Verlustfilter von 10 alten EAs: Die Lehren
Inhalt (3)
- Filter der früheren EAs und was danach geschah
- Lehren
- 1. Ein „Filter, der vergangene Verluste vermeidet", ist für sich allein kein Beleg für einen Vorteil
- 2. Python-Backtests und MT5-Echtbetrieb sind zwei verschiedene Dinge
- 3. Allgemein nützlich ist ein „defensives" Design
- Aktuelles Lineup (auf dieser Website veröffentlichte Werte, Stand 2026-10-11; max. DD = relativer DD)
Inhalt
- Filter der früheren EAs und was danach geschah
- Lehren
- 1. Ein „Filter, der vergangene Verluste vermeidet", ist für sich allein kein Beleg für einen Vorteil
- 2. Python-Backtests und MT5-Echtbetrieb sind zwei verschiedene Dinge
- 3. Allgemein nützlich ist ein „defensives" Design
- Aktuelles Lineup (auf dieser Website veröffentlichte Werte, Stand 2026-10-11; max. DD = relativer DD)
Verlustvermeidungsfilter von 10 früheren EAs — warum wir alle eingestellt haben und was wir daraus gelernt haben
⚠ Vollständig überarbeitet am 2026-09-25: Die Erstfassung (2026-05-26) verglich die Verlustvermeidungsfilter der zehn damals angebotenen EAs (MEGAMAX / THUNDER BTC / HYDRA ETH / PHOENIX SOL / AUSSIE DAILY / SCALPRO / MOMENTUM JPY / BLAZE GOLD / GOLD-Hedge-Recovery u. a.) und stellte sie als „durch 10-Jahres-Backtests belegte Strategien" vor. Nach anschließenden MT5-Echtprüfungen und weiteren Tests werden alle zehn EAs nicht mehr angeboten. Wir haben diesen Artikel als Dokumentation der Filterdesigns und der daraus gewonnenen Erkenntnisse neu geschrieben. Unsere aktuellen EAs finden Sie unter EA-Liste & Ranking.
Hier schreibt der Betreiber von fxea365.com. Die Filter der in der Erstfassung vorgestellten EAs und was danach aus ihnen wurde, haben wir in einer Tabelle zusammengefasst.
Filter der früheren EAs und was danach geschah
| EA | Wichtigste Filter | Danach |
|---|---|---|
| MEGAMAX EA | Tageszeit, Volatilität (ATR-Verhältnis), Trendkonsistenz, Spread-Obergrenze, Gewinnserien-Skalierung | Im MT5-Echttest PF 0,58, max. DD 99,97 % → eingestellt |
| THUNDER BTC EA | ATR-Ausweitung, EMA-Trendfolge, Kerzenkörper-Ausbruch über das 12-Kerzen-Hoch/-Tief, weiter SL | Eingestellt |
| HYDRA ETH EA | Gleiches Design wie THUNDER (Periode und Puffer für ETH angepasst) | Im MT5-Echttest PF 0,70 → eingestellt |
| PHOENIX SOL EA | ATR-Ausweitung, Ausbruch über das 48-Kerzen-Hoch/-Tief, kein EMA | Im MT5-Echttest PF 0,58, DD ca. 95 % → eingestellt |
| AUSSIE DAILY EA | Tageszeit (8–20 Uhr), zweistufiger Ausstieg, Obergrenze für offene Positionen | Eingestellt |
| SCALPRO EA | Berührung außerhalb der Bollinger-Bänder, kurze Haltedauer, ATR-basierter SL | Out-of-Sample-Test (OOS) nicht bestanden → eingestellt |
| MOMENTUM JPY EA | EMA-Trendbestätigung, Warten auf RSI-Rücksetzer | Eingestellt |
| BLAZE GOLD EA | Trendfolge mit wenigen, ausgewählten Trades, ATR-Trailing | Echttick-Audit nicht bestanden → eingestellt (in GOLD KING zusammengeführt) |
| GOLD-Hedge-Recovery-EA | Korrektur des Einstiegspreises durch Gegen-Hedges (Nanpin-Typ) | Eingestellt, da die Struktur langfristig scheitert |
Hinweis: Details zur Prüfung der einzelnen EAs finden Sie im Artikel zur MT5-Echtprüfung der EAs.
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Lehren
1. Ein „Filter, der vergangene Verluste vermeidet", ist für sich allein kein Beleg für einen Vorteil
Jeder EA schloss per Bedingung Situationen aus, die in früheren Backtests viele Verluste gebracht hatten. Je mehr Bedingungen hinzukamen, desto besser sahen die vergangenen Ergebnisse aus. Oft war das aber nur eine Anpassung an vergangene Zufälle, und in unbekannten Zeiträumen wiederholte es sich nicht.
2. Python-Backtests und MT5-Echtbetrieb sind zwei verschiedene Dinge
Viele der EAs, deren Ergebnisse einbrachen, waren mit Python-Backtests entworfen und bewertet worden. Als Spread-Schwankungen, Ausführung und Kursbewegungen auf Tick-Ebene im MT5 Strategy Tester nachgebildet wurden, änderten sich die Ergebnisse drastisch.
3. Allgemein nützlich ist ein „defensives" Design
- Stop-Loss-Abstand passend zum ATR (Schwankungsbreite des Kurses)
- Kein Einstieg, wenn sich der Spread ausweitet
- Nanpin und Lot-Erhöhung bei Gewinnserien vermeiden
Unabhängig davon, wie gut oder schlecht eine Strategie ist, bleiben diese Punkte als Grundlagen gültig, um Verluste nicht ausufern zu lassen.
Aktuelles Lineup (auf dieser Website veröffentlichte Werte, Stand 2026-10-11; max. DD = relativer DD)
| EA | Symbol/Zeitrahmen | PF | Max. DD | Trades | Testzeitraum |
|---|---|---|---|---|---|
| DONCHIAN ENGINE | USDJPY H1 | 1,50 | 10,8 % | 631 | 9,4 Jahre |
| GOLD VIPER | XAUUSD M30 | 1,64 | 30,3 % | 10.340 | 7,7 Jahre |
| BITCOIN COMET | BTCUSD H4 | 1,72 | 31,2 % | 775 | 8 Jahre |
| ATLAS | 5 Assets H1/H4 | 1,48 | 26,3 % | 1.193 | 7,5 Jahre |
Hinweis: Testzeiträume und Bedingungen unterscheiden sich je nach EA, daher sind die Werte nicht direkt vergleichbar. Die aktuellen Werte finden Sie unter EA-Liste & Ranking. Backtests garantieren keine zukünftigen Gewinne.
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