Warum MEGAMAX' Verlustfilter versagten
Inhalt (4)
- Die fünf Filter (Dokumentation)
- Probleme, die wir im Rückblick erkannt haben
- 1. Wer vergangene Verluste einzeln ausschaltet, erhält ein System, das nur zur Vergangenheit passt
- 2. Die Testgrundlage unterschied sich vom Echtbetrieb
- 3. Höhere Lots bei Gewinnserien vergrößern auch die Verluste
- Lehren, die weiterhin gelten
- Aktuelles Lineup
Inhalt
- Die fünf Filter (Dokumentation)
- Probleme, die wir im Rückblick erkannt haben
- 1. Wer vergangene Verluste einzeln ausschaltet, erhält ein System, das nur zur Vergangenheit passt
- 2. Die Testgrundlage unterschied sich vom Echtbetrieb
- 3. Höhere Lots bei Gewinnserien vergrößern auch die Verluste
- Lehren, die weiterhin gelten
- Aktuelles Lineup
Warum die „fünf Verlustvermeidungsfilter" von MEGAMAX EA im Echtbetrieb nicht funktionierten
⚠ Vollständig überarbeitet am 2026-09-25: Die Erstfassung (2026-05-26) erklärte, dass „fünf Filter eine Trefferquote von 94,3 %, einen minimalen DD von 0,25 % und PF 119,57 ermöglichen". Bei der erneuten Prüfung im Strategy Tester mit offiziellen MT5-Daten erreichte MEGAMAX EA jedoch nur PF 0,58, eine Trefferquote von 14,2 % und einen maximalen DD von 99,97 %. Auch die korrigierten Werte vom 27.05. (Trefferquote 62,4 %, DD 10,0 %) stammten aus überoptimierten Python-Backtests. MEGAMAX EA wird nicht mehr angeboten. Wir haben diesen Artikel als Dokumentation dessen neu geschrieben, wo die Fallstricke im Filterdesign lagen.
Hier schreibt der Betreiber von fxea365.com. Jeder der fünf in der Erstfassung vorgestellten Filter wurde hinzugefügt, um „Situationen zu vermeiden, die im 10-Jahres-Backtest viele Verluste brachten". Im Folgenden fassen wir zusammen, was die einzelnen Filter tun und welche Probleme wir im Rückblick erkannt haben.
Die fünf Filter (Dokumentation)
| # | Filter | Einstellung | Zweck |
|---|---|---|---|
| ① | Tageszeit | AsiaEndHour=3 / TradeStartHour=10–TradeEndHour=22 / ExcludeHours="11,12,13" | Falsche Ausbrüche während der Londoner Mittagspause (geringe Liquidität) vermeiden |
| ② | Volatilität | MinATRRatio=0.7 (kein Einstieg, wenn der ATR unter dem 0,7-Fachen des 20-Kerzen-Durchschnitts liegt) | Falsche Ausbrüche bei niedriger Volatilität vermeiden |
| ③ | Trendkonsistenz | TrendLookback=12 / TrendMinAlign=2.0 | Umkehrbewegungen direkt nach dem Ausbruch vermeiden |
| ④ | Spread | MaxSpreadPoints=30 | Abnormale Spreads bei Wirtschaftsdaten und zum Wochenbeginn vermeiden |
| ⑤ | Gewinnserien-Skalierung | WinStreakMult=0.5 / MaxStreakMult=2.5 | Lotgröße während einer Gewinnserie erhöhen |
In der Erstfassung zeigten wir eine Tabelle, in der Trefferquote und PF mit jedem zusätzlichen Filter stiegen (am Ende 94,3 % Trefferquote und PF 119,57). Das war jedoch das Ergebnis davon, die Filter anhand historischer Daten auszuwählen und die Ergebnisse an denselben Daten zu messen. Ein Beleg für den Echtbetrieb ist das nicht.
Empfohlene Broker-Vergleich →
🎁 Kostenlose EA herunterladen📧 Kostenloser E-Mail-Kurs (8 E-Mails) + Paket mit 13 MT5-Indikatoren nur für Abonnenten
* Datenschutz streng geschützt. Sie können jederzeit kündigen.
Probleme, die wir im Rückblick erkannt haben
1. Wer vergangene Verluste einzeln ausschaltet, erhält ein System, das nur zur Vergangenheit passt
Je mehr Bedingungen man passend zu vergangenen Verlusten hinzufügt („11–13 Uhr hatte eine niedrige Trefferquote", „bei niedriger Volatilität gab es oft Verluste"), desto besser sieht der Backtest aus. Das System hat dann aber sogar die zufälligen Verzerrungen genau dieses Zeitraums auswendig gelernt, und in unbekannten Zeiträumen wiederholt sich das nicht. Je mehr Bedingungen, desto größer diese Gefahr.
2. Die Testgrundlage unterschied sich vom Echtbetrieb
Die Ergebnisse stammten aus Python-Backtests. Als Spread-Schwankungen, Ausführungsverzögerungen und Kursbewegungen auf Tick-Ebene im MT5 Strategy Tester nachgebildet wurden, änderten sich die Ergebnisse drastisch.
3. Höhere Lots bei Gewinnserien vergrößern auch die Verluste
Filter ⑤, die Gewinnserien-Skalierung, soll „bei Verlustserien klein und bei Gewinnserien groß" setzen und wurde in der Erstfassung als Mechanismus zur Verlustbegrenzung vorgestellt. Tatsächlich führt diese Struktur dazu, dass die größten Verluste direkt nach einer Gewinnserie mit der maximalen Lotgröße entstehen. Auch bei der Prüfung eines anderen EAs unseres Hauses haben wir bestätigt, dass alle großen Verluste mit der maximalen Lotgröße nach einer Gewinnserie auftraten.
Lehren, die weiterhin gelten
- Eine Spread-Obergrenze (④) und das Schließen von Positionen vor dem Wochenende bleiben unabhängig von der Strategie als allgemeine Schutzmaßnahmen gegen Kosten und plötzliche Kurssprünge sinnvoll.
- Bedingungen zu Tageszeit, Volatilität und Trend, die aus vergangenen Verlustmustern rückwärts abgeleitet wurden, sollten dagegen erst nach einer Prüfung in anderen Zeiträumen und mit echten Ticks übernommen werden.
Aktuelles Lineup
Die EAs, die MEGAMAX EA ersetzen, sowie die veröffentlichten Werte jedes EAs (PF, max. DD, Anzahl der Trades, Testzeitraum) finden Sie unter EA-Liste & Ranking. Einsteigern empfehlen wir, mit dem DD-armen EA DONCHIAN ENGINE (USDJPY H1, PF 1,50, max. DD 10,8 %, 631 Trades, 9,4 Jahre) zu beginnen.
Hinweis: MEGAMAX DONCHIAN hat einen ähnlichen Namen, ist aber ein anderer EA als der in diesem Artikel behandelte MEGAMAX EA. Backtests garantieren keine zukünftigen Gewinne.
→ EA-Liste & Ranking / Artikel zur MT5-Echtprüfung der EAs / Forward-Test
Verwandt
2026-05-26
Verlustfilter von 10 alten EAs: Die Lehren
2026-11-11
Teilschließung und Trailing-Stop: Fehlerquellen prüfen
2026-11-07
Stop-Level & Freeze-Level: Warum kein SL möglich ist
2026-10-21
Monte-Carlo-Test: Wie viel Glück steckt im Drawdown?
📧 Kostenloser E-Mail-Kurs (8 E-Mails) + Paket mit 13 MT5-Indikatoren nur für Abonnenten
* Datenschutz streng geschützt. Sie können jederzeit kündigen.
Fragen zu EAs oder Forex?
Stelle sie im Trading-Forum von Nattzy (kostenlose Registrierung). Auch Fragen über diesen Artikel hinaus sind willkommen – etwa zu EA-Einstellungen oder zur Brokerwahl.
Auf Nattzy fragen ↗