fache anders. Der EA läuft ohne Fehlermeldung weiter, doch die ausgewiesenen Ergebnisse gehören zu einer völlig anderen Strategie.

Kontraktgröße: bei Gold passieren die meisten Unfälle

Wie viele Unzen ein Lot XAUUSD entspricht, hängt vom Broker ab. Wer das Symbol von Hand anlegt, statt es zu kopieren, lässt diesen Wert unter Umständen auf dem Standardwert stehen. Gewinn und Verlust sind dann um Größenordnungen verschoben, und die Lot-Berechnung sowie die Bewertung des Drawdowns brechen von Grund auf zusammen.

Swap: je länger gehalten wird, desto stärker wirkt er

Bei Trendfolge-EAs mit einer durchschnittlichen Haltedauer von mehreren Dutzend Stunden hat der kumulierte Swap einen nicht zu vernachlässigenden Einfluss auf das Ergebnis. Der Swap eines Custom-Symbols ist jedoch ein fester Wert, daher lassen sich historische Änderungen des Swap-Niveaus nicht nachbilden. Auch wir haben keine Methode, das exakt zu reproduzieren. Die Ergebnisse sollten Sie hier mit einer gewissen Bandbreite lesen.

Grenzen und Hinweise

Auch wenn Sie die Spezifikation sauber angleichen, bleiben folgende Punkte bestehen:

• Ausführung lässt sich nicht nachbilden: Slippage, abgelehnte Orders und plötzliche Spread-Ausweitungen bei Datenveröffentlichungen fließen nicht in den Test ein, wenn sie nicht in den Daten stecken.
• Die Qualität externer Daten lässt sich nicht vollständig prüfen: Ob externe Ticks Lücken haben oder gefiltert wurden, können auch wir nicht lückenlos nachvollziehen. Dass sich die Ergebnisse bei einem Wechsel der Datenquelle ändern, ist völlig normal.
• Preisunterschiede zum Broker: Es gibt keine Garantie, dass die Preise der externen Daten mit den Kursen Ihres Brokers übereinstimmen. EAs mit kleinen Kursspannen, etwa Scalping-EAs, sind davon stärker betroffen.
• Je besser das Ergebnis, desto größer das Misstrauen: Abweichungen in der Spezifikation können die Ergebnisse auch besser aussehen lassen. Gerade wenn die Zahlen über den Erwartungen liegen, sollten Sie die Spezifikation erneut prüfen.

Letztlich ist das Custom-Symbol ein „Werkzeug, um die Testbreite zu erweitern“ – kein Ersatz für Tests mit den Daten des Brokers. Wir achten darauf, ob die Ergebnisse sowohl mit den realen Broker-Daten als auch mit dem Custom-Symbol in dieselbe Richtung weisen.

Die Testbedingungen der einzelnen EAs veröffentlichen wir auf den jeweiligen Seiten des Messwerte-Rankings. Unsere Überlegungen zur Testmethodik haben wir außerdem unter EA- und MT5-Know-how zusammengestellt.

Zusammenfassung

• Bei Custom-Symbolen geht eher die Symbolspezifikation kaputt als die Daten
• Beim Erstellen immer dasselbe Symbol des Brokers, mit dem Sie handeln, als Kopiervorlage verwenden
• Digits, Kontraktgröße, Tick Value, Swap und Zeitzone jedes Mal abgleichen
• Am schnellsten gelingt die Kontrolle, indem Sie Gewinn/Verlust pro 1 Lot und 1 Point von Hand nachrechnen
• Swap-Verlauf, Ausführung und Slippage lassen sich nicht nachbilden
• Bei zu guten Ergebnissen zuerst an eine abweichende Spezifikation denken